市场概况
- 股票市场：9月份，创业板指涨幅最大（+12.04%），沪深300涨幅较小（+1.83%）；今年以来，创业板指表现强势（+51.20%），沪深300表现相对较弱（+17.94%）。
- 市场风格：9月份，中小盘股优于大盘股，成长股优于价值股；今年以来，巨潮小盘指数（+28.12%）表现优于巨潮大盘指数（+17.64%），国证成长指数（+30.64%）优于国证价值指数（+4.61%）。
- 行业表现：9月份，电力设备及新能源（+18.64%）、有色金属（+12.44%）、电子（+10.28%）表现最好，综合金融（-8.04%）、银行（-6.65%）、国防军工（-6.62%）表现最差。
- 债券市场：9月份，中债企业债总财富指数（-0.04%）与中债国债总财富指数（-0.52%）均下跌；今年以来，企业债（+1.46%）表现好于国债（-0.42%）。
- 商品市场：9月份，南华黄金指数（+11.05%）涨幅较大，南华农产品指数（-2.79%）表现较弱；今年以来，南华黄金指数（+39.76%）涨幅最大，南华能化指数（-10.57%）跌幅最大。
- 海外市场：9月份，恒生科技指数（+13.95%）涨幅较大，德国DAX指数（-0.09%）表现较差；今年以来，恒生科技指数（+44.71%）表现较优，法国CAC40指数（-6.98%）表现较差。
ETF策略表现
- 策略简介：ETF策略覆盖风格轮动、量化选基、全球配置、债券配置和大类资产配置等方向，包括风格轮动组合、全球配置组合、估值选ETF组合、二八轮动组合、动态久期策略、资产轮动策略和资产轮动策略2.0等。
- 策略表现：
- 风格轮动组合：累计收益+118.04%，超越业绩基准76.98%。
- 二八轮动组合：累计收益+56.82%，超越业绩基准16.30%。
- 估值选ETF：累计收益+44.33%，超越业绩基准39.72%。
- 全球配置组合：累计收益+23.66%，超越业绩基准10.01%。
- 动态久期策略：累计收益+19.41%，超越业绩基准4.01%。
- 资产轮动策略：累计收益+25.44%，超越业绩基准19.87%。
- 资产轮动策略2.0：累计收益+23.21%，超越业绩基准17.64%。
风险提示
- 策略跟踪数据仅供参考，不构成投资建议，存在模型失效风险和系统性风险。
- 投资收益数据为模拟实盘账户数据，与真实市场存在差异。
- 投资者应充分理解指数编制规则、策略逻辑和潜在风险，审慎评估自身风险偏好。
分析师承诺
- 分析师以勤勉尽责的态度独立、客观地出具报告，薪酬与具体推荐意见无关。
公司业务资格说明
- 公司具备证券投资咨询业务资格和基金评价机构会员资格。
风险提示
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- 业绩表现数据仅代表过去，不保证未来结果，评价结果不是对未来表现的预测。
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