贵金属期权早报：五矿期货贵金属期权策略日报

黄金(AU）-市场数据与策略建议

行情解读与策略建议

• 标的行情解析及期权因子研究：
  • AU2608合约昨日收盘价911.62元，上涨11.78元，涨幅1.30%，成交量323359手，减少74827手，持仓量178261手，减少3953手。
  • AU期权隐含波动率维持在均值0.2836上方水平波动。
  • AU期权持仓量PCR收报于0.5792，位于近一年来的14.69%水位。
  • AU期权标的压力位为1000，支撑位为800。

期权策略建议

• 方向性策略：无。
• 波动性策略：构建做空波动率的偏空宽跨式策略，获取期权时间价值收益，动态调整持仓delta保持中性，如：S_AU2607C960，S_AU2607P880。

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