标的行情解析及期权因子研究
- RU2605合约:昨日收盘价16985元,下跌0.08%;成交量188529手,增加70269手;持仓量47746手,减少5601手。
- 隐含波动率:RU(橡胶期权)隐含波动率维持在均值0.2510上方水平波动。
- 持仓量PCR:RU期权持仓量PCR收报于0.5326,位于近一年来的95.10%水位。
- 压力位与支撑位:RU期权标的压力位为18000,支撑位为16000。
期权策略建议
- 方向性策略:构建看涨期权牛市价差组合策略,获取方向性收益。
- 波动性策略:无。
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