ETF市场周报：科技及高制板块交易最热，科技及高制板块资金流入最多

科技及高制板块交易最热，科技及高制板块资金流入最多 ——ETF市场周报2024.10.18 熊婧妍 证券分析师执业证书编号：S0740523110005邮箱：xiongjy01@zts.comn 投资要点 nETF市场规模：当前市场上共有999只ETF，总规模为35668.30亿元。股票型ETF数量最多，为802只，规模为28094.97亿元，占市场规模的78.77%。较上周来看，ETF市场总规模上升0.70%。跨境型ETF的规模下降4.69%，其余皆在上升，货币型ETF规模上升幅度最大，为23.81%。股票型ETF中，主题指数ETF数量最多，为419只，规模为4185.41亿元。较上周来看，策略指数ETF规模增幅最高，达到2.80%，风格指数ETF规模下降2.23%。 n权益ETF估值：A股市场上，ETF跟踪规模最高的30个指数中，当前估值最高的为为科创100、科创芯片、中证全指半导体，国证芯片(CNI)、中证全指半导体、中华半导体芯片估值处于历史高位；港股及全球市场上，ETF跟踪规模最高的20个指数中，当前估值最高的3个指数为港股创新药(CNY)、纳斯达克100、纳斯达克科技市值加权，香港证券、纳斯达克100、纳斯达克科技市值加权估值处于历史高位。nA股市场ETF：除去宽基之外，A股市场ETF交易热度最高的板块为科技及高制板块，日均交易额 为203.48亿元。资金流入流出最多的板块分别为科技及高制板块和金融板块。规模上升幅度最大的ETF为华夏上证科创板50ETF。交易热度最高的ETF为华泰柏瑞沪深300ETF，成交较活跃的ETF涉及宽基、科技及高制、金融板块。n港股及全球ETF市场：港股及全球市场ETF交易热度最高的板块为香港市场的大盘板块，日均交 易额为285.75亿元。资金流入流出最多的板块分别为香港市场的高股息板块和香港市场的科技板块。规模上升幅度最大的ETF为工银国证港股通科技ETF。交易热度最高的ETF为易方达中证香港证券投资主题ETF，成交较活跃的ETF涉及金融、科技、大盘、中概、消费板块。 风险提示：历史数据不代表未来；政策及经济超预期波动；流动性冲击影响市场，研报信息更新不及时的风险。 一、ETF市场规模 n当前市场上共有999只ETF，总规模为35668.30亿元。股票型ETF数量最多，为802只，规模为28094.97亿元，占市场规模的78.77%，其次是跨境ETF。 n较上周来看，ETF市场总规模上升0.70%。跨境型ETF的规模下降4.69%，其余皆在上升，货币型ETF规模上升幅度最大，为23.81%。 一、ETF市场规模 n股票型ETF中，主题指数ETF数量最多，为419只，规模为4185.41亿元，其次为规模指数ETF。较上周来看，策略指数ETF规模增幅最高，达到2.80%，风格指数ETF规模下降2.23%。 二、权益ETF估值 nA股市场上，市场上ETF跟踪规模最高的30个指数中，当前估值最高的3个指数为科创100、科创芯片、中证全指半导体，当前PE分别为199.33、181.44、117.06。3年来估值分位数最高为国证芯片(CNI)、中证全指半导体、中华半导体芯片，分别为99.86%、99.86%、99.86%。 二、权益ETF估值 n港股及全球市场上，市场上ETF跟踪规模最高的20个指数中，当前估值最高的3个指数为港股创新药(CNY)、纳斯达克100、纳斯达克科技市值加权，当前PE分别为45.51、36.38、35.22。3年来估值分位数最高为香港证券、纳斯达克100、纳斯达克科技市值加权，分别为98.92%、91.39%、90.76%。 三、A股市场ETF n除去宽基之外，A股市场ETF交易热度最高的板块为科技及高制板块，日均交易额为203.48亿元。资金流入最多的板块为科技及高制板块，流入额为16.23亿元。资金流出最多的板块为金融板块，流出额为45.99亿元。 三、A股市场ETF nA股市场规模上升幅度最大的ETF为华夏上证科创板50ETF，规模上升103.13亿元，跟踪指数为科创50。规模上升前十的ETF涉及宽基、科技及高制板块。 n规模减少幅度最大的ETF为华泰柏瑞沪深300ETF，规模减少61.42亿元，跟踪指数为沪深300。规模减少前十的ETF涉及宽基、金融板块。 三、A股市场ETF nA股市场交易热度最高的ETF为华泰柏瑞沪深300ETF，日均成交额为114.24亿元，跟踪指数为沪深300。日均成交额前十的ETF涉及宽基、科技及高制、金融板块。n交易热度上升最多的ETF为华宝 中证金融科技主题ETF，日均交易额上升2.92亿元，跟踪指数为金融科技。交易热度上升前十的ETF涉及金融、科技及高制、国企央企、宽基板块。 