股指期货周报
免责声明：本报告的信息均来源于公开资料，我公司对这些信息的准确性和完整性不做任何保证，也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更。文中的观点、结论和建议仅供参考，报告中的信息或意见并不构成所述证券或期货的买卖出价或征价，投资者据此做出的任何投资决策与本公司和作者无关。 股指期货周报—2024-11-9 研究员：董原良 交易咨询从业证书号：Z0016129审核：唐韵Z0002422 地址：上海市虹口区东大名路1089号26层2601-2608单元 东亚期货--股指期货周报研究员：董原良Z0016129审核员：唐韵Z0002422 2024/11/9 上证50 沪深300 中证500 中证1000 现货指数周收盘 2766 4104 6222 6423 主力指数期货周收盘 2780 4112 6174 6382 基差（现货-主力期货） -14.9 -8.2 48.4 41.3 主力基差百分比（%） -0.54 -0.20 0.78 0.64 指数一周变化点 114.0 214.0 390.6 492.9 指数一周变化率% 4.30 5.50 6.70 8.31 主力合约一周变化点 115.0 207.2 353.0 491.8 主力合约一周变化率% 4.31 5.31 6.06 8.35 品种持仓一周变化手 13938 36648 295 6092 品种持仓一周变化率% 11.8 13.5 0.1 1.8 一周政策和基本面回顾 1、美国10月非农新增就业人数录得1.2万，创自2020年12月来最小增幅；交易员增加对美联储下周降息25个基点的押注。惠誉：10月非农就业“真实数字”或为增加11.9万人。2、中东局势：①以色列官员称与黎真主党可能在两周内达成停火协议；②伊朗伊斯兰革命卫队副司令表示，再次对以开展军事行动是“确定的”；③美媒：伊朗计划对以色列发动猛烈的组合袭击，但是否实施有待观察。④美国B52战略轰炸机已抵达中东。3、据韩联社：韩国、美国、日本举行B-1B轰炸机联合空中演习。4、欧佩克+同意将规模为18万桶/日的增产计划推迟一个月。5、伊拉克石油部声明显示，伊拉克确认已根据对欧佩克+自愿减产的承诺，将石油产量降至330万桶/天。减产将在未来几个月内持续实施。6、俄媒：哈萨克斯坦卡沙甘油田在维修后产量恢复至80%。7、中东局势-以色列军方表示已消灭真主党拉德万部队指挥官里亚德·里达·加扎维；伊朗表示将动用一切资源回应以色列。8、伊朗批准将石油产量增加25万桶/日的计划。9、中东局势-在将国防部长加兰特解职后，内塔尼亚胡还计划解雇以军总参谋长和国家安全总局负责人；美国官员警告伊拉克政府，如果不阻止伊朗从其领土发动袭击，其可能会面临以色列对其领土的袭击。10、美国9月贸易帐录得-844亿美元，为2022年4月以来最大逆差。11、印尼计划对钴、煤炭、铜、铝土矿、硅等12种矿产资源以及16种非矿产商品实施新的出口禁令。12、日本最大的工业工会UAZENSEN计划在2025年春季工资谈判中设定整体工资增长率6%的目标。13、沙特阿美下调了12月份对亚洲买家的石油供应价格，将12月销往亚洲的阿拉伯轻质原油官方售价定为较阿曼/迪拜均价升水1.7美元。14、“美联储传声筒”：如果共和党控制国会两院，美联储12月可能修改基本假设。15、摩根大通将2025年美联储利率预测改为从3月起每季度降息一次。16、由于飓风拉斐尔影响，美国墨西哥湾17.4%的石油生产被迫停产，7%的天然气产量被关闭。17、俄罗斯副总理诺瓦克称俄罗斯石油日产量将保持在900万桶，恪守对欧佩克的限产承诺。18、沙特计划斥资1000亿美元打造人工智能中心，与阿联酋的科技中心竞争。19、美联储11月议息：一致同意降息25基点，声明中有关通胀部分删除“更有信心”一词。鲍威尔称不会因特朗普而辞职，且不会主动辞职；在短期内，选举将不会对政策产生影响；未来降息根据需要可快可慢，加息不在计划内；有关信心一词的省略不代表对粘性通胀的任何暗示；不希望提供过多前瞻性指引。20、美联储本轮缩表已达2万亿美元，总资产负债表跌破7万亿美元大关。21、据CNN：特朗普可能会允许美联储主席鲍威尔完成剩余任期。