【商品期权日报】商品期权成交量476万张，鸡蛋期权IV上升6.41%

日度数据跟踪

商品期权成交量476万张，鸡蛋期权IV上升6.41%

• 成交量与持仓量：豆粕期权成交量达到86万张，持仓量超过146万张；铁矿石期权持仓量超过68万张。部分品种成交量PCR偏离较大，如聚丙烯期权PCR达到2.0，碳酸锂期权PCR仅为0.28。
• 波动率：农产品中，鸡蛋期权IV上升6.41%，豆二期权IV下降18.34%；能化类品种中，工业硅期权IV上升1.05%，甲醇期权IV下降3.77%；金属类品种中，各品种IV涨跌互现，其中铁矿石期权IV下降14.53%。
• 品种研究：
  • 豆粕期权：成交量与持仓量均较高，波动率微笑曲线与期限结构呈现典型特征。
  • 菜籽粕期权：成交量与持仓量相对较低，波动率变化平稳。
  • PTA期权：波动率微笑曲线与期限结构显示市场情绪较为稳定。
  • 甲醇期权：成交量与持仓量适中，波动率呈现下降趋势。
  • 纯碱期权：波动率变化较小，市场情绪稳定。
  • 铁矿石期权：成交量与持仓量较高，波动率显著下降。
  • 沪银期权：波动率微笑曲线与期限结构显示市场情绪较为稳定。
  • 螺纹钢期权：成交量与持仓量适中，波动率呈现下降趋势。

风险提示：本报告内容仅作数据浏览使用，不构成任何投资建议。