瑞达期货铁矿石产业链日报

铁矿石产业链日报2024/3/12 项目类别 数据指标 最新 环比 数据指标 最新 环比 I主力合约收盘价（元/吨） 831.50 +0.50↑ I主力合约持仓量(手) 489,156 -6630↓ 期货市场 I5-9合约价差（元/吨） 26.5 -9.50↓ I合约前20名净持仓(手) 25990 +2946↑ I大商所仓单（手） 1,800.00 -100.00↓ 新加坡铁矿石主力合约截止15：00报价(美元/吨 108.7 +1.45↑ 青岛港61.5%PB粉矿(元/干吨) 885 -35↓ 天津港61%麦克粉矿(元/干吨) 873 -41↓ 现货市场 青岛港56.5%超特粉矿(元/干吨)铁矿石62%普氏指数（美元/吨） 771108.40 -21↓-8.25↓ I主力合约基差(麦克粉干吨-主力合约)江苏废钢/青岛港61%麦克粉矿(比值) 42 3.47 -42↓-0.01↓ 进口成本预估值(元/吨) 899 -66↓ 澳巴铁矿石发运离港量(周，万吨) 3,522.40 -22.10↓ 中国47港到港总量(周，万吨) 2,126.40 -398.00↓ 45港铁矿石港口库存量(周，万吨) 14,147.31 +258.74↑ 样本钢厂铁矿石库存量(周，万吨) 9,333.19 -197.77↓ 产业情况 铁矿石进口量(月，万吨) 10,086.00 -188.00↓ 铁矿石可用天数(周，天) 20.00 -2↓ 全国186座矿山开工率(旬，%) 63.88 -0.28↓ 全国186座矿山日产量(旬，万吨) 49.88 -0.22↓ BDI指数 2,377.00 +32.00↑ 铁矿石运价:巴西图巴朗-青岛(美元/吨) 31.35 +0.94↑ 铁矿石运价:西澳-青岛(美元/吨) 14.47 +0.42↑ 下游情况 247家钢厂高炉开工率(周，%) 75.62 +0.45↑ 247家钢厂高炉产能用率(周，%) 83.09 -0.23↓ 国内粗钢产量(月，万吨) 6,744 -866↓ 期权市场 标的历史20日波动率(日，%) 32.56 -0.05↓ 标的历史40日波动率(日，%) 29.47 +0.02↑ 平值看涨期权隐含波动率(日，%) 33.50 +0.75↑ 平值看跌期权隐含波动率(日，%) 32.31 -0.26↓ 行业消息 1、3月4日-3月10日Mysteel澳洲巴西铁矿发运总量2522.4万吨，环比减少22.1万吨。澳洲发运量1895.6万吨，环比增加59.5万吨，其中澳洲发往中国的量1495.6万吨，环比增加44.8万吨。巴西发运量626.7万吨，环比减少81.7万吨。2、3月4日-3月10日中国47港到港总量2126.4万吨，环比减少398.0万吨；中国45港到港总量2024.7万吨，环比减少352.3万吨；北方六港到港总量为984.5万吨，环比减少257.1万吨。 观点总结 周二I2405合约弱势整理，进口铁矿石现货报价下调。由于国内铁矿石港口库存持续增加，港口各品种贸易资源较为充足，贸易商出货积极性一般，报价多随行就市。钢厂刚需采购，询盘谨慎。近期部分地区钢厂成材库存压力较大，增加了临时性高炉检修计划，短期对铁矿石现货构成压力。但铁矿石期价在连续下行后，短期下行动能有所减弱，继续关注主流持仓变化。技术上，I2405合约1小时MACD指标显示DIFF与DEA低位运行。操作上建议，反弹择机短空，注意风险控制。 重点关注 数据来源第三方，观点仅供参考。市场有风险，投资需谨慎！ 备注：I：铁矿石 研究员: 蔡跃辉 期货从业资格号F0251444 期货投资咨询从业证书号Z0013101 助理研究员: 李秋荣 期货从业资格号F03101823 王凯慧期货从业资格号F03100511 王世霖 期货从业资格号F03118150 免责声明 本报告中的信息均来源于公开可获得资料，瑞达期货股份有限公司力求准确可靠，但对这些信息的准确性及完整性不做任何保证，据此投资，责任自负。本报告不构成个人投资建议，客户应考虑本报告中的任何意见或建议是否符合其特定状况。本报告版权仅为我公司所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制和发布。如引用、刊发，需注明�处为瑞达期货股份有限公司研究院，且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。