金融工程定期：果链板块的资金行为监测

金融工程定期 2024年07月12日 果链板块的资金行为监测 金融工程研究团队 ——金融工程定期 魏建榕（首席分析师） 魏建榕（分析师）王志豪（分析师） 证书编号：S0790519120001 张翔（分析师） weijianrong@kysec.cn 证书编号：S0790519120001 wangzhihao@kysec.cn 证书编号：S0790522070003 证书编号：S0790520110001 傅开波（分析师） 证书编号：S0790520090003 高鹏（分析师） 证书编号：S0790520090002 苏俊豪（分析师） 证书编号：S0790522020001 胡亮勇（分析师） 证书编号：S0790522030001 王志豪（分析师） 证书编号：S0790522070003 盛少成（分析师） 证书编号：S0790121070009 苏良（分析师） 证书编号：S0790121070008 何申昊（分析师） 证书编号：S0790524070009 陈威（研究员） 证书编号：S0790123070027 蒋韬（研究员） 证书编号：S0790123070037 相关研究报告 《新质生产力板块的资金行为监测》 -2024.03.25 《黄金股板块的资金行为监测》 -2024.04.11 《出海板块的资金行为监测》 -2024.05.18 《红利板块的资金行为监测》 -2024.06.14 果链指数2024年5月以来超额11% 苹果概念股，主要包括苹果的全球产业链采购中相关的TFT面板、触摸屏组件、 PCB板、NAND闪存、锂电池等相关产业链内的公司。万得编制的苹果指数 （884116.WI），由50只成分股等权构成，涵盖了电子、机械设备、电力设备等 9个一级行业。我们对果链板块的资金行为进行全方位监测，核心结论罗列如下。苹果指数（884116.WI）在春节以来涨幅20.7%。其中，2024年5月以来涨幅5.2%，相比万得全A超额11.1%，广受市场资金关注。 果链指数资金动向 公募实时持仓：我们基于基金净值、持仓披露、调研行为等市场公开信息，对公募基金持仓进行了实时测算。测算结果显示，春节以来公募基金对果链板块配置仓位从底部持续回升； 北上资金行为：北上资金的监测，通常可按照托管机构粗略地划分为：以外资银行为代表的配置型外资，以外资券商为代表的交易型外资。测算结果显示，2024年5月以来北上加仓明显，其中交易型外资加仓更早，而配置型外资加仓态度更为坚决； ETF资金持仓：A股指数投资的大时代正在到来。近年来，指数投资产品呈现供需两旺的繁荣气象，2024年一季度末公募ETF基金总规模已突破2.3万亿元。测算结果显示，ETF资金持仓占果链指数股票市值比例2024年3月以来维持历史高位； 两融余额动向：融资余额2024年4月以来有所下滑，融券处于较低水平。 果链成分股资金行为解析 机构调研：大族激光、比亚迪、莱宝高科等调研次数最多；雪球大V：东山精密、领益智造、比亚迪等受到关注最高；主力资金：领益智造、东山精密、水晶光电等买入最多；龙虎榜：闻泰科技、美盈森、共达电声等曾出现在龙虎榜； 高频股东户数：科森科技、精研科技、快克智能等股东户数增幅最高。 风险提示：模型测试基于历史数据，市场未来可能发生变化。 金融工程 研究 金融工程 定期 开源证券 证券研究报 告 目录 1、果链指数2024年5月以来超额11%3 2、公募实时持仓：春节以来仓位底部回升4 3、北上资金行为：2024年5月以来加仓明显4 4、ETF资金持仓：2024年3月以来维持历史高位5 5、两融余额动向：融资余额2024年4月以来有所下滑，融券处于较低水平6 6、机构调研：大族激光、比亚迪、莱宝高科等调研次数最多6 7、雪球大V：东山精密、领益智造、比亚迪等受到关注最高7 8、主力资金：领益智造、东山精密、水晶光电等买入最多7 9、龙虎榜：闻泰科技、美盈森、共达电声等曾出现在龙虎榜8 10、高频股东户数：科森科技、精研科技、快克智能等股东户数增幅最高8 11、风险提示9 图表目录 图1：果链指数2024年5月以来超额11%3 图2：公募基金实时持仓：春节以来仓位底部回升4 图3：2024年5月以来北上资金买入达到72.1亿4 图4：ETF持仓2024年3月以来维持历史高位，占比达到3.14%6 图5：融资余额2024年4月以来有所下滑，融券处于较低水平6 表1：涨幅最高与放量最多的个股明细3 表2：春节以来北上资金买入最多的个股明细5 表3：春节以来机构调研最多的个股明细6 表4：6月20日以来雪球大V关注度最高的个股明细7 表5：6月20日以来主力资金净买入最多的个股明细8 表6：2024年4月以来进入龙虎榜的个股明细8 表7：股东户数增幅最高的个股明细9 苹果概念股，主要包括苹果的全球产业链采购中相关的TFT面板、触摸屏组件、 PCB板、NAND闪存、锂电池等相关产业链内的公司。万得编制的苹果指数 （884116.WI），由50只成分股等权构成，涵盖了电子、机械设备、电力设备等9个一级行业。我们对果链板块的资金行为进行全方位监测，核心结论罗列如下。 1、果链指数2024年5月以来超额11% 苹果指数（884116.WI）在春节以来涨幅20.7%。其中，2024年5月以来涨幅5.2%，相比万得全A超额11.1%，广受市场资金关注。 