多只ETF新增一级交易商，多家指数基金增设Y份额

多只ETF新增一级交易商，多家指数基金增设Y份额 研究结论 基金市场热点跟踪：1.多只ETF新增一级交易商：12月13日，海富通基金发布公告称，由海富通基金申请，并经交易所确认，自2024年12月13日起，新增国泰君安证券为海富通上证5年期地方政府债ETF、海富通上证投资级可转债ETF的申购赎回代办证券公司。12月12日晚间，易方达基金、景顺长城基金也发布多则公告称，经交易所确认，根据易方达基金与西南证券和金元证券签署的协议，自2024年12月13日起，易方达基金增加西南证券和金元证券为旗下部分ETF的一级交易商，涉及的ETF产品包括易方达中证A500ETF、易方达深证50ETF、易方达恒生红利低波ETF、易方达创业板200ETF、易方达中证500成长ETF等60余只ETF产品。 景顺长城基金新增东吴证券一级交易商的公告共涉及6只ETF产品。2.多家指数基 中证A500指增基金再迎“新力军”，又一 2024-12-08 公募获批设立香港子公司年内基金发行总份额突破万亿，公募 2024-12-02 REITs年内募资超500亿元富国天惠精选成长混合增加D类份额，多 2024-11-25 家公募调低指数基金产品费率 金增设Y份额：12月12日，易方达、华夏、富国、天弘基金等多家基金管理人纷 纷发布公告，旗下纳入个人养老金基金的指数基金，纷纷增设Y类基金份额并修订基金合同、托管协议。作为养老普惠产品，入围的指数基金Y类份额继续延续低费率模式，目前纳入个人养老金基金的ETF联接基金Y类份额管理费率及托管费率分别为0.15%、0.05%，综合费率为目前指数基金最低水平。 基金发行动态：本期，国内新成立基金共21只，股票型基金9只，混合型基金2只，债券型基金7只，FOF基金1只、REITs基金2只。新基金共募集423.99亿元，较上期增加80.06亿元。其中，由李华平，李麒麟，李曈管理的平安宁波交投杭州湾跨海大桥REIT规模最大，为80.88亿元。本期，国内新发行基金共28只，较上期不变。其中股票型基金17只，混合型基金7只，债券型基金2只，REITs基金2只。上周共有69只基金发生基金经理变更，其中变更基金经理的基金数量较多的基金公司有：国联安基金（6只）、国泰君安资管（6只）和大成基金（5只）。 基金业绩表现：上周，普通股票型基金平均收益-0.02%，混合型基金为0.17%，债券型基金为0.49%。量化产品中主动量化产品平均收益为0.17%，量化对冲产品为0.23%。年初至今，普通股票型基金平均收益为6.29%，混合型基金为5.62%，债券型基金为4.46%，量化产品中主动量化产品平均收益为7.26%，量化对冲产品为-1.82%。 场内基金动态：截止2024年12月13日，规模最大的ETF跟踪标的为沪深300，总规模9929.01亿元，其次为中证A500规模2302.69亿元、科创50规模1956.34亿元，股票宽基指数中沪深300、科创50、中证A500规模最大，股票非宽基指数中证券公司、纳斯达克100、恒生科技规模最大，纳斯达克100是规模最大的境外股票指数，SGE黄金9999是规模最大的商品指数。上周，中证A500资金净流入最多为157.37亿元，沪深300其次，恒生科技净流出最多为29.08亿元；年初至今，沪深300净流入最多5516.53亿，中证A500、中证500其次，证券公司净流出最多 190.78亿元。 风险提示 极端市场环境可能对模型效果造成剧烈冲击，导致收益亏损。 量化模型基于历史数据分析得到，未来存在失效风险，建议投资者紧密跟踪模型表现。 金融工程|动态跟踪 1111111111 报告发布日期 2024年12月16日 杨怡玲 邱蕊 陶文启 yangyiling@orientsec.com.cn 执业证书编号：S0860523040002021-63325888*5091 qiurui@orientsec.com.cn 执业证书编号：S0860519020001香港证监会牌照：BSW115taowenqi@orientsec.com.cn 执业证书编号：S0860524080003 有关分析师的申明，见本报告最后部分。其他重要信息披露见分析师申明之后部分，或请与您的投资代表联系。并请阅读本证券研究报告最后一页的免责申明。 目录 一、基金市场热点跟踪3 二、基金发行动态3 2.1新成立基金4 2.2新发行基金5 2.3基金经理变更6 三、基金业绩表现7 3.1上周业绩7 3.2年初至今业绩8 四、场内基金动态9 风险提示12 一、基金市场热点跟踪 【多只ETF新增一级交易商】12月13日，海富通基金发布公告称，由海富通基金申请，并经交易所确认，自2024年12月13日起，新增国泰君安证券为海富通上证5年期地方政府债ETF、海富通上证投资级可转债ETF的申购赎回代办证券公司。12月12日晚间，易方达基金、景顺长城基金也发布多则公告称，经交易所确认，根据易方达基金与西南证券和金元证券签署的协议，自2024年12月13日起，易方达基金增加西南证券和金元证券为旗下部分ETF的一级交易商，涉及的ETF产品包括易方达中证A500ETF、易方达深证50ETF、易方达恒生红利低波ETF、易方达创业板200ETF、易方达中证500成长ETF等60余只ETF产品。景顺长城基金新增东吴证券一级交易商的公告共涉及6只ETF产品。 【多家指数基金增设Y份额】12月12日，易方达、华夏、富国、天弘基金等多家基金管理人纷纷发布公告，旗下纳入个人养老金基金的指数基金，纷纷增设Y类基金份额并修订基金合同、托管协议。作为养老普惠产品，入围的指数基金Y类份额继续延续低费率模式，目前纳入个人养老金基金的ETF联接基金Y类份额管理费率及托管费率分别为0.15%、0.05%，综合费率为目前指数基金最低水平。 二、基金发行动态 本节计算的基金剔除了非初始基金、转型基金和后分级基金。 