铁矿石产业链日报

铁矿石产业链日报2024/6/11 项目类别 数据指标 最新 环比 数据指标 最新 环比 I主力合约收盘价（元/吨） 806.00 -33.50↓ I主力合约持仓量(手) 384,139 +17859↑ 期货市场 I9-1合约价差（元/吨） 18.5 -0.50↓ I合约前20名净持仓(手) -45778 -9805↓ I大商所仓单（手） 1,900.00 0.00 新加坡铁矿石主力合约截止15：00报价(美元/吨 103.75 -2.35↓ 青岛港61.5%PB粉矿(元/干吨) 881 -7↓ 天津港61%麦克粉矿(元/干吨) 856 -7↓ 现货市场 青岛港56.5%超特粉矿(元/干吨)铁矿石62%普氏指数（美元/吨） 723108.50 -27↓-0.75↓ I主力合约基差(麦克粉干吨-主力合约)江苏废钢/青岛港61%麦克粉矿(比值) 50 3.60 +26↑+0.04↑ 进口成本预估值(元/吨) 902 -6↓ 澳巴铁矿石发运离港量(周，万吨) 2,593.70 -35.10↓ 中国47港到港总量(周，万吨) 2,533.40 +206.10↑ 45港铁矿石港口库存量(周，万吨) 14,930.84 +75.36↑ 样本钢厂铁矿石库存量(周，万吨) 9,218.20 +14.44↑ 产业情况 铁矿石进口量(月，万吨) 10,203.30 +21.30↑ 铁矿石可用天数(周，天) 19.00 0.00 全国186座矿山日产量(旬，万吨) 43.10 +0.15↑ 全国186座矿山开工率(旬，%) 68.29 +0.54↑ 全国186座矿山库存(旬，万吨) 71.38 +0.88↑ BDI指数 1,883.00 +2.00↑ 铁矿石运价:巴西图巴朗-青岛(美元/吨) 25.54 0.00 铁矿石运价:西澳-青岛(美元/吨) 11.17 0.00 下游情况 247家钢厂高炉开工率(周，%) 81.48 -0.19↓ 247家钢厂高炉产能用率(周，%) 88.12 -0.03↓ 国内粗钢产量(月，万吨) 8,594 -233↓ 期权市场 标的历史20日波动率(日，%) 28.21 +2.42↑ 标的历史40日波动率(日，%) 30.82 +1.79↑ 平值看涨期权隐含波动率(日，%) 29.57 +3.64↑ 平值看跌期权隐含波动率(日，%) 27.27 +1.73↑ 行业消息 1、6月3日-6月9日，中国47港铁矿石到港总量2533.4万吨，环比增加206.1万吨；中国45港到港总量2436.4万吨，环比增加180.5万吨；北方六港到港总量为1153万吨，环比减少122.7万吨。2、6月3日-6月9日，澳洲巴西铁矿石发运总量2593.7万吨，环比减少35.1万吨。澳洲发运量1953.5万吨，环比增加175.4万吨，其中澳洲发往中国的量1603.8万吨，环比增加165.7万吨。巴西发运量640.2万吨，环比减少210.4万吨。 观点总结 周一I2409合约增仓下行，进口铁矿石现货报价下调。本期澳巴铁矿石到港量增加，将增加现货供应。贸易商报价积极性不高，随行就市，钢厂观望为主，今日询盘和招标较少。由于钢市低迷，叠加美国非农就业数据好于预期，美联储降息预期下滑，大宗商品普跌，铁矿石期价扩大跌幅。技术上，I2409合约1小时MACD指标显示DIFF与DEA向下运行。操作上建议，震荡偏空交易，注意风险控制。 重点关注 数据来源第三方，观点仅供参考。市场有风险，投资需谨慎！备注：I：铁矿石研究员:蔡跃辉期货从业资格号F0251444期货投资咨询从业证书号Z0013101 免责声明 本报告中的信息均来源于公开可获得资料，瑞达期货股份有限公司力求准确可靠，但对这些信息的准确性及完整性不做任何保证，据此投资，责任自负。本报告不构成个人投资建议，客户应考虑本报告中的任何意见或建议是否符合其特定状况。本报告版权仅为我公司所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制和发布。如引用、刊发，需注明�处为瑞达期货股份有限公司研究院，且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。