股指期货日度数据跟踪

一、指数走势 01月17日，上证综指涨跌幅-2.09%，收于2833.62点，成交额2830.74亿元，深成指数涨跌幅-2.58%，收于8759.76点，成交额3544.56亿元。中证1000指数涨跌幅-2.71%，成交额1041.39亿元，其中开盘价5529.89，收盘价5389.12，当日最高价5529.89，最低价5389.12； 中证500指数涨跌幅-2.48%，成交额879.31亿元，其中开盘价5180.93，收盘价5061.54，当日最高价5180.93，最低价5061.54；沪深300指数涨跌幅-2.18%，成交额1735.16亿元，其中开盘价3291.14，收盘价3229.08，当日最高价3291.14，最低价3229.08；上证50指数涨跌幅-2.21%，成交额519.23亿元，其中开盘价2241.02，收盘价2199.26，当日最高价2242.61，最低价2199.26。 0 -0.5 -1 -1.5 -2 -2.5 -3 40 35 30 25 20 15 10 5 0 中证1000 中证500 沪深300 上证50 zz1000zz500hs300sz50 图表1：中证1000、中证500、沪深300、上证50日内走势（%）图表2：四大指数个股涨跌幅比例（%）统计 09:30 09:40 09:50 10:00 10:10 10:20 10:30 10:40 10:50 11:00 11:10 11:20 11:30 13:09 13:19 13:29 13:39 13:49 13:59 14:09 14:19 14:29 14:39 14:49 数据来源：Wind，光期研究所数据来源：Wind，光期研究所 二、板块涨跌对指数影响 中证1000较前收盘价上涨-150.35点，电子,医药生物等板块对指数向下拉动明显。 中证500较前收盘价上涨-128.86点，电子,电力设备,医药生物等板块对指数向下拉动明显。沪深300较前收盘价上涨-71.79点，电子,电力设备,食品饮料等板块对指数向下拉动明显。上证50较前收盘价上涨-49.72点，食品饮料等板块对指数向下拉动明显。 0 -5 -0.32-0.37-0.45-0.54-0.77-1.01-1.09-1.09-1.29-1.41-1.52-1.57-2.02-2.03 -2.23-2.46-2.52-2.96-3.04-3.41-3.84 -10 -6.31-6.36-6.64 -7.68 -9.59 -11.29 -15 -12.19 -13.68 -20 -19.58 -20.69 -25 图3：中证1000各板块对指数贡献的涨跌点数 数据来源：Wind，光期研究所 0 -5 -0.2-0.21-0.42-0.74-0.87-0.99-1.05-1.23-1.27-1.58-1.65-1.82-1.89 -1.93-2.02-2.4-2.9-3.12-3.19 -3.87 -4.88-4.92-5.75 -6.58 -10 -7.68 -8.56 -9.77 -15 -13.61 -15.1 -20 -18.68 图4：中证500各板块对指数贡献的涨跌点数 数据来源：Wind，光期研究所 0 -2-0.03-0.18-0.23-0.25-0.3-0.49-0.51-0.69-0.74-0.93-1.01-1.21 -4 -6 -8 -10 -12 -14 -1.22-1.24-1.33-1.36-1.58-1.67-1.81-2.11-2.18-2.33 -3.85-4.01 -5.98-6.06 -7.37 -8.61 -12.52 图5：沪深300各板块对指数贡献的涨跌点数 数据来源：Wind，光期研究所 0 -2 -4 -6 -8 -10 -12 -14 -16 -18 -0.27-0.37-0.41-0.44-0.56-0.65-0.67 -0.8 -1.07-1.16-1.27-1.43-1.49 -1.6-1.71-1.73 -3.86-4.04-4.17-4.91 -17.12 图6：上证50各板块对指数贡献的涨跌点数 数据来源：Wind，光期研究所 三、股指期货基差及基差折算年化开仓成本 IM00日均基差-24.36，IM01日均基差-82.17，IM02日均基差-116.61，IM03日均基差-219.21;IC00日均基差-19.34，IC01日均基差-51.93，IC02日均基差-76.34，IC03日均基差-156.94;IF00日均基差-1.88，IF01日均基差-2.23，IF02日均基差-0.07，IF03日均基差-9.1; IH00日均基差0.98，IH01日均基差2.04，IH02日均基差5.28，IH03日均基差6.15; IM03_cost IM02_cost IM01_cost 35 30 25 20 15 10 5 0 IM00_diff 000852.SH -60 5350 -50 5400 -40 5450 -30 5500 -10 -20 5550 0 5600 图7：中证1000指数与主力合约基差图8：IM对冲开仓成本（%） 09:31 09:42 09:53 10:04 10:15 10:26 10:37 10:48 10:59 11:10 11:21 13:02 13:13 13:24 13:35 13:46 13:57 14:08 14:19 14:30 14:41 14:52 09:31 09:41 09:51 10:01 10:11 10:21 10:31 10:41 10:51 11:01 11:11 11:21 13:01 13:11 13:21 13:31 13:41 13:51 14:01 14:11 14:21 14:31 14:41 14:51 数据来源：Wind、光期研究所数据来源：Wind、光期研究所 IC03_cost IC02_cost