原油(SC)-市场数据与策略建议
标的行情解析及期权因子研究
- SC2605合约昨日收盘价710元,下跌7.5元(1.04%),成交量40502手,持仓量减少3841手至44391手。
- SC期权隐含波动率维持在0.4698上方。
- SC期权持仓量PCR为1.2111,位于近一年86.12%水位。
- SC期权标的压力位为1050,支撑位为500。
期权策略建议
- 方向性策略:建议构建看涨期权牛市价差组合策略,获取方向性收益。
- 波动性策略:地缘政治风险较大,不建议以卖方为主的策略(如单卖、双卖)。
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