标的行情解析及期权因子研究
- RU2609合约:昨日收盘价16805元,上涨55元(0.32%),成交量266468手(增加39152手),持仓量159391手(增加5228手)。
- RU期权持仓量PCR:收报0.5359,位于近一年95.10%水位。
- 期权支撑位与压力位:压力位17000,支撑位16000。
期权策略建议
- 方向性策略:无。
- 波动性策略:构建卖出看涨+看跌期权组合(如S_RU2605P16000和S_RU2605C17500),获取时间价值,动态调整持仓使Delta中性。
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