ETF市场周报：科技及高制板块交易最热，科技及高制板块资金流入最多

中泰证券研究所专业｜领先｜深度｜诚信 ｜证券研究报告｜ 科技及高制板块交易最热，科技及高制板块资金流入最多 ——ETF市场周报2024.08.02 2024.08.04 分析师：熊婧妍 S0740523110005 xiongjy01@zts.com.cn1 投资要点 ETF市场规模：当前市场上共有976只ETF，总规模为26804.44亿元。股票型ETF数量最多，为782只，规模为19836.37亿元，占市场规模的74%。较上周来看，ETF市场总规模上升1.83%。货币型ETF的规模下降3.33%，其余皆在上升，商品型ETF规模上升幅度超过5%。股票型ETF中，主题指数ETF数量最多，为414只，规模为3341.09亿元。较上周来看，风格指数ETF的规模下降0.21%，其余皆在上升。 权益ETF估值：A股市场上，ETF跟踪规模最高的30个指数中，当前估值最高的为科创100、中证全指半导体、中华半导体芯片，红利指数、红利低波100、红利低波估值处于历史高位；港股及全球市场上，ETF跟踪规模最高的20个指数中，当前估值最高的3个指数为恒生医疗保健、纳斯达克100、港股创新药(CNY)，国新港股通央企红利、纳斯达克100、纳斯达克科技市值加权处于历史高位。 A股市场ETF：除去宽基之外，A股市场ETF交易热度最高的板块为科技及高制板块，日均交易额为66.23亿元。资金流入流出最多的板块分别为科技及高制板块和金融板块。规模上升幅度最大的ETF为华泰柏瑞沪深300ETF。交易热度最高的ETF为华泰柏瑞沪深300ETF，成交较活跃的ETF涉及宽基、科技及高制、金融板块。 港股及全球ETF市场：港股及全球市场ETF交易热度最高的板块为香港市场的大盘板块，日均交易额为64.98亿元。资金流入流出最多的板块分别为香港市场的大盘板块和香港市场的新兴产业板块。规模上升幅度最大的ETF为博时恒生医疗保健ETF。交易热度最高的ETF为华夏恒生科技ETF，成交较活跃的ETF涉及大盘、科技、行业&主题、纳斯达克100、中概、新兴市场、消费、金融板块。 风险提示：历史数据不代表未来；政策及经济超预期波动；流动性冲击影响市场。2 一 录 N E 所 目 CONTENTSO 中泰 TETF市场 规模 ｜领先｜深度 当前市场上共有976只ETF，总规模为26804.44亿元。股票型ETF数量最多，为782只，规模为 19836.37亿元，占市场规模的74%，其次是跨境ETF。 较上周来看，ETF市场总规模上升1.83%。货币型ETF的规模下降3.33%，其余皆在上升，商品型 ETF规模上升幅度超过5%。 ETF数量ETF市场规模 股票型ETF中，主题指数ETF数量最多，为414只，规模为3341.09亿元，其次为规模指数ETF。较上周来看，风格指数ETF的规模下降0.21%，其余皆在上升，规模指数ETF规模上升2.59%。 ETF数量ETF市场规模 二 录 N E 所 目 CONTENTSO 中泰 T权益 ETF估值 ｜领先｜深度 A股市场上，市场上ETF跟踪规模最高的30个指数中，当前估值最高的3个指数为科创100、中证全指半导体、中华半导体芯片，当前PE分别为131.42、90.29、85.96。3年来估值分位数最高为红利指数、红利低波100、红利低波，分别为96.98%、96.43%、93.27%。 A股市场ETF跟踪规模较高指数估值情况 指数名称指数代码当前PE3年以来分位数指数名称指数代码当前PE3年以来分位数 沪深300科创50上证50中证500中证1000创业板指证券公司中证A50 国证芯片(CNI)中证医疗 科创创业50中证全指半导体 上证180创业板50红利指数 000300.SH 000688.SH 000016.SH 000905.SH 000852.SH 399006.SZ 399975.SZ 930050.CSI 980017.CNI 399989.SZ 931643.CSIh30184.CSI000010.SH 399673.SZ 000015.SH 11.57 44.87 10.22 20.44 30.93 24.92 22.23 15.58 70.26 26.69 25.49 90.29 10.55 22.00 6.62 27.34% 71.98% 63.05% 22.53% 34.34% 1.65% 90.52% 43.97% 83.52% 25.00% 4.95% 85.71% 70.47% 0.96% 96.98% 300医药科创100中证红利 MSCI中国A50互联互通结构调整 中华半导体芯片中证军工 红利低波100上证指数中证银行光伏产业CS创新药红利低波央企创新CS人工智 000913.SH 000698.SH 000922.CSI 746059.MI 000860.CSI 990001.CSI 399967.SZ 930955.CSI 000001.SH 399986.SZ 931151.CSI 931152.CSIh30269.CSI000861.CSI 930713.CSI 24.93 131.42 7.08 10.42 13.55 85.96 54.50 6.83 12.94 5.55 14.96 37.33 6.50 12.84 44.95 9.34% 38.75% 92.72% 39.09% 87.09% 89.42% 38.60% 96.43% 43.96% 89.15% 26.37% 49.04% 93.27% 77.20% 25.00% 港股及全球市场上，市场上ETF跟踪规模最高的20个指数中，当前估值最高的3个指数为恒生医疗保健、纳斯达克100、港股创新药(CNY)，当前PE分别为35.65、34.22、33.64。3年来估值分位数最高为国新港股通央企红利、纳斯达克100、纳斯达克科技市值加权，分别为72.94%、66.89%、65.38%。 