IC01_cost 25 20 15 10 5 0 -5 IC00_diff 000905.SH -60 5000 -50 5050 -30 -40 5100 -20 5150 -10 5200 10 0 5250 图9：中证500指数与主力合约基差图10：IC对冲开仓成本（%） 09:31 09:42 09:53 10:04 10:15 10:26 10:37 10:48 10:59 11:10 11:21 13:02 13:13 13:24 13:35 13:46 13:57 14:08 14:19 14:30 14:41 14:52 09:31 09:41 09:51 10:01 10:11 10:21 10:31 10:41 10:51 11:01 11:11 11:21 13:01 13:11 13:21 13:31 13:41 13:51 14:01 14:11 14:21 14:31 14:41 14:51 数据来源：Wind、光期研究所数据来源：Wind、光期研究所 IF03_cost IF02_cost IF01_cost 7 5 3 1 -1 -3 -5 IF00_diff 000300.SH -15 -20 3220 3200 -10 -5 3280 3260 3240 5 0 3340 3320 3300 10 图11：沪深300指数与主力合约基差图12：IF对冲开仓成本（%） 09:31 09:42 09:53 10:04 10:15 10:26 10:37 10:48 10:59 11:10 11:21 13:02 13:13 13:24 13:35 13:46 13:57 14:08 14:19 14:30 14:41 14:52 09:31 09:41 09:51 10:01 10:11 10:21 10:31 10:41 10:51 11:01 11:11 11:21 13:01 13:11 13:21 13:31 13:41 13:51 14:01 14:11 14:21 14:31 14:41 14:51 数据来源：Wind、光期研究所数据来源：Wind、光期研究所 2280 2270 2260 2250 2240 2230 2220 2210 2200 2190 2180 10 8 6 4 2 0 -2 -4 -6 -8 -10 3 2 1 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 000016.SH IH00_diff IH01_cost IH02_cost IH03_cost 图13：上证50指数与主力合约基差图14：IH对冲开仓成本（%） 09:31 09:42 09:53 10:04 10:15 10:26 10:37 10:48 10:59 11:10 11:21 13:02 13:13 13:24 13:35 13:46 13:57 14:08 14:19 14:30 14:41 14:52 09:31 09:41 09:51 10:01 10:11 10:21 10:31 10:41 10:51 11:01 11:11 11:21 13:01 13:11 13:21 13:31 13:41 13:51 14:01 14:11 14:21 14:31 14:41 14:51 数据来源：Wind，光期研究所数据来源：Wind、光期研究所 四、股指期货换月点数差及其折算年化成本 -36.1572 -36.367 -208.26 -71.0212-107.178 14:30 -135.66 -34.0653 -202.384 -66.7242-100.79 14:15 -103.2165461.788 -33.5771-136.793 -61.2032-94.7803-197.996 14:00 -57.7777-92.4228-196.236-34.6451-138.458-103.8135459.477 13:45 -105.466 13:30 5476.025 -104.248 -137.43 13:15 5488.463 -104.243 -137.386 -33.143 -33.182 -52.5346-85.6776-189.921 -53.2378-86.4198-190.668 11:30 -102.6495483.642 -187.427-33.2267 -51.5516-84.7782 11:15 5494.099 -32.659 -83.4659-185.636 -50.8069 11:00 5496.338 -102.254 -102.17 -135.903 -134.829 -135.876 -49.7374-83.3862-185.64 10:45 5498.435 -102.979 -137.409 -34.4302 -33.6488 -48.7712 10:30 5505.367 -102.69 -136.441 -33.7504 -184.35 10:15 5512.978 -101.085 -48.6261-81.2649-182.35-32.6388-133.724 10:00 -183.586-32.887-133.149-100.2625515.027 -50.4363-83.3233 09:45 IM02-03 IM01-03 IM01-02 IM00-03 IM00-02 IM00-01 Datetime 00852.SH -47.9097-81.6601 -83.2014-186.181 -55.3167-89.3224-194.789-34.0058-139.472 5466.048 5401.156 -103.081 -82.8807-125.661-228.742-42.78-145.861 15:00 5430.251 -100.868 -213.638 -76.