ETF市场周报：科技及高制板块交易最热，消费板块资金流入最多

中泰证券研究所专业｜领先｜深度｜诚信 ｜证券研究报告｜ 科技及高制板块交易最热，消费板块资金流入最多 ——ETF市场周报2024.11.08 2024.11.10 熊婧妍 证券分析师执业证书编号：S0740523110005邮箱：xiongjy01@zts.com 1 投资要点 ETF市场规模：当前市场上共有1009只ETF，总规模为37395.49亿元。股票型ETF数量最多，为806只，规模为29521.15亿元，占市场规模的78.94%。较上周来看，ETF市场总规模上升6.28%。股票型ETF的规模上升幅度最高，为7.20%，其次跨境ETF规模上升5.94%。股票型ETF中，主题指数ETF数量最多，为422只，规模为4486.63亿元。较上周来看，各类型股票型ETF的规模皆在上升，行业指数ETF规模增幅最高，达到8.75%，规模指数和主题指数ETF规模上升幅度皆超过7%。 权益ETF估值：A股市场上，ETF跟踪规模最高的30个指数中，当前估值最高的为科创100、科创芯片、中华半导体芯片，中证1000、中证军工、科创50估值处于历史高位；港股及全球市场上，ETF跟踪规模最高的20个指数中，当前估值最高的3个指数为港股创新药(CNY)、纳斯达克100、纳斯达克科技市值加权，标普500、香港证券、纳斯达克100估值处于历史高位。 A股市场ETF：除去宽基之外，A股市场ETF交易热度最高的板块为科技及高制板块，日均交易额为228.98亿元。资金流入流出最多的板块分别为消费板块和科技及高制板块。规模上升幅度最大的ETF为华泰柏瑞沪深300ETF。交易热度最高的ETF为华泰柏瑞沪深300ETF，成交较活跃的ETF涉及宽基、科技及高制、金融。 港股及全球ETF市场：港股及全球市场ETF交易热度最高的板块为香港市场的大盘板块，日均交易额为188.92亿元。资金流入流出最多的板块分别为香港市场的科技板块和全球市场的中概板块。规模上升幅度最大的ETF为富国中证港股通互联网ETF。交易热度最高的ETF为易方达中证香港证券投资主题ETF，成交较活跃的ETF涉及金融、大盘、科技、中概、行业&主题、消费板块。 风险提示：历史数据不代表未来；政策及经济超预期波动；流动性冲击影响市场，研报信息更新不及时的风险。 2 TS 所 目 CONTENTONT 中泰 一 NETF市场规模 ｜领先｜深度 当前市场上共有1009只ETF，总规模为37395.49亿元。股票型ETF数量最多，为806只，规模为29521.15亿元，占市场规模的78.94%，其次是跨境ETF。 较上周来看，ETF市场总规模上升6.28%。股票型ETF的规模上升幅度最高，为7.20%，其次跨境ETF规模上升5.94%。 ETF数量ETF市场规模 股票型ETF中，主题指数ETF数量最多，为422只，规模为4486.63亿元，其次为规模指数ETF。较上周来看，各类型股票型ETF的规模皆在上升，行业指数ETF规模增幅最高，达到8.75%，规模指数和主题指数ETF规模上升幅度皆超过7%。 ETF数量ETF市场规模 TS 所 目 CONTENTONT 中泰 二 N权益ETF估值 ｜领先｜深度 A股市场上，市场上ETF跟踪规模最高的30个指数中，当前估值最高的3个指数为科创100、科创芯片、中华半导体芯片，当前PE分别为207.54、177.29、118.29。3年来估值分位数最高为中证1000、中证军工、科创50，分别为100.0%、100.0%、99.86%。 A股市场ETF跟踪规模较高指数估值情况 港股及全球市场上，市场上ETF跟踪规模最高的20个指数中，当前估值最高的3个指数为港股创新药(CNY)、纳斯达克100、纳斯达克科技市值加权，当前PE分别为44.53、37.62、36.49。3年来估值分位数最高为标普500、香港证券、纳斯达克100，分别为100.0%、99.19%、97.88%。 港股及全球市场ETF跟踪规模较高指数估值情况 TS 所 目 CONTENTONT 中泰 三 NA股市场ETF ｜领先｜深度 除去宽基之外，A股市场ETF交易热度最高的板块为科技及高制板块，日均交易额为228.98亿元。资金流入最多的板块为消费板块，流入额为50.55亿元。资金流出最多的板块为科技及高制板块，流出额为69.04亿元。 A股市场ETF板块交易热度及资金流向 A股市场规模上升幅度最大的ETF为华泰柏瑞沪深300ETF，规模上升222.11亿元，跟踪指数为沪深300。规模上升前十的ETF涉及宽基板块。 规模减少幅度最大的ETF为富国上证综指ETF，规模减少8.63亿元，跟踪指数为上证指数。规模减少前十的ETF涉及宽基、消费、高股息、金融、资源板块。 A股市场ETF规模增高/减少前十 A股市场交易热度最高的ETF为华泰柏瑞沪深300ETF，日均成交额为97.49亿元，跟踪指数为沪深300。日均成交额前十的ETF涉及宽基、科技及高制、金融板块。 交易热度上升最多的ETF为易方达创业板ETF，日均交易额上升31.85亿元，跟踪指数为创业板指。交易热度上升前十的ETF涉及宽基、金融、科技及高制、消费板块。 