原油(SC)-市场数据与策略建议
标的行情解析及期权因子研究
- SC2605合约昨日收盘价636元,上涨0.5元(0.07%),成交量25049手(减少17160手),持仓量20710手(减少5022手)。
- SC期权隐含波动率维持在均值0.4788上方水平。
- SC期权持仓量PCR收报0.7956,位于近一年63.27%水位。
- SC期权标的压力位1040,支撑位500。
期权策略建议
- 方向性策略:建议构建看跌期权熊市价差组合策略,获取方向性收益。
- 波动性策略:地缘政治风险较大,不建议以卖方为主的策略(如单卖、双卖)。
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