戴维斯双击策略本周超额收益0.96%

戴维斯双击策略

• 核心逻辑：以低市盈率买入具有成长潜力的股票，待成长性显现、市盈率提高后卖出，实现EPS和PE的“双击”。
• 回测表现（2010-2017年）：年化收益26.45%，超额基准21.08%，7个完整年度超额收益均超11%。
• 近期表现（截至2025-12-12）：累计绝对收益51.82%，超额中证500指数26.60%，本周超额基准指数10.45%。

净利润断层策略

• 核心逻辑：基本面（净利润超预期）与技术面（盈余公告后首个交易日股价向上跳空）共振选股。
• 回测表现（2010年至今）：年化收益29.14%，超额基准26.21%。
• 近期表现：本年累计绝对收益61.56%，超额基准指数36.34%，本周超额收益-1.92%。

沪深300增强组合

• 构建逻辑：基于投资者偏好因子（GARP型、成长型、价值型），通过PBROE和PEG因子筛选股票。
• 回测表现：历史回测超额收益稳定，本年相对沪深300指数超额收益17.39%，本周超额收益-0.01%。

风险提示

• 模型基于历史数据，存在失效风险；市场风格变化可能影响策略表现。