根据Wind数据,2025年1月7日信用债异常成交跟踪显示:
- 折价成交个券:其中“24长汇01”债券估值价格偏离幅度较大。
- 净价上涨成交个券:“24高密02”估值价格偏离程度靠前。
- 净价上涨成交二永债:“23民泰商行永续债01”估值价格偏离幅度较大。
- 净价上涨成交商金债:“23华商银行01”估值价格偏离幅度靠前。
- 成交收益率高于10%的个券:地产债排名靠前。
信用债估值收益变动主要分布在(0,5]区间。非金信用债成交期限主要分布在2-3年期,其中0.5年内期限品种折价成交占比最高;二永债成交期限主要分布在4-5年期,其中各类期限品种多以折价成交。分行业看,国防军工行业的债券平均估值价格偏离最大。
风险提示:统计出现遗漏,高估值个券出现信用风险。
资料来源:Wind,国投证券证券研究所