金融工程定期：鸿蒙板块的资金行为监测

金融工程定期 2024年10月26日 鸿蒙板块的资金行为监测 金融工程研究团队 ——金融工程定期 魏建榕（首席分析师） 魏建榕（分析师）王志豪（分析师） 证书编号：S0790519120001 张翔（分析师） 证书编号：S0790520110001 weijianrong@kysec.cn 证书编号：S0790519120001 放量上涨的鸿蒙指数 wangzhihao@kysec.cn 证书编号：S0790522070003 傅开波（分析师） 证书编号：S0790520090003 高鹏（分析师） 证书编号：S0790520090002 苏俊豪（分析师） 证书编号：S0790522020001 胡亮勇（分析师） 证书编号：S0790522030001 王志豪（分析师） 证书编号：S0790522070003 盛少成（分析师） 证书编号：S0790121070009 苏良（分析师） 证书编号：S0790121070008 何申昊（分析师） 证书编号：S0790524070009 陈威（研究员） 证书编号：S0790123070027 蒋韬（研究员） 证书编号：S0790123070037 鸿蒙概念股，指与“华为鸿蒙”系统合作相关的公司，主要包括：系统开发、中 间件、安全以及生态应用合作等方面的公司。万得编制的华为鸿蒙指数 （8841443.WI），由30只成分股等权构成。我们对鸿蒙板块的资金行为进行全方位监测。 鸿蒙指数（8841443.WI）在春节以来涨幅64.8%。其中，2024年9月以来涨幅 59.6%，广受市场资金关注。 鸿蒙板块资金动向 公募实时持仓：我们基于基金净值、持仓披露、调研行为等市场公开信息，对公募基金持仓进行了实时测算。测算结果显示，公募基金对鸿蒙板块配置仓位处于历史低位水平； ETF资金持仓：A股指数投资的大时代正在到来。近年来，指数投资产品呈现供需两旺的繁荣气象，2024年三季度末公募ETF基金总规模已突破3.4万亿元。测算结果显示，ETF资金持仓占鸿蒙板块股票市值比例2024年以来持续提升；两融余额动向：融资余额是指在融资融券交易中未偿还的融资总金额。一般认为，融资余额的增加，意味着投资者看多后市。测算结果显示：鸿蒙板块融资余额2024年9月以来快速提升，融券处于较低水平。 鸿蒙成分股资金行为解析 机构调研：金智科技、北信源、中科创达等调研次数最多；雪球大V：润和软件、常山北明、软通动力等受到关注最高；主力资金：同方股份、宝兰德买入最多； 龙虎榜：拓维信息、科蓝软件、软通动力等曾出现在龙虎榜； 高频股东户数：拓维信息、中科创达、九联科技等股东户数增幅最高。 相关研究报告 风险提示：模型测试基于历史数据，市场未来可能发生变化。 金融工程 研究 金融工程 定期 开源证券 证券研究报 告 《果链板块的资金行为监测》 -2024.07.12 《创新药板块的资金行为监测》 -2024.08.10 《银行板块的资金行为监测》 -2024.08.30 《非银板块的资金行为监测》 -2024.09.29 目录 1、放量上涨的鸿蒙指数3 2、公募实时持仓：仓位处于历史低位水平4 3、ETF资金持仓：2024年以来持续提升4 4、两融余额动向：融资余额2024年9月以来快速提升，融券处于较低水平4 5、机构调研：金智科技、北信源、中科创达等调研次数最多5 6、雪球大V：润和软件、常山北明、软通动力等受到关注最高6 7、主力资金：同方股份、宝兰德买入最多6 8、龙虎榜：拓维信息、科蓝软件、软通动力等曾出现在龙虎榜7 9、高频股东户数：拓维信息、中科创达、九联科技等股东户数增幅最高7 10、风险提示8 图表目录 图1：鸿蒙指数2024年9月以来上涨59.6%3 图2：公募基金实时持仓：仓位处于历史低位水平4 图3：ETF持仓2024年以来持续提升，占比达3.7%4 图4：融资余额2024年9月以来快速提升，融券处于较低水平5 表1：涨幅最高与放量最多的个股明细3 表2：春节以来机构调研最多的个股明细5 表3：10月1日以来雪球大V关注度最高的个股明细6 表4：10月1日以来主力资金净买入最多的个股明细6 表5：2024年10月以来进入龙虎榜的个股明细7 表6：股东户数增幅最高的个股明细7 鸿蒙概念股，指与“华为鸿蒙”系统合作相关的公司，主要包括：系统开发、中间件、安全以及生态应用合作等方面的公司。万得编制的华为鸿蒙指数（8841443.WI），由30只成分股等权构成。我们对鸿蒙板块的资金行为进行全方位监测，核心结论罗列如下。 1、放量上涨的鸿蒙指数 鸿蒙指数（8841443.WI）在春节以来涨幅64.8%。其中，2024年9月以来涨幅 59.6%，广受市场资金关注。 图1：鸿蒙指数2024年9月以来上涨59.6% 成交额（亿元/右轴） 收盘价 3,300 3,100 2,900 2,700 2,500 2,300 2,100 1,900 1,700 2023-07-03 2023-07-18 2023-08-02 2023-08-17 2023-09-01 2023-09-18 2023-10-11 2023-10-26 2023-11-10 2023-11-27 2023-12-12 2023-12-27 2024-01-12 2024-01-29 2024-02-21 2024-03-07 2024-03-22 2024-04-10 2024-04-25 2024-05-15 2024-05-30 2024-06-17 2024-07-02 2024-07-17 2024-08-01 2024-08-16 2024-09-02 2024-09-19 2024-10-11 1,500 1,000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 数据来源：Wind、开源证券研究所（统计区间：20230703-20241024） 