股指期货日度数据跟踪2024-04-18

一、指数走势 04月17日，上证综指涨跌幅2.14%，收于3071.38点，成交额4162.55亿元，深成指数涨跌幅2.48%，收于9381.77点，成交额5021.93亿元。中证1000指数涨跌幅4.36%，成交额1812.06亿元，其中开盘价5109.08，收盘价5287.46，当日最高价5287.46，最低价5109.08； 中证500指数涨跌幅2.85%，成交额1556.61亿元，其中开盘价5211.25，收盘价5339.75，当日最高价5339.75，最低价5211.25；沪深300指数涨跌幅1.55%，成交额2449.88亿元，其中开盘价3509.13，收盘价3565.4，当日最高价3565.94，最低价3498.03；上证50指数涨跌幅1.14%，成交额690.1亿元，其中开盘价2407.96，收盘价2439.86，当日最高价2440.58，最低价2397.44。 5 4 3 2 1 0 -1 40 35 30 25 20 15 10 5 0 中证1000 中证500 沪深300 上证50 zz1000zz500hs300sz50 图表1：中证1000、中证500、沪深300、上证50日内走势（%）图表2：四大指数个股涨跌幅比例（%）统计 09:30 09:40 09:50 10:00 10:10 10:20 10:30 10:40 10:50 11:00 11:10 11:20 11:30 13:09 13:19 13:29 13:39 13:49 13:59 14:09 14:19 14:29 14:39 14:49 数据来源：Wind，光期研究所数据来源：Wind，光期研究所 二、板块涨跌对指数影响 中证1000较前收盘价上涨220.8点，电子,计算机等板块对指数向上拉动明显。 中证500较前收盘价上涨148.2点，电子,电力设备等板块对指数向上拉动明显。 沪深300较前收盘价上涨54.29点，银行,电子,非银金融等板块对指数向上拉动明显。 上证50较前收盘价上涨27.54点，非银金融,银行,电子等板块对指数向上拉动明显。图3：中证1000各板块对指数贡献的涨跌点数 3532.98 30 25 23.14 20 19.1518.15 15 14.021312.16 11.4110.67 8.78 10 6.99 5.034.8 5 4.744.143.643.253.212.962.87 2.582.551.961.621.531.371.18 1 0.960.640.33 0 数据来源：Wind，光期研究所 25 19.1 20 16.71 15 11.49 10 9.928.918.688.07 7.537.4 6 5.84.574.474.02 5 3.422.992.682.372.141.691.611.611.531.521.39 1.280.790.490.020.01 0 图4：中证500各板块对指数贡献的涨跌点数 数据来源：Wind，光期研究所 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 8.187.71 5.87 4 3.633.37 3.113.072.69 1.831.681.61.34 1.060.760.690.650.610.420.420.37 0.290.260.190.160.120.120.050.04 图5：沪深300各板块对指数贡献的涨跌点数 数据来源：Wind，光期研究所 图6：上证50各板块对指数贡献的涨跌点数 6 5 4 3 2 1 0 -1 -2 4.84 4.61 4.18 2.84 1.92 1.751.75 1.71.62 0.86 0.490.420.350.340.330.21 0.150.12 0.05 -0.23 -0.74 数据来源：Wind，光期研究所 三、股指期货基差及基差折算年化开仓成本 IM00日均基差-9.07，IM01日均基差-71.84，IM02日均基差-146.04，IM03日均基差-250.95;IC00日均基差3.65，IC01日均基差-19.83，IC02日均基差-58.94，IC03日均基差-118.25;IF00日均基差3.27，IF01日均基差0.85，IF02日均基差-21.11，IF03日均基差-64.14; IH00日均基差2.16，IH01日均基差0.85，IH02日均基差-13.04，IH03日均基差-46.26; 5350 5300 5250 5200 5150 5100 5050 5000 000852.SH IM00_diff IM01_cost IM02_cost IM03_cost 图7：中证1000指数与主力合约基差图8：IM对冲开仓成本（%） 10 30 0 25 -10 20 -20 15 -30 10 -40 5 -50 0 09:31 09:42 09:53 10:04 10:15 10:26 10:37 10:48 10:59 11:10 11:21 13:02 13:13 13:24 13:35 13:46 13:57 14:08 14:19 14:30 14:41 14:52 09:31 09:41 09:51 10:01 10:11 10:21 10:31 10:41 10:51 11:01 11:11 11:21 13:01 13:11 13:21 13:31 13:41 13:51 14:01 14:11 14:21 14:31 14:41 14:51 数据来源：Wind、光期研究所数据来源：Wind、光期研究所 IC03_cost IC02_cost IC01_cost 10 8 6 4 2 0 -2 -4 IC00_diff 000905.SH -20 5100 -15 5150 -10 5200 -5 5250 0 5300 5 5350 10 5400 