铁矿石产业链日报

铁矿石产业链日报2024/3/27 项目类别 数据指标 最新 环比 数据指标 最新 环比 I主力合约收盘价（元/吨） 805.50 -9.00↓ I主力合约持仓量(手) 331,178 -37425↓ 期货市场 I5-9合约价差（元/吨） 47.5 +3.50↑ I合约前20名净持仓(手) 12924 -11328↓ I大商所仓单（手） 1,700.00 0.00 新加坡铁矿石主力合约截止15：00报价(美元/吨 101.2 -2.94↓ 青岛港61.5%PB粉矿(元/干吨) 0 -851↓ 天津港61%麦克粉矿(元/干吨) 0 -834↓ 现货市场 青岛港56.5%超特粉矿(元/干吨)铁矿石62%普氏指数（美元/吨） 697104.20 -27↓-4.60↓ I主力合约基差(麦克粉干吨-主力合约)江苏废钢/青岛港61%麦克粉矿(比值) -806 3.67 -825↓ +0.12↑ 进口成本预估值(元/吨) 865 -37↓ 澳巴铁矿石发运离港量(周，万吨) 2,405.50 +197.50↑ 中国47港到港总量(周，万吨) 2,443.30 +74.10↑ 45港铁矿石港口库存量(周，万吨) 14,369.87 +87.83↑ 样本钢厂铁矿石库存量(周，万吨) 9,269.84 +9.86↑ 产业情况 铁矿石进口量(月，万吨) 9,751.00 -1443.00↓ 铁矿石可用天数(周，天) 25.00 +5↑ 全国186座矿山开工率(旬，%) 63.88 -0.28↓ 全国186座矿山日产量(旬，万吨) 49.88 -0.22↓ BDI指数 1,989.00 -134.00↓ 铁矿石运价:巴西图巴朗-青岛(美元/吨) 27.69 -0.61↓ 铁矿石运价:西澳-青岛(美元/吨) 10.58 -1.27↓ 下游情况 247家钢厂高炉开工率(周，%) 76.92 +0.75↑ 247家钢厂高炉产能用率(周，%) 82.81 +0.25↑ 国内粗钢产量(月，万吨) 6,744 -866↓ 期权市场 标的历史20日波动率(日，%) 34.72 +0.03↑ 标的历史40日波动率(日，%) 31.31 -0.29↓ 平值看涨期权隐含波动率(日，%) 33.75 +1.17↑ 平值看跌期权隐含波动率(日，%) 35.41 +3.65↑ 行业消息 1、3月18日-3月24日中国47港到港总量2443.3万吨，环比增加74.1万吨；中国45港到港总量2349.7万吨，环比增加72.6万吨；北方六港到港总量为1263.5万吨，环比增加191.1万吨。2、3月18日-3月24日Mysteel澳洲巴西铁矿发运总量2405.5万吨，环比增加197.5万吨。澳洲发运量1912.9万吨，环比增加345.5万吨，其中澳洲发往中国的量1633.9万吨，环比增加235.3万吨。巴西发运量492.7万吨，环比减少147.9万吨。 观点总结 周三I2405合约减仓下行，进口铁矿石现货报价下调。本期澳巴铁矿石发运量及到港量均出现提升，现货供应维持宽松。贸易商报盘积极性一般，价格随行就市，钢厂观望较多，部分有招标采购计划。由于终端采购放缓，钢价下行钢厂利润受到挤压，将对炉料构成压力。技术上，I2405合约1小时MACD指标显示DIFF与DEA向下运行。操作上建议，维持偏空交易，注意风险控制。 重点关注 数据来源第三方，观点仅供参考。市场有风险，投资需谨慎！ 备注：I：铁矿石 研究员: 蔡跃辉 期货从业资格号F0251444 期货投资咨询从业证书号Z0013101 助理研究员: 李秋荣 期货从业资格号F03101823 王凯慧期货从业资格号F03100511 王世霖 期货从业资格号F03118150 免责声明 本报告中的信息均来源于公开可获得资料，瑞达期货股份有限公司力求准确可靠，但对这些信息的准确性及完整性不做任何保证，据此投资，责任自负。本报告不构成个人投资建议，客户应考虑本报告中的任何意见或建议是否符合其特定状况。本报告版权仅为我公司所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制和发布。如引用、刊发，需注明�处为瑞达期货股份有限公司研究院，且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。