标的行情解析及期权因子研究
- RU2609合约:昨日收盘价17220元,上涨165元(0.96%),成交量296397手(增加44658手),持仓量193347手(增加10440手)。
- RU期权持仓量PCR:0.5491,位于近一年97.55%水位。
- 期权压力位与支撑位:压力位18000,支撑位16500。
期权策略建议
- 方向性策略:无。
- 波动性策略:构建卖出看涨+看跌期权组合(如S_RU2605P16000和S_RU2605C17500),获取时间价值,动态调整持仓使Delta中性。
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