A股市场ETF日均成交额前十 A股市场ETF日均成交额上升前十 A股市场资金流入最多的ETF为华夏上证50ETF，流入额为26.57亿元，跟踪指数为上证50。流入额前十的ETF涉及宽基、消费、金融板块。 资金流出最多的ETF为华夏上证科创板50ETF，流出额为61.89亿元，跟踪指数为科创50。流出额前十的ETF涉及宽基、科技及高制板块。 A股市场ETF净流入/流出前十 A股市场涨幅最高的ETF为华夏中证金融科技主题ETF，涨幅为19.62%，跟踪指数为金融科技。涨幅前十的ETF涉及金融、科技及高制板块。 跌幅最高的ETF为银华中证研发创新100ETF，跌幅为-0.0%，跟踪指数为创新100。跌幅前十的ETF涉及科技及高制、宽基、资源、制造、高股息板块。 来源：Wind，中泰证券研究所 A股市场ETF涨跌幅前十 14 TS 所 目 CONTENTONT 中泰 四 N港股及全球市场ETF ｜领先｜深度 港股及全球市场ETF交易热度最高的板块为香港市场的大盘板块，日均交易额为188.92亿元。资金流入最多的板块为香港市场的科技板块，流入额为23.7亿元。资金流出最多的板块为全球市场的中概板块，流出额为1.63亿元。 港股及全球市场ETF板块交易热度及资金流向 来源：Wind，中泰证券研究所 港股及全球市场规模上升幅度最大的ETF为富国中证港股通互联网ETF，规模上升31.44亿元，跟踪指数为港股通互联网。规模上升前十的ETF涉及科技、金融、大盘、高股息、纳斯达克100、标普500板块。 规模减少幅度最大的ETF为南方 基金南方东英沙特阿拉伯ETF，规模减少1.42亿元，跟踪指数为富时沙特阿拉伯(里亚尔)(净总回报)。规模减少前十的ETF涉及新兴市场、金融、东证指数、高股息、消费、科技、日经225板块。 港股及全球市场ETF规模增高/减少前十 港股及全球市场交易热度最高的ETF为易方达中证香港证券投资主题ETF，日均成交额为175.26亿元，跟踪指数为香港证券。日均成交额前十的ETF涉及金融、大盘、科技、中概、行业&主题、消费板块。 交易热度上升最多的ETF为易方 达中证香港证券投资主题ETF，日均交易额上升99.64亿元，跟踪指数为香港证券。交易热度上升前十的ETF涉及金融、大盘、科技、中概、行业&主题、纳斯达克100、消费板块。 港股及全球市场ETF日均成交额前十 港股及全球市场ETF日均成交额上升前十 港股及全球市场资金流入最多的ETF为富国中证港股通互联网ETF，流入额为19.62亿元，跟踪指数为港股通互联网。流入额前十的ETF涉及科技、高股息、金融、纳斯达克100、大盘、中概板块。 资金流出最多的ETF为易方达中 证海外互联ETF，流出额为3.2亿元，跟踪指数为中国互联网50。流出额前十的ETF涉及中概、大盘、新兴市场、行业&主题、日经225、东证指数板块。 港股及全球市场ETF净流入/流出前十 港股及全球市场涨幅最高的ETF为易方达中证香港证券投资主题ETF，涨幅为14.78%，跟踪指数为香港证券。涨幅前十的ETF涉及金融、科技、行业&主题板块。 跌幅最高的ETF为工银中证沪深港黄金产业股票ETF，跌幅为2.12%，跟踪指数为SSH黄金股票。跌幅前十的ETF涉及金融、高股息、大盘板块。 港股及全球市场ETF涨跌幅前十 来源：Wind，中泰证券研究所20 风险提示：历史数据不代表未来；政策及经济超预期波动；流动性冲击影响市场，研报信息更新不及时的风险。 重要声明 中泰证券股份有限公司（以下简称“本公司”）具有中国证券监督管理委员会许可的证券投资咨询业务资格。本报告仅供本公司的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。 本报告基于本公司及其研究人员认为可信的公开资料或实地调研资料，反映了作者的研究观点，力求独立、客观和公正，结论不受任何第三方的授意或影响。本公司力求但不保证这些信息的准确性和完整性，且本报告中的资料、意见、预测均反映报告初次公开发布时的判断，可能会随时调整。本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。本报告所载的资料、工具、意见、信息及推测只提供给客户作参考之用，不构成任何投资、法律、会计或税务的最终操作建议，本公司不就报告中的内容对最终操作建议做出任何担保。本报告中所指的投资及服务可能不适合个别客户，不构成客户私人咨询建议。 市场有风险，投资需谨慎。在任何情况下，本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。 投资者应注意，在法律允许的情况下，本公司及其本公司的关联机构可能会持有报告中涉及的公司所发行的证券并进行交易，并可能为这些公司正在提供或争取提供投资银行、财务顾问和金融产品等各种金融服务。本公司及其本公司的关联机构或个人可能在本报告公开发布之前已经使用或了解其中的信息。 本报告版权归“中泰证券股份有限公司”所有。事先未经本公司书面授权，任何机构和个人，不得对本报告进行任何形式的翻版、发布、复制、转载、刊登、篡改，且不得对本报告进行有悖原意的删节或修改。