铁矿石产业链日报

铁矿石产业链日报2024/6/5 项目类别 数据指标 最新 环比 数据指标 最新 环比 I主力合约收盘价（元/吨） 825.00 -9.00↓ I主力合约持仓量(手) 395,932 -1138↓ 期货市场 I9-1合约价差（元/吨） 18 -0.50↓ I合约前20名净持仓(手) -29157 -9889↓ I大商所仓单（手） 2,700.00 0.00 新加坡铁矿石主力合约截止15：00报价(美元/吨 106.45 -0.94↓ 青岛港61.5%PB粉矿(元/干吨) 886 +4↑ 天津港61%麦克粉矿(元/干吨) 864 +4↑ 现货市场 青岛港56.5%超特粉矿(元/干吨)铁矿石62%普氏指数（美元/吨） 739106.80 0.00-2.85↓ I主力合约基差(麦克粉干吨-主力合约)江苏废钢/青岛港61%麦克粉矿(比值) 39 3.59 +13↑+0.06↑ 进口成本预估值(元/吨) 888 -23↓ 澳巴铁矿石发运离港量(周，万吨) 2,628.80 -120.90↓ 中国47港到港总量(周，万吨) 2,327.30 +198.70↑ 45港铁矿石港口库存量(周，万吨) 14,855.48 +3.16↑ 样本钢厂铁矿石库存量(周，万吨) 9,203.76 -135.17↓ 产业情况 铁矿石进口量(月，万吨) 10,182.00 +110.00↑ 铁矿石可用天数(周，天) 19.00 -3↓ 全国186座矿山日产量(旬，万吨) 43.10 +0.15↑ 全国186座矿山开工率(旬，%) 68.29 +0.54↑ 全国186座矿山库存(旬，万吨) 71.38 +0.88↑ BDI指数 1,813.00 +5.00↑ 铁矿石运价:巴西图巴朗-青岛(美元/吨) 24.50 +0.11↑ 铁矿石运价:西澳-青岛(美元/吨) 11.04 -0.13↓ 下游情况 247家钢厂高炉开工率(周，%) 81.67 +0.15↑ 247家钢厂高炉产能用率(周，%) 88.15 -0.36↓ 国内粗钢产量(月，万吨) 8,594 -233↓ 期权市场 标的历史20日波动率(日，%) 25.12 -0.93↓ 标的历史40日波动率(日，%) 32.59 -0.56↓ 平值看涨期权隐含波动率(日，%) 31.35 +5.21↑ 平值看跌期权隐含波动率(日，%) 30.94 +7.56↑ 行业消息 1、5月27日-6月2日中国47港到港总量2327.3万吨，环比减少198.7万吨；中国45港到港总量2256万吨，环比减少168.0万吨；北方六港到港总量为1275.8万吨，环比增加18.4万吨。2、2024年5月27日-6月2日Mysteel澳洲巴西铁矿发运总量2628.8万吨，环比减少120.9万吨。澳洲发运量1778.2万吨，环比减少166.0万吨，其中澳洲发往中国的量1438.2万吨，环比减少149.6万吨。巴西发运量850.6万吨，环比增加45.1万吨。 观点总结 周三I2409合约继续下行。本期澳巴铁矿石发运量和到港量均出现下滑，缓解供应压力。只是国内港口库存维持在1.5亿吨附近，供应仍相对宽松。贸易商出货积极性一般，报价多实盘单议。钢厂多以按需补库为主，询盘较为谨慎。随着我国全面进入汛期，叠加全国高考和中考来临，各地纷纷发布通知加强建筑施工作业监管工作。钢市低迷继续拖累矿价。技术上，I2409合约1小时MACD指标显示DIFF与DEA低位下行。操作上建议，维持震荡偏空交易，注意风险控制。 重点关注 数据来源第三方，观点仅供参考。市场有风险，投资需谨慎！备注：I：铁矿石研究员:蔡跃辉期货从业资格号F0251444期货投资咨询从业证书号Z0013101 免责声明 本报告中的信息均来源于公开可获得资料，瑞达期货股份有限公司力求准确可靠，但对这些信息的准确性及完整性不做任何保证，据此投资，责任自负。本报告不构成个人投资建议，客户应考虑本报告中的任何意见或建议是否符合其特定状况。本报告版权仅为我公司所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制和发布。如引用、刊发，需注明�处为瑞达期货股份有限公司研究院，且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。