标的行情解析及期权因子研究
- AU合约表现:au2606合约昨日收盘价1041.32元,下跌5.68元(0.54%),成交量265623手(减少45684手),持仓量182700手(减少4385手)。
- 期权市场指标:
- 隐含波动率维持在均值0.2834上方。
- 期权持仓量PCR为0.6236,位于近一年22.45%水位。
- AU期权标的压力位1200,支撑位1000。
期权策略建议
- 方向性策略:无。
- 波动性策略:构建卖出看涨+看跌期权组合(如S_AU2605P928,S_AU2605C1088),获取时间价值收益,动态调整持仓使Delta中性。
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