在过去一年，公募基金市场共成立新基金1109只，共募集1.25万亿元；其中股票型基金新 成立429只，共募集2282.09亿元；混合型基金新成立250只，共募集686.56亿元；债券型基 金新成立342只，共募集8782.53亿元；FOF基金共成立39只，共募集110.46亿元，其他 （QDII基金与REITs基金）共成立49只，共募集602.52亿元。具体如下： 图1：近一年不同类型基金新发行基金募集规模及数目（只包含初始基金） 单位(亿元)股票型基金发行规模新成立数目(右轴） 500 400 300 200 100 0 23/12/1724/01/1724/02/1724/03/1724/04/1724/05/1724/06/1724/07/1724/08/1724/09/1724/10/1724/11/17 单位(只) 20 15 10 5 0 混合型基金发行规模新成立数目(右轴） 单位(亿元) 50 40 30 20 10 0 单位(只) 14 12 10 8 6 4 2 0 23/12/1724/01/1724/02/1724/03/1724/04/1724/05/1724/06/1724/07/1724/08/1724/09/1724/10/1724/11/17 数据来源：东方证券研究所&Wind资讯 图2：近一年不同类型基金新发行基金募集规模及数目（只包含初始基金）（续） 单位(亿元)债券型基金发行规模新成立数目(右轴） 600 500 400 300 200 100 0 23/12/1724/01/1724/02/1724/03/1724/04/1724/05/1724/06/1724/07/1724/08/1724/09/1724/10/1724/11/17 单位(只) 20 15 10 5 0 单位(亿元)FOF基金发行规模新成立数目(右轴） 40 35 30 25 20 15 10 5 0 单位(只) 5 4 3 2 1 0 23/12/1724/01/1724/02/1724/03/1724/04/1724/05/1724/06/1724/07/1724/08/1724/09/1724/10/1724/11/17 数据来源：东方证券研究所&Wind资讯 2.1新成立基金 本期，国内新成立基金共21只，股票型基金9只，混合型基金2只，债券型基金7只，FOF 基金1只、REITs基金2只。新基金共募集423.99亿元，较上期增加80.06亿元。其中，由李华平，李麒麟，李曈管理的平安宁波交投杭州湾跨海大桥REIT规模最大，为80.88亿元。在新成立的基金中： 股票型基金成立了9只，共募集35.95亿元，其中7只被动指数型基金，2只普通股票型基金。混合型基金成立了2只，共募集9.01亿元，偏股混合型基金和偏债混合型基金各1只。 债券型基金成立了7只，共募集286.13亿元，其中4只中长期纯债型基金，1只混合债券型二级基金，2只被动指数型债券基金。 具体成立明细如下： 图3：上周新成立的基金列表（只包含初始基金） 序号 基金代码 名称 合并发行规模(亿元) 基金成立日 投资类型 基金经理 1 508036.SH 平安宁波交投杭州湾跨海大桥REIT 80.88 2024/12/10 REITs 李华平,李麒麟,李曈 2 022401.OF 财通安泰利率债 59.89 2024/12/11 债券型基金 张婉玉 3 022479.OF 汇丰晋信绿色A 59.80 2024/12/11 债券型基金 傅煜清,刘洋 4 022639.OF 太平恒庆利率债A 56.00 2024/12/10 债券型基金 张杰,赵岩 5 022563.OF 农银同业存单指数7天持有 50.01 2024/12/10 债券型基金 马逸钧 6 022080.OF 贝莱德同业存单指数7天持有 50.01 2024/12/9 债券型基金 王洋 7 022469.OF 汇添富中证A500联接A 20.84 2024/12/10 股票型基金 吴振翔 8 508048.SH 华安外高桥仓储物流REIT 11.16 2024/12/12 REITs 侯程,刘得民,朱蓓 9 021797.OF 财通稳裕回报A 5.45 2024/12/10 债券型基金 罗晓倩,朱海东 10 022403.OF 信澳稳悦60天滚动持有A 4.97 2024/12/10 债券型基金 赵琳婧 11 017234.OF 永赢睿恒A 4.78 2024/12/10 混合型基金 高楠 12 022164.OF 西部利得央企优选A 4.50 2024/12/10 股票型基金 盛丰衍 13 021821.OF 兴业聚享6个月持有A 4.23 2024/12/10 混合型基金 丁进 14 561380.OF 国泰恒生A股电网设备ETF 2.62 2024/12/11 股票型基金 吴中昊 15 021329.OF 富国上证科创板100指数A 2.56 2024/12/10 股票型基金 曹璐迪 16 588780.OF 国联安科创芯片设计ETF 2.44 2024/12/11 股票型基金 黄欣,章椹元 17 159320.OF 广发恒生A股电网设备ETF 2.32 2024/12/12 股票型基金 夏浩洋 18 022376.OF 光大安选平衡养老目标三年持有 0.86 2024/12/10 FOF基金 张芸 19 021722.OF 广发上证50联接A 0.35 2024/12/12 股票型基金 曹世宇 20 022643.OF 中欧国证消费电子主题指数A 0.17 2024/12/10 股票型基金 宋巍巍 21 022754.OF 易方达科鑫量化选股A 0.14 2024/12/11 股票型基金 包正钰 数据来源：东方证券研究所&Wind资讯 2.2新发行基金 本期，国内新发行基金共28只，较上期不