铁矿石产业链日报

铁矿石产业链日报2024/11/19 项目类别 数据指标 最新 环比 数据指标 最新 环比 I主力合约收盘价（元/吨） 776.00 +15.00↑ I主力合约持仓量(手) 386,394 -18515↓ 期货市场 I1-5合约价差（元/吨） 13 +4.00↑ I合约前20名净持仓(手) -37253 +1627↑ I大商所仓单（手） 1,400.00 0.00 新加坡铁矿石主力截止15：00报价(美元/吨) 101.2 +1.70↑ 青岛港61.5%PB粉矿(元/干吨) 820 +15↑ 青岛港60.8%麦克粉矿(元/干吨) 799 +16↑ 现货市场 青岛港56.5%超特粉矿(元/干吨)铁矿石62%普氏指数（美元/吨） 700 99.90 +15↑+3.10↑ I主力合约基差(麦克粉干吨-主力合约)铁废价差 2379.00 +1↑+9.00↑ 进口成本预估值(元/吨) 842 +25↑ 澳巴铁矿石发运量(周，万吨) 2,558.80 -85.30↓ 中国47港到港总量(周，万吨) 2,905.90 +415.70↑ 45港铁矿石港口库存量(周，万吨) 15,276.12 +3.64↑ 样本钢厂铁矿石库存量(周，万吨) 9,053.73 -76.78↓ 产业情况 铁矿石进口量(月，万吨) 10,384.00 -29.00↓ 铁矿石可用天数(周，天) 22.00 +5↑ 全国186座矿山日产量(旬，万吨) 41.83 +0.72↑ 全国186座矿山开工率(旬，%) 66.22 +0.88↑ 全国186座矿山库存(旬，万吨) 40.50 +1.94↑ BDI指数 1,634.00 -29.00↓ 铁矿石运价:巴西图巴朗-青岛(美元/吨) 24.54 0.00 铁矿石运价:西澳-青岛(美元/吨) 10.275 -0.40↓ 下游情况 247家钢厂高炉开工率(周，%) 82.06 -0.21↓ 247家钢厂高炉产能用率(周，%) 88.60 +0.75↑ 国内粗钢产量(月，万吨) 8,188 +481↑ 日均铁水产量(247家)(周，万吨) 236.00 +2.01↑ 期权市场 标的历史20日波动率(日，%) 28.64 +0.64↑ 标的历史40日波动率(日，%) 42.71 -0.11↓ 平值看涨期权隐含波动率(日，%) 29.44 -0.25↓ 平值看跌期权隐含波动率(日，%) 28.66 -2.04↓ 行业消息 1.美国财政部公布的数据显示，9月外资持有的美国公债规模连续第五个月增加，并创下纪录新高。外资持有的美国公债从8月的8.503万亿美元增至8.673万亿美元。与去年同期的7.515万亿美元相比，增长15.4%。中国的持有量连续第三个月下降，降至7720亿美元。2.国际船舶网：分析人士指出，随着第四季度进入传统淡季，接下来只能期待12月中旬到春节这段时间，同时也要观察美东码头工人聚焦码头设备自动化议题谈判的演变状况，以及关税政策的发展，搭配上较早的春节假期工厂休息，才有机会出现一波拉货潮，推升集运市场再度上演供需紧张的局面。 观点总结 11月19日，铁矿2501合约收盘776，上涨3.05%。宏观面，野村证券预计，美联储只会在2025年3月和6月会议降息两次，每次25个基点。基本面，供应维持宽松，本期铁水产量235.94万吨，环比增1.88万吨，年同比增加0.47万吨，需求端仍面临季节性回落压力。驱动方面，市场交易逐渐转向冬储逻辑，铁矿跟随成材波动为主，成材冬储价市场预期目前在3100-3200元/吨。技术上方面，4小时周期K线位于20和60均线上方，操作上，震荡偏强对待，请投资者注意风险控制。 重点关注 数据来源第三方，观点仅供参考。市场有风险，投资需谨慎！备注：I：铁矿石 免责声明 研究员:蔡跃辉期货从业资格号F0251444期货投资咨询从业证书号Z0013101徐玉花期货从业资格号F03132080期货投资咨询从业证书号Z0021386 助理研究员:李秋荣期货从业资格号F03101823 本报告中的信息均来源于公开可获得资料，瑞达期货股份有限公司力求准确可靠，但对这些信息的准确性及完整性不做任何保证，据此投资，责任自负。本报告不构成个人投资建议，客户应考虑本报告中的任何意见或建议是否符合其特定状况。本报告版权仅为我公司所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制和发布。如引用、刊发，需注明�处为瑞达期货股份有限公司研究院，且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。