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五矿期货油品期权策略日报20260430

2026-04-30 李立勤,黄柯涵五矿期货付瑶瑶瑶瑶瑶瑶瑶瑶瑶瑶瑶瑶瑶

原油（SC）－市场数据与策略建议

标的行情解析及期权因子研究

SC2606合约昨日收盘价666.6元，上涨7元（1.06%），成交量37145手，持仓量减少963手至38671手。
SC期权隐含波动率维持在0.4878上方。
SC期权持仓量PCR为0.916，位于近一年75.92%水位。
SC期权标的压力位为1040，支撑位为500。

期权策略建议

方向性策略：无。
波动性策略：构建卖出看涨+看跌期权组合策略（如S_SC2606P620和S_SC2606C700），获取时间价值，动态调整持仓使Delta保持中性。

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