一.行情速览
1.1.成交持仓量
- 商品期权成交量367万张,其中纯碱期权成交量达到39万张,铁矿石期权和棕榈油期权成交量分别为34万张和26万张。
- 持仓量方面,纯碱期权持仓量超过100万张,豆粕期权持仓量超过93万张。
- 成交量PCR方面,苯乙烯期权PCR达到1.36,硅铁期权PCR仅为0.16,存在交易机会和流动性风险。
1.2.波动率
- 原油期权IV上涨2.99%。
- 农产品中,棕榈油期权IV上涨2.31%,豆二期权IV上升2.04%。
- 能化类品种中,LPG期权IV上涨2.51%。
- 金属类品种中,沪金期权IV上涨1.41%,其他品种IV涨跌分化。
二.品种研究
2.1.豆粕期权
- 数据来源:衍生品业务总部。
- 加权平值IV计算方式说明。
2.2.菜籽粕期权
- 数据来源:衍生品业务总部。
- 加权平值IV计算方式说明。
2.3.PTA期权
2.4.甲醇期权
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- 加权平值IV计算方式说明。
2.5.纯碱期权
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- 加权平值IV计算方式说明。
2.6.铁矿石期权
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- 加权平值IV计算方式说明。
2.7.沪银期权
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- 加权平值IV计算方式说明。
2.8.螺纹钢期权
- 数据来源:衍生品业务总部。
- 加权平值IV计算方式说明。
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