22、美国至11月2日当周初请失业金人数录得22.1万人，预期22.1万人，前值由21.6万人修正为21.8万人。23、普京：特朗普恢复与俄罗斯的关系、促进乌克兰危机结束的愿望值得关注。24、美国墨西哥湾22.4%的石油生产因飓风拉斐尔而关闭，9.7%的天然气产量因飓风拉斐尔而关闭。25、英国央行降息25个基点，将基准利率从5%下调至4.75%，符合市场预期。行长贝利表示，不能过快或过多地降息。 一周大盘回顾 上证指数本周内日K线强势上扬，外围政治大选不确定因素兑现后，又持续兑现外围货币政策继续降息和国内财政刺激增量政策的预期下，股指交易预期的逻辑比较强，股指高点触及上方收盘价格情绪缺口位置出现周末效应和国内财政政策不及预期的倾向，股指在周五出现高开低走的空头走势，下周初预期将出现调整整固走势。本周量能有所放大，反弹新高，量价配合比较合意，北周各板块共振反弹促使股指周线收高，下周可能有所反复。本周收出带浅下影线和较长上影线的上涨周阳线。全周主力资金大幅净流入。一周下来计算机、国防军工、非银金融指数较强；银行、电力、煤炭和家电等板块较弱 下周宏观事件和数据要点展望 免责声明：以上内容及信息均来源于公开资料。文中的观点、结论和建议仅供参考，不构成所述或期货品种的买卖出价或征价，在任何情况下，本公司不对客户因使用报告中内容所引致的一切损失负责任，客户需自行承担全部风险。 2024-10-14 2024-10-15 2024-10-16 2024-10-17 2024-10-18 2024-10-19 2024-10-20 2024-10-21 2024-10-22 2024-10-23 2024-10-24 2024-10-25 2024-10-26 2024-10-27 2024-10-28 2024-10-29 2024-10-30 2024-10-31 2024-11-01 2024-11-02 2024-11-03 2024-11-04 2024-11-05 2024-11-06 2024-11-07 2024/9/23 2024/9/25 2024/9/27 2024/9/29 2024/10/1 2024/10/3 2024/10/5 2024/10/7 2024/10/9 2024/10/11 2024/10/13 2024/10/15 2024/10/17 2024/10/19 2024/10/21 2024/10/23 2024/10/25 2024/10/27 2024/10/29 2024/10/31 2024/11/2 2024/11/4 2024/11/6 上海东亚期货|周报：资金跟踪 杠杆资金——融资净买入额 (亿元) A股主力资金 净主动买入额（亿元） 2,000 1,500 1,000 500 0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 1,200.0 1,000.0 800.0 600.0 400.0 200.0 0.0 -200.0 数据来源：Bloomberg，Wind，EAF 交易咨询业务：沪证监许可【2012】1515号 DYQH-W-股指 4 免责声明：本报告的信息均来源于公开资料，我公司对这些信息的准确性和完整性不做任何保证，也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更。文中的观点、结论和建议仅供参考，报告中的信息或意见并不构成所述证券或期货的买卖出价或询价，投资者据此做出的任何投资决策与本公司和作者无关。服务内容-风险管理顾问服务内容-研究分析协助客户建立风险管理制度、操作流程，提供风险收集整理期货市场信息及各类相关经济信息，研究分析管理咨询、专项培训等期货市场及相关现货市场的价格及其相关影响因素，制作、提供研究分析报告或者资讯信息的研究分析服务。服务内容-交易咨询服务内容-服务电话为客户设计套期保值、套利等投资方案，拟定期货服务问询电话：021-55275087（由交易咨询部统一受理）交易策略等投诉电话：021-55275065地址：上海市虹口区东大名路1089号26层2601-2608单元电话：400-600-7299