纳斯达克100 NDX.GI 14.50% 13.27% 20.60% 8.72 7.82 20.49% 3 6.26% 8 26.6 12.88% 11.19% 33.64 11.75% 10.54 72.94% SPAHLVCP.SPI 标普港股通低波红利指数 16.98% 8.01 930931.CSI 港股通50(HKD) 7.71 931722.CSI 国新港股通央企红利 46.50% 930709.CSI 香港证券 29.23 HSHKBIO.HI 恒生香港上市生物科技 N225.GI 日经225 17.25% 931787CNY00.CSI 港股创新药(CNY) 25.31 931573.CSI 港股通科技 4% 36.0 1 987008.CNI 港股通科技 18.8 930604.CSI 中国互联网30 65.38% 33.59 NDXTMC.GI 纳斯达克科技市值加权 35.65 HSHCI.HI 恒生医疗保健 0.62% HSCEI.HI 恒生中国企业指数 26.51 931637.CSI 港股通互联网 SPTR500N.SPI 标普500净总回报 .20% 25 HSI.HI 恒生指数 9 20.9 HSIII.HI 恒生互联网科技业 9 19.0 h30533.CSI 中国互联网50 3 21.5 HSTECH.HI 恒生科技 66.89% 34.22 指数名称指数代码当前PE3年以来分位数 港股及全球市场ETF跟踪规模较高指数估值情况 三 录 N E 所 目 CONTENTSO 中泰 TA股市 场ETF ｜领先｜深度 除去宽基之外，A股市场ETF交易热度最高的板块为科技及高制板块，日均交易额为66.23亿元。资金流入最多的板块为科技及高制板块，流入额为11.77亿元。资金流出最多的板块为金融板块，流出额为22.65亿元。 A股市场ETF板块交易热度及资金流向 跟踪指数 基金代码 规模增高前十 基金简称 规模总变化（亿元） 沪深300 510300.SH 华泰柏瑞沪深300ETF 52.85 中证1000 512100.SH 南方中证1000ETF 33.93 中证500 510500.SH 南方中证500ETF 31.38 上证50 510050.SH 华夏上证50ETF 30.84 沪深300 510310.SH 易方达沪深300ETF 27.94 沪深300 159919.SZ 嘉实沪深300ETF 17.49 沪深300 510360.SH 广发沪深300ETF 16.39 中证1000 159845.SZ 华夏中证1000ETF 15.26 沪深300 510330.SH 华夏沪深300ETF 14.48 创业板指 159915.SZ 易方达创业板ETF 12.62 跟踪指数 基金代码 规模降低前十 基金简称 规模总变化（亿元） 上证指数 510210.SH 富国上证综指ETF -2.64 证券公司 512880.SH 国泰中证全指证券公司ETF -2.56 中证煤炭 515220.SH 国泰中证煤炭ETF -2.15 MSCI中国A50互联互通 560050.SH 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF -2.06 创业板指 159957.SZ 华夏创业板ETF -1.58 证券公司 159841.SZ 天弘中证全指证券公司ETF -1.51 CS新能车 515030.SH 华夏中证新能源汽车ETF -1.37 MSCI中国A50互联互通 563000.SH 易方达MSCI中国A50互联互通ETF -1.31 证券公司 512000.SH 华宝中证全指证券ETF -1.27 中证全指电力指数 159611.SZ 广发中证全指电力公用事业ETF -1.19 A股市场规模上升幅度最大的ETF为华泰柏瑞沪深300ETF，规模上升52.85亿元，跟踪指数为沪深300。规模上升前十的ETF涉及宽基板块。 规模减少幅度最大的ETF为富国上证综指ETF，规模减少2.64亿元，跟踪指数为上证指数。规模减少前十的ETF涉及宽基、金融、资源、科技及高制、制造板块。 A股市场ETF规模增高/减少前十 A股市场交易热度最高的ETF为华泰柏瑞沪深300ETF，日均成交额为39.83亿元，跟踪指数为沪深300。日均成交额前十的ETF涉及宽基、科技及高制、金融板块。 交易热度上升最多的ETF为南方中证1000ETF，日均交易额上升4.01亿元，跟踪指数为中证1000。交易热度上升前十的ETF涉及宽基、金融、大医疗、科技及高制板块。 A股市场ETF日均成交额前十 跟踪指数 沪深300上证50科创50创业板指中证500沪深300中证1000 中证全指半导体 沪深 基金代码 510300.SH 510050.SH 588000.SH 159915.SZ 510500.SH 510310.S 512 基金简称 华泰柏瑞沪深300ETF华夏上证50ETF 华夏上证科创 易方 日均交易额 （亿 跟踪指数 基金代码 基金简称 日均交易额上升（亿元） 中证1000 512100.SH 南方中证1000ETF 4.01 创业板指 159915.SZ 易方达创业板ETF 3.46 科创50 588000.SH 华夏上证科创板50ETF 3.37 证券公司 512880.SH 国泰中证全指证券公司ETF 2.31 中证500 510500.SH 南方中证500ETF 1.44 中证A50 159593.SZ 平安中证A50ETF 1.42 中证医疗 512170.SH 华宝中证医疗ETF 1.35 科创50 588080.SH 易方达上证科创板50ETF 1.26 创业板50 159949.SZ 华安创业板50ETF 1.23 中证军工 512660.SH 国泰中证军工ETF 0.92 A股市场ETF日均成交