表1：涨幅最高与放量最多的个股明细 股票代码 涨幅top15 股票名称 所属行业 股票代码 放量top15 股票名称 所属行业 000158.SZ 常山北明 计算机 300339.SZ 润和软件 计算机 300339.SZ 润和软件 计算机 300663.SZ 科蓝软件 计算机 300663.SZ 科蓝软件 计算机 000158.SZ 常山北明 计算机 002261.SZ 拓维信息 计算机 301236.SZ 软通动力 计算机 300598.SZ 诚迈科技 计算机 300352.SZ 北信源 计算机 301236.SZ 软通动力 计算机 002261.SZ 拓维信息 计算机 000004.SZ 国华网安 计算机 300598.SZ 诚迈科技 计算机 300496.SZ 中科创达 计算机 600100.SH 同方股份 计算机 300379.SZ 东方通 计算机 688058.SH 宝兰德 计算机 300352.SZ 北信源 计算机 603927.SH 中科软 计算机 688058.SH 宝兰德 计算机 688609.SH 九联科技 家用电器 688609.SH 九联科技 家用电器 300496.SZ 中科创达 计算机 688225.SH 亚信安全 计算机 300036.SZ 超图软件 计算机 300624.SZ 万兴科技 计算机 300624.SZ 万兴科技 计算机 300579.SZ 数字认证 计算机 300379.SZ 东方通 计算机 资料来源：Wind、开源证券研究所（涨幅统计区间：20240902-20241024，放量定义：成交额 MA10/MA60） 2、公募实时持仓：仓位处于历史低位水平 我们对公募基金持仓的实时测算，是一个基于基金净值、持仓披露、调研行为等市场公开信息的复杂处理流程，详见开源金融工程团队专题报告《偏股混合型基金指数：优势、复制与超越》。 图2：公募基金实时持仓：仓位处于历史低位水平 0.8% 0.7% 0.6% 0.5% 0.4% 0.3% 0.2% 0.1% 20180105 20180323 20180608 20180824 20181116 20190201 20190426 20190712 20190927 20191213 20200306 20200522 20200807 20201023 20210108 20210326 20210611 20210827 20211112 20220128 20220422 20220708 20220923 20221216 20230310 20230526 20230811 20231103 20240119 20240412 20240628 20240913 0.0% 数据来源：Wind、开源证券研究所（统计区间：20180105-20241018） 3、ETF资金持仓：2024年以来持续提升 A股指数投资的大时代正在到来。近年来，指数投资产品呈现供需两旺的繁荣气象，2024年三季度末公募ETF基金总规模已突破3.4万亿元。ETF持仓动态，已经成为市场资金动态的一个重要的观察窗口。 图3：ETF持仓2024年以来持续提升，占比达3.7% ETF持仓占流通市值比重 4.0% 3.5% 3.0% 2.5% 2.0% 1.5% 1.0% 0.5% 20210108 20210224 20210406 20210519 20210629 20210806 20210915 20211103 20211213 20220121 20220309 20220420 20220602 20220713 20220822 20220930 20221116 20221226 20230210 20230322 20230505 20230614 20230726 20230904 20231020 20231129 20240109 20240226 20240408 20240521 20240701 20240808 20240919 0.0% 数据来源：Wind、开源证券研究所（统计区间：20210108-20241023） 4、两融余额动向：融资余额2024年9月以来快速提升，融券 处于较低水平 融资余额是指在融资融券交易中未偿还的融资总金额。一般认为，融资余额的增加，意味着投资者看多后市。 图4：融资余额2024年9月以来快速提升，融券处于较低水平 融资余额（亿元） 融券余额（亿元/右轴） 2509 8 2007 6 1505 1004 3 502 1 20180102 20180321 20180606 20180817 20181106 20190118 20190409 20190625 20190904 20191122 20200212 20200424 20200713 20200922 20201210 20210301 20210517 20210728 20211018 20211228 20220317 20220606 20220816 20221103 20230116 20230404 20230620 20230901 20231121 20240201 20240424 20240710 20240923 00 数据来源：Wind、开源证券研究所（统计区间：20180102-20241024） 5、机构调研：金智科技、北信源、中科创达等调研次数最多 表2：春节以来机构调研最多的个股明细 股票代码 股票名称 所属行业 调研次数 002090.SZ 金智科技 电力设备 17 300352.SZ 北信源 计算机 15 300496.SZ 中科创达 计算机 11 300339.SZ 润和软件 计算机 7 301236.SZ 软通动力 计算机 7 002284.SZ 亚太股份 汽车 7 688609.SH 九联科技 家用电器 6 300036.SZ 超图软