【商品期权日报】商品期权成交量689万张，棕榈油期权IV上升9.09%

日度数据跟踪

行情速览

1. 成交持仓量

   • 成交量方面，豆粕期权成交量最大，达到95万张，银期权和棕榈油期权成交量分别为63万张和29万张。
   • 持仓量方面，豆粕期权持仓量超过146万张，铁矿石期权持仓量超过64万张。
   • 成交量PCR方面，尿素期权PCR达到2.17，苹果期权PCR仅为0.14，存在一定交易机会的同时也需提防流动性风险。

2. 波动率

   • 农产品中，棕榈油期权IV上升9.09%，苹果期权IV下降2.29。
   • 能化类品种中，聚乙烯期权IV上升3.55%，原油期权IV下降2.53%。
   • 金属类品种中，各品种IV涨跌互现，其中铁矿石期权IV上升10.36。

品种研究

1. 豆粕期权

   • 波动率微笑曲线和期限结构图显示IV呈上升趋势。
   • 近一月IV走势和隐历差走势图显示IV和历史波动率均有所上升。

2. 菜籽粕期权

   • 波动率微笑曲线和期限结构图显示IV呈上升趋势。
   • 近一月IV走势和隐历差走势图显示IV和历史波动率均有所上升。

3. PTA期权

   • 波动率微笑曲线和期限结构图显示IV呈上升趋势。
   • 近一月IV走势和隐历差走势图显示IV和历史波动率均有所上升。

4. 甲醇期权

   • 波动率微笑曲线和期限结构图显示IV呈上升趋势。
   • 近一月IV走势和隐历差走势图显示IV和历史波动率均有所上升。

5. 纯碱期权

   • 波动率微笑曲线和期限结构图显示IV呈上升趋势。
   • 近一月IV走势和隐历差走势图显示IV和历史波动率均有所上升。

6. 铁矿石期权

   • 波动率微笑曲线和期限结构图显示IV呈上升趋势。
   • 近一月IV走势和隐历差走势图显示IV和历史波动率均有所上升。

7. 沪银期权

   • 波动率微笑曲线和期限结构图显示IV呈上升趋势。
   • 近一月IV走势和隐历差走势图显示IV和历史波动率均有所上升。

8. 螺纹钢期权

   • 波动率微笑曲线和期限结构图显示IV呈上升趋势。
   • 近一月IV走势和隐历差走势图显示IV和历史波动率均有所上升。

风险提示 本报告内容仅作数据浏览使用，不构成任何投资建议。