图1：果链指数2024年5月以来超额11% 成交额（亿元/右轴） 收盘价 4,500 4,300 4,100 3,900 3,700 3,500 3,300 3,100 2,900 2,700 2023-07-03 2023-07-14 2023-07-27 2023-08-09 2023-08-22 2023-09-04 2023-09-15 2023-09-28 2023-10-19 2023-11-01 2023-11-14 2023-11-27 2023-12-08 2023-12-21 2024-01-04 2024-01-17 2024-01-30 2024-02-20 2024-03-04 2024-03-15 2024-03-28 2024-04-12 2024-04-25 2024-05-13 2024-05-24 2024-06-06 2024-06-20 2024-07-03 2,500 500 450 400 350 300 250 200 150 100 数据来源：Wind、开源证券研究所 表1：涨幅最高与放量最多的个股明细 股票代码 涨幅top15 股票名称 所属行业 股票代码 放量top15股票名称 所属行业 002938.SZ 鹏鼎控股 电子 000049.SZ 德赛电池 电力设备 002273.SZ 水晶光电 电子 002600.SZ 领益智造 电子 002384.SZ 东山精密 电子 603328.SH 依顿电子 电子 601138.SH 工业富联 电子 002384.SZ 东山精密 电子 300433.SZ 蓝思科技 电子 300736.SZ 百邦科技 电子 300684.SZ 中石科技 电子 300136.SZ 信维通信 电子 300115.SZ 长盈精密 电子 300433.SZ 蓝思科技 电子 603986.SH 兆易创新 电子 601231.SH 环旭电子 电子 603328.SH 依顿电子 电子 002241.SZ 歌尔股份 电子 002106.SZ 莱宝高科 电子 603203.SH 快克智能 机械设备 002055.SZ 得润电子 电子 300115.SZ 长盈精密 电子 002475.SZ 立讯精密 电子 002055.SZ 得润电子 电子 002600.SZ 领益智造 电子 002938.SZ 鹏鼎控股 电子 600584.SH 长电科技 电子 002106.SZ 莱宝高科 电子 000049.SZ 德赛电池 电力设备 000823.SZ 超声电子 电子 资料来源：Wind、开源证券研究所（涨幅统计区间：20240208-20240711，放量定义：成交额 MA10/MA60） 2、公募实时持仓：春节以来仓位底部回升 我们对公募基金持仓的实时测算，是一个基于基金净值、持仓披露、调研行为等市场公开信息的复杂处理流程，详见开源金融工程团队专题报告《偏股混合型基金指数：优势、复制与超越》。 图2：公募基金实时持仓：春节以来仓位底部回升 7% 6% 5% 4% 3% 2% 20180105 20180323 20180608 20180824 20181116 20190201 20190426 20190712 20190927 20191213 20200306 20200522 20200807 20201023 20210108 20210326 20210611 20210827 20211112 20220128 20220422 20220708 20220923 20221216 20230310 20230526 20230811 20231103 20240119 20240412 20240628 1% 数据来源：Wind、开源证券研究所（数据截止日期：20240711） 3、北上资金行为：2024年5月以来加仓明显 北上资金的监测，通常可按照托管机构粗略地划分为：以外资银行为代表的配置型外资，以外资券商为代表的交易型外资。 图3：2024年5月以来北上资金买入达到72.1亿 外资银行（亿元） 外资券商（亿元） 北上总体（亿元） 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 2023-01-03 2023-01-19 2023-02-13 2023-03-01 2023-03-17 2023-04-04 2023-04-21 2023-05-12 2023-05-30 2023-06-15 2023-07-05 2023-07-21 2023-08-08 2023-08-24 2023-09-11 2023-09-27 2023-10-23 2023-11-08 2023-11-24 2023-12-12 2023-12-28 2024-01-16 2024-02-01 2024-02-27 2024-03-14 2024-04-01 2024-04-19 2024-05-10 2024-05-29 2024-06-17 2024-07-04 -20 数据来源：Wind、开源证券研究所（数据截止日期：20240710） 表2：春节以来北上资金买入最多的个股明细 北上资金净流入金 股票代码股票名称所属行业 额（亿元） 002475.SZ 立讯精密 电子 92.43 000725.SZ 京东方A 电子 81.83 002241.SZ 歌尔股份 电子 28.33 601231.SH 环旭电子 电子 16.06 002938.SZ 鹏鼎控股 电子 9.82 600745.SH 闻泰科技 电子 5.07 002635.SZ 安洁科技 电子 4.26 002273.SZ 水晶光电 电子 3.72 300207.SZ 欣旺达 电力设备 1.82 002106.SZ 莱宝高科 电子 1.67 603328.SH 依顿电子 电子 0.96 300183.SZ 东软载波 通信 0.82 300684.SZ 中石科技 电子 0.81 300088.SZ 长信科技 电子 0.80 300115.SZ 长盈精密 电子 0.64 000823.SZ 超声电子 电子 0.61 000049.SZ 德赛电池 电力设备 0.51 002079.SZ 苏州固锝 电子 0.46 000970.SZ 中科三环 有色金属 0.45 002384.SZ 东山精密 电子 0.38 600525.SH 长园集团 电力设备 0.36 002426.SZ 胜利精密 电子 0.19 00