- 主动量化策略方面,期权增强策略和成长中性策略分别实现了0.71%和0.72%的超额收益。
- 多维度择时模型显示,宏观环境预测值和景气指数均上行,模型维持多头信号。
- 景气指数2.0显示,本周景气度预测值较上周百分比增幅前三的行业为渔业、传媒、玻璃玻纤。
- Barra风格因子表现方面,本月质量因子表现较好,规模因子表现较差。
- 两融资金本周净流入81.48亿元,累计净流入近4636.36亿元。
- 行业轮动组合本月配置种植业、银行、非银金融、酒店餐饮、水泥行业。
- 遗传规划沪深300增强组合本周超额收益0.77%,今年以来累计超额收益1.16%。