标的行情解析及期权因子研究
- RU2605合约昨日收盘价16345元,下跌135元(0.81%),成交量181782手(减少1811手),持仓量71598手(减少9869手)。
- RU期权持仓量PCR为0.4688,位于近一年69.80%水位。
- RU期权标的压力位为17000,支撑位为15000。
期权策略建议
- 方向性策略:无。
- 波动性策略:构建卖出偏中性的看涨+看跌期权组合策略(如S_RU2605P15250、S_RU2605P15750、S_RU2605C16750、S_RU2605C17000),获取时间价值和方向性收益,动态调整持仓使Delta保持中性。
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