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截面策略
- 本周收益:0.01%
- 因子:8类因子等权组合(流动性、基差、持仓变化、反转、动量、相关性、趋势突破、波动)
- 持仓周期:10天左右,交易品种20个左右,杠杆率2倍
- 业绩:今年跟踪业绩位于同类型产品前部,未来将加入更多因子和深度学习策略。
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跨品种套利策略
- 本周收益:0.13%
- 因子:基本面+量价(1:1比例),线性模型
- 持仓周期:5-7天,交易品种10-16个,杠杆率1倍
- 业绩:今年跟踪业绩位于同类型产品前部,未来将增加品种数量并融合统计套利模型及深度学习策略。
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股指时序策略
- 本周收益:0.39%
- 因子:5类因子等权组合(基差、持仓变化、遗传动量、遗传波动、时间因子),基本面+机器学习(1:1比例)
- 持仓周期:5-6天,交易品种上证50和沪深300股指期货
- 业绩:今年跟踪业绩位于同类型产品前部,未来将拓展更多因子和股指期货标的。
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