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国泰君安期货商品策略周报

2024-12-09 李浩国泰君安证券邓轶韬

南华商品指数本周震荡向下，下跌0.8%。

截面策略方面，本周收益为-2.14%（2倍杠杆）。该策略由流动性、基差、持仓变化、反转、动量、相关性、趋势突破、波动等8类因子等权组合而成，采用线性模型，持仓周期约10天，交易品种约20个。流动性因子、持仓变化因子、动量因子和量价相关性因子呈现正收益，而趋势突破因子、波动因子、长周期反转因子和展期收益因子呈现负收益。策略风控为单品种最大不超过10%，板块不做限制，优化目标为卡玛比，未来计划加入更多因子和深度学习策略。

跨品种套利策略方面，本周收益为-0.68%（1倍杠杆）。该策略以基本面和量价因子（1:1组合）构建线性模型，持仓周期约5-7天，交易品种10-16个。策略风控为单品种最大不超过10%，板块不做限制，优化目标为卡玛比。未来计划逐步增加交易品种至40-50个，并融合统计套利等多种套利模型，同时加入更多因子和深度学习策略。

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