戴维斯双击策略本周超额收益2.39%

戴维斯双击组合

• 核心策略：以较低市盈率买入具有成长潜力的股票，待成长性显现、市盈率提高后卖出，实现EPS和PE的“双击”。
• 回测表现：2010-2017年回测期年化收益26.45%，超额基准21.08%，7个完整年度超额收益均超11%。
• 近期表现：2026年以来累计绝对收益8.29%，超额中证500指数-3.83%，本周超额中证500指数2.39%，截至2026-01-30日本期组合超额基准指数4.68%。

净利润断层组合

• 核心策略：选取过去两个月业绩预告和正式财报超预期的股票，按盈余公告日跳空幅度排序前50的股票等权构建组合。
• 回测表现：2010年至今年化收益29.60%，年化超额基准25.68%。
• 近期表现：2026年累计绝对收益4.48%，超额基准指数-7.64%，本周超额收益-2.05%。

沪深300增强组合

• 核心策略：基于投资者偏好因子（PBROE、PEG）构建增强沪深300组合，覆盖GARP型、成长型及价值型偏好。
• 回测表现：2026年相对沪深300指数超额收益5.79%，本周超额收益-1.19%，本月超额收益5.79%。

风险提示

• 模型基于历史数据，存在失效风险；市场风格变化风险。