印度：对印度储备银行压力测试模型框架的审查与评估

高级概述技术援助报告 印度 综述与评估印度储备银行压力测试模型框架 202年11月4日 准备人： MarcoGross和WeiSun 免责声明 本文件的各项内容构成国际货币基金组织（IMF）工作人员向成员国家当局或国际机构（即“CD接受方”）提供的技术建议的高级摘要。除非CD接受方在收到后的30个营业日内明确提出反对意见，否则IMF将在IMForg上发布此高级摘要（见此处省略链接内容）。员工操作指南关于能力发展信息传播 2024国际货币基金组织HLS2440 高级总结技术援助报告货币与资本市场部门 印度：对印度储备银行压力测试模型框架的审查与评估 由MarcoGross和WeiSun准备 The高级摘要技术援助报告该系列提供了对国际货币基金组织能力建设接受者所提供援助的高层次总结，描述了高层次目标、发现和建议。 摘要：本报告简要概述了一项技术援助（TA）任务的宗旨和发现，该任务旨在审查和评估印度储备银行 （RBI）的压力测试模型套件，该任务于2023年4月进行。在许多方面，RBI的模型套件被发现是强大且发展良好的。最值得注意的是，建议涉及信用风险、市场风险和宏观金融情景设计。一份涵盖所有领域的28项建议的详细清单留给了RBI。一份详细的TA报告附随此简报报告。 关键词：银行偿付能力风险评估、流动性风险评估、传染性分析 JEL分类号：G21G22G23 背景 技术援助（TA）任务于2023年4月进行。它是在应印度储备银行（RBI）的询问下组织的，目的是让国际货币基金组织（IMF）对其压力测试模型套件进行审查和评估。任务小组由马可格罗斯先生（TA任务负责人）和魏孙女士组成，两人均来自国际货币基金组织货币和资本市场部门。任务小组于2023年4月3日至12日访问了印度孟买印度储备银行总部。 研究结果摘要 任务目的是为了国际货币基金组织（IMF）对印度储备银行（RBI）的析能力及模型套件进行全面审查，以分析偿付能力风险、流动性风险以及银行（包括非银行金融机构，NBFIs）的资产负债表关联性。中国人民银行向国际货币基金组织（IMF）代表团提供了所有可用的文档，包括文件形式以及通过幻灯片演示和 在为期十天的会议系列中的详细讨论。在任务窗口的后期阶段，IMF代表团向中国人民银行工作人员概述了其在上述领域认为的最佳实践（在基金组织内以及借鉴其他国家的做法）。 国际货币基金组织（IMF）还为印度储备银行（RBI）提供了关于气候风险分析的入门课程。按照RBI的要求，团队进行了一场为期三小时的气候风险分析研讨会。该研讨会旨在帮助RBI了解如何进行气候风险分析，包括数据、分析工具和模型；还包括了IMF工作人员在会议前进行的针对印度的研究，以便将所有讨论置于印度specific的背景下。 摘要：建议汇总 印度储备银行（RBI）的模型套件在多个方面被发现发展得很好。三个积极发现包括：（1）所有用于系统性风险分析的主要数据库，包括监管数据，都发现得到了良好的维护，且数据可以在需要访问它的部门之间“自由流动”；（2）系统性风险分析涵盖了广泛的风险和机构，不仅包括银行，还包括保险公司、共同基金和中央对手方；（3）其结构化网络传染模块强大，建立在长期时间序列（自2010年以来）的双边暴露数据矩阵基础上，这些矩阵涵盖了多种金融暴露类型，并且不仅限于银行，还包括养老基金、保险公司 、住房金融公司和其他非银行金融机构类型。 最值得注意的建议涉及信用风险、市场风险以及宏观金融情景设计。信用风险模型组件被发现由各种独立上sound但在某种程度上结合不一致的元素组成。相关建议是简化这些模型元素，并使它们一致（详细TA报告包含了各种建议）。一个市场风险组件特别是在利率风险方面被发现仅间接捕捉到，并建议应在其偿债能力和流动性风险模型中得到适当发展并整合。目前RBI的宏观金融情景设计采用了一种1年期的统计方法；关于如何扩展的建议（包括叙事设计、模型的使用以及超过当前1年的范围）留给了RBI。 一份涵盖所有领域的28项建议的详细清单留给了印度储备银行（RBI）。所有建议背后的理由都在提交给RBI审阅的TA报告中列出。负责所有模型和分析的金融稳定性部门工作人员被发现非常专业和受过良好训练。尽管如此，任务团队认为扩大其团队的建议是至关重要的，因此被纳入了报告之中。 国际货币基金组织建议，大多数建议应理想情况下在两年内解决，即到2025年。在2025年之前解决这些问题将有益，因为印度将在2025年实施新的会计制度（类似于2018年在其他司法管辖区实施的IFRS9） ，这将意味着新的任务和分析发展需求。 国际货币基金组织高级别总结技术援助报告印度压力测试模型框架3