三、A股市场ETF nA股市场资金流入最多的ETF为嘉实上证科创板芯片ETF，流入额为25.18亿元，跟踪指数为科创芯片。流入额前十的ETF涉及科技及高制、宽基、大医疗、高股息板块。 n资金流出最多的ETF为华泰柏瑞沪深300ETF，流出额为89.4亿元，跟踪指数为沪深300。流出额前十的ETF涉及宽基、金融、科技及高制板块。 三、A股市场ETF nA股市场涨幅最高的ETF为华夏中证金融科技主题ETF，涨幅为17.81%，跟踪指数为金融科技。涨幅前十的ETF涉及金融、科技及高制板块。 n跌幅最高的ETF为大成中证100ETF，跌幅为16.36%，跟踪指数为中证100。跌幅前十的ETF涉及宽基、国企央企、高股息、消费板块。 四、港股及全球市场ETF n港股及全球市场ETF交易热度最高的板块为香港市场的大盘板块，日均交易额为285.75亿元。资金流入最多的板块为香港市场的高股息板块，流入额为3.48亿元。资金流出最多的板块为香港市场的科技板块，流出额为16.39亿元。 四、港股及全球市场ETF n港股及全球市场规模上升幅度最大的ETF为工银国证港股通科技ETF，规模上升5.61亿元，跟踪指数为港股通科技。规模上升前十的ETF涉及科技、标普500、大盘、高股息、纳斯达克100、行业&主题板块。 n规模减少幅度最大的ETF为华夏恒生互联网科技业ETF，规模减少34.1亿元，跟踪指数为恒生互联网科技业。规模减少前十的ETF涉及科技、中概、金融、大盘、纳斯达克100板块。 四、港股及全球市场ETF n港股及全球市场交易热度最高的ETF为易方达中证香港证券投资主题ETF，日均成交额为110.02亿元，跟踪指数为香港证券。日均成交额前十的ETF涉及金融、科技、大盘、中概、消费板块。 n交易热度上升最多的ETF为易方达中证香港证券投资主题ETF，日均交易额上升6.12亿元，跟踪指数为香港证券。交易热度上升前十的ETF涉及金融、科技、行业&主题、标普500、高股息板块。 四、港股及全球市场ETF n港股及全球市场资金流入最多的ETF为工银国证港股通科技ETF，流入额为4.06亿元，跟踪指数为港股通科技。流入额前十的ETF涉及科技、标普500、大盘、高股息、消费板块。 n资金流出最多的ETF为华夏恒生互联网科技业ETF，流出额为21.23亿元，跟踪指数为恒生互联网科技业。流出额前十的ETF涉及科技、金融、中概、大盘、消费、纳斯达克100、行业&主题、日经225板块。 四、港股及全球市场ETF n港股及全球市场涨幅最高的ETF为天弘中证沪港深云计算产业ETF，涨幅为7.94%，跟踪指数为SHS云计算。涨幅前十的ETF涉及科技、行业&主题、金融板块。n跌幅最高的ETF为平安中证沪深 港黄金产业股票ETF，跌幅为6.05%，跟踪指数为SSH黄金股票。跌幅前十的ETF涉及金融、消费、科技板块。 n风险提示：历史数据不代表未来；政策及经济超预期波动；流动性冲击影响市场，研报信息更新不及时的风险。 重要声明 n中泰证券股份有限公司（以下简称“本公司”）具有中国证券监督管理委员会许可的证券投资咨询业务资格。本报告仅供本公司的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。 n本报告基于本公司及其研究人员认为可信的公开资料或实地调研资料，反映了作者的研究观点，力求独立、客观和公正，结论不受任何第三方的授意或影响。本公司力求但不保证这些信息的准确性和完整性，且本报告中的资料、意见、预测均反映报告初次公开发布时的判断，可能会随时调整。本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。本报告所载的资料、工具、意见、信息及推测只提供给客户作参考之用，不构成任何投资、法律、会计或税务的最终操作建议，本公司不就报告中的内容对最终操作建议做出任何担保。本报告中所指的投资及服务可能不适合个别客户，不构成客户私人咨询建议。 n市场有风险，投资需谨慎。在任何情况下，本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。 n投资者应注意，在法律允许的情况下，本公司及其本公司的关联机构可能会持有报告中涉及的公司所发行的证券并进行交易，并可能为这些公司正在提供或争取提供投资银行、财务顾问和金融产品等各种金融服务。本公司及其本公司的关联机构或个人可能在本报告公开发布之前已经使用或了解其中的信息。 n本报告版权归“中泰证券股份有限公司”所有。事先未经本公司书面授权，任何机构和个人，不得对本报告进行任何形式的翻版、发布、复制、转载、刊登、篡改，且不得对本报告进行有悖原意的删节或修改。