大类资产与基金周报：权益、商品下跌，相关大类基金跌幅较大

大类资产市场概况

• 权益市场：A股主要指数普遍下跌，上证指数跌3.52%，深证成指跌3.70%，创业板指跌4.79%。除传媒行业外，其余行业均回调，房地产、国防军工、非银跌幅较大。港股恒生指数跌6.28%，美股道琼斯指数跌1.24%，纳斯达克指数跌3.15%，标普500跌2.08%。
• 债券市场：资金利率上行，7天SHIBOR为1.69%，DR007为1.72%。利率债收益率下行，10年期国债收益率2.09%，期限利差70.73BP。信用债利差收窄，1年期企业债（AAA）利差58.22BP，3年期企业债-3年期国债利差66.04BP。美债收益率上行，10年期国债收益率4.43%，期限利差12BP，中美利差倒挂幅度扩大。
• 商品市场：多数商品下跌，原油跌3.52%，沪金跌3.56%，沪铜跌4.19%。南华综合指数跌3.69%，能化指数跌2.92%，金属指数跌4.27%。
• 外汇市场：美元相对人民币升值0.92%，欧元贬值1.04%。美元指数维持106.68，COMEX黄金跌4.62%。

基金市场概况

• 新成立基金：本周新成立基金21支，包括权益基金15支、固收+基金2支、固收基金3支、FOF基金1支。规模较大者包括圆信永丰中债0-3年政策性金融债A（59.90亿）等。
• 数量规模：截至2024年11月16日，公募基金共计12193只，规模32.06万亿。权益基金数量占比50.22%，规模占比23.01%；固收基金规模占比67.98%。
• 业绩表现：本周除固收基金外，其余大类基金均下跌。权益基金跌幅3.53%，商品基金跌幅3.24%。

自选基金组合业绩表现

• 区间绝对收益率-0.78%，区间年化-6.55%，区间最大回撤3.01%，区间年化波动13.52%，区间下行风险10.06%，区间夏普-0.53，区间卡玛-2.18。

风险提示

• 基金过去业绩不代表未来收益；大类基金业绩不代表具体基金类别；基金组合业绩基于历史数据回测，不代表未来；国内外经济恢复不确定。