15 5450 图9：中证500指数与主力合约基差图10：IC对冲开仓成本（%） 09:31 09:42 09:53 10:04 10:15 10:26 10:37 10:48 10:59 11:10 11:21 13:02 13:13 13:24 13:35 13:46 13:57 14:08 14:19 14:30 14:41 14:52 09:31 09:41 09:51 10:01 10:11 10:21 10:31 10:41 10:51 11:01 11:11 11:21 13:01 13:11 13:21 13:31 13:41 13:51 14:01 14:11 14:21 14:31 14:41 14:51 数据来源：Wind、光期研究所数据来源：Wind、光期研究所 3600 3580 3560 3540 3520 3500 3480 107 86 65 44 23 02 -21 -40 -6-1 -8-2 -10-3 000300.SH IF00_diff IF01_cost IF02_cost IF03_cost 图11：沪深300指数与主力合约基差图12：IF对冲开仓成本（%） 09:31 09:42 09:53 10:04 10:15 10:26 10:37 10:48 10:59 11:10 11:21 13:02 13:13 13:24 13:35 13:46 13:57 14:08 14:19 14:30 14:41 14:52 09:31 09:41 09:51 10:01 10:11 10:21 10:31 10:41 10:51 11:01 11:11 11:21 13:01 13:11 13:21 13:31 13:41 13:51 14:01 14:11 14:21 14:31 14:41 14:51 数据来源：Wind、光期研究所数据来源：Wind、光期研究所 IH03_cost IH02_cost IH01_cost 8 6 4 2 0 -2 -4 -6 IH00_diff 000016.SH -3 -5 2380 2360 -1 2400 3 1 2420 5 2440 7 2460 9 2480 图13：上证50指数与主力合约基差图14：IH对冲开仓成本（%） 09:31 09:42 09:53 10:04 10:15 10:26 10:37 10:48 10:59 11:10 11:21 13:02 13:13 13:24 13:35 13:46 13:57 14:08 14:19 14:30 14:41 14:52 09:31 09:41 09:51 10:01 10:11 10:21 10:31 10:41 10:51 11:01 11:11 11:21 13:01 13:11 13:21 13:31 13:41 13:51 14:01 14:11 14:21 14:31 14:41 14:51 数据来源：Wind，光期研究所数据来源：Wind、光期研究所 四、股指期货换月点数差及其折算年化成本 -141.681-248.706-77.8132 -63.868 14:30 -76.7796 -141.775-248.154 -64.995 14:15 -65.124-140.939-247.746 14:00 -67.9696-143.792 13:45 -184.043 -182.408 -182.622 -183.159 -75.3742 -75.8222 -75.8153 -250.898 -250.378 -66.8559-142.23 13:30 -104.336 -243.17-74.727-179.063 -64.1068-138.834 13:15 11:30 5242.951 -63.1684-138.27-244.032-75.1012-180.864-105.763 11:15 5247.508 -136.369-242.269-74.241 11:00 5238.859 10:45 -61.7211 -61.6988 -62.128 10:30 5229.369 5229.097 -134.302-237.286-72.0201-175.004-102.984 -133.844-237.355-72.1228-175.633-103.511 -62.2817 10:15 5212.708 -227.215-67.8821-167.565-99.6831 -127.532 -59.6498 10:00 5177.947 -102.096 -170.47 -57.0591-125.433-227.529-68.3739 09:45 IM02-03 IM01-03 IM01-02 IM00-03 IM00-02 IM00-01 Datetime 00852.SH -63.0876-137.149-242.12-74.0613-179.032-104.9715231.991 5280.028 -103.569 -75.0967-178.666 -133.09-236.659 -57.993 15:00 5260.554 -106.214 -78.744-184.958 -141.145-247.359 -62.4014 14:45 5252.505 -107.025 -184.838 5243.656 -106.38 5233.003 -106.806 -106.5865215.889 5201.021 -108.668 5219.741 IM00-03_cost IM02-03_cost IM00-02_cost IM01-03_cost IM00-01_cost IM01-02_cost 18 16 14 12 10 8 6 4 -135.001-239.503-73.3018-177.804-104.502 -180.141-105.9 图15：I