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花旗集团美股招股说明书(2025-03-28版)

2025-03-28 美股招股说明书 Leona

证券描述：由花旗集团发行的未担保债务证券424B2 1 dp226883_424b2-us2550597d.htm，由花旗环球市场控股有限公司发行，并由花旗集团担保。
证券特点：不支付利息，不保证到期偿还本金，可能面临定期自动提前赎回。
回报机制：回报取决于基础资产（英伟达公司股票）的业绩。
自动赎回条款：若基础资产在最终估值日之前的估值日的收盘价值大于或等于自动赎回障碍价值，证券将被自动赎回。
到期支付：
- 若基础资产价值高于初始价值：获得本金金额 + 基础回报 × 上涨参与率。
- 若基础资产价值在最终缓冲值以上：获得本金金额。
- 若基础资产价值低于最终缓冲值：损失本金金额的1%，每超过缓冲百分比的1%，损失1%。
关键数据：
- 初始基础价值：113.76美元。
- 最终缓冲值：91.008美元（初始基础价值的80%）。
- 上涨参与率：150%。
- 自动赎回障碍值：91.008美元。
风险因素：
- 可能损失相当一部分投资。
- 证券不支付利息。
- 证券可能在到期前自动赎回。
- 证券不上市，流动性可能受限。
- 证券估值可能低于发行价格。
- 证券价值受估值日期基础资产收盘价波动影响。
- 证券受发行人和担保人的信用风险影响。
- 不会收到基础资产股息或享有其他权利。
- 美国联邦税收处理不明确。
- 可能与其他证券相关联。
- 若基础股份被除名，可能提前赎回。
- 证券可能不会调整以反映所有不利事件。
估值：基于内部资金率计算，估值可能低于发行价格。
承销费：每证券最高25.00美元。
税收考虑：美国联邦税收处理不明确，可能适用预提税。