公募基金周报：境内首批投资沙特ETF获批

商品型基金业绩亮眼，白银和黄金主题产品表现最佳。 “最火”公募REIT，448倍认购！境内首批投资沙特ETF获批。 公募基金市场回顾： 权益基金：普通股票型基金上周（20240611-20240614，下同区间收益率中位数为-0.09%，偏股混合型基金区间收益率中位数为-0.12%，平衡混合型基金区间收益率中位数为-0.35%，灵活配置型基金区间收益率中位数为-0.06%。 指数基金：被动指数型基金上周区间收益率中位数为-0.42%，指数增强型基金区间收益率中位数为-0.05%，被动指数型债券基金区间收益率中位数为0.04%。 债券基金：偏债混合型基金上周区间收益率中位数为-0.04%，中长期纯债型基金区间收益率中位数为0.07%，短期纯债型基金区间收益率中位数为0.05%，一级债基区间收益率中位数为0.08%，二级债基区间收益率中位数为0.02%。 QDII基金：股票型QDII基金上周（20240611-20240613）区间收益率中位数为0.60%，混合型QDII基金区间收益率中位数为0.15%，债券型QDII基金区间收益率中位数为0.34%，另类投资型QDII基金区间收益率中位数为0.70%。 基金公司指数： 根据基金公司主动权益指数，本年度（20240102-20240614）区间收益率排名前3位的基金管理人分别为中泰资管、宏利基金以及淳厚基金，累计收益率分别为6.97%、6.69%以及6.60%。上周区间收益率排名前3位的基金管理人分别为金信基金、汇安基金以及华富基金，累计收益率分别为3.26%、1.33%以及1.25%。 基金市场动态： 基金经理变更：上周（20240611-20240616，下同）有30只公 募基金发生基金经理新任职，共涉及到26位基金经理，隶属于 20家基金管理人。有40只公募基金发生基金经理离任，共涉及 到23位基金经理，隶属于18家基金管理人。 上周新成立基金：上周共新成立29只公募基金，合并发行份额 合计达309.22亿份。 上周首次发行基金：上周首次进入发行阶段的公募基金共有17只。首次发行数量最多的公募基金类型为被动指数型基金，基金数量为8只。 待发行基金：截至上周日（20240616），共有22只公募基金待发行。 999563374 风险提示：本报告基于公开的数据进行计算，基金过往表现不代表其未来表现，不构成任何投资建议或收益保证。 刘凯分析师 2024年06月16日 境内首批投资沙特ETF获批—公募基金周报 重要资讯： 量化配置定期报告 证券研究报告 SAC执业证书编号：S1450524010001 liukai5@essence.com.cn 张淼联系人 SAC执业证书编号：S1450123070019 相关报告年内超八成红利基金实现浮 2024-06-10 盈—公募基金周报首批中债绿色普惠金融指基 2024-06-02 全部提前结募—公募基金周报公募基金规模首破30万亿 2024-05-26 元大关—公募基金周报地产主题基金净值回升—公 2024-05-19 募基金周报首批绿债基金密集发售—公 2024-05-12 募基金周报 zhangmiao1@essence.com.cn 内容目录 1.重要资讯4 1.1.商品型基金业绩亮眼，白银和黄金主题产品表现最佳4 1.2.“最火”公募REIT，448倍认购！4 1.3.宽基ETF加速发展，引领中长期投资风向标4 1.4.境内首批投资沙特ETF获批！4 1.5.红利主题基金加速“上新”年内新发数量创新高4 1.6.聚焦高分红央企投资价值，3只中证国新港股通央企红利ETF发行4 2.上周市场回顾5 2.1.权益市场回顾5 2.2.债券市场回顾6 2.3.大宗商品市场回顾7 3.上周公募基金市场回顾7 3.1.权益基金市场回顾7 3.1.1.权益基金业绩表现7 3.1.2.基金公司主动权益指数9 3.2.指数基金业绩表现10 3.3.债券基金业绩表现13 3.4.QDII基金业绩表现15 4.基金市场动态17 4.1.基金经理变更17 4.2.上周新成立基金19 4.3.上周首次发行基金20 4.4.待发行基金21 5.风险提示21 图表目录 图1.上周主要宽基指数表现5 图2.上周中信一级行业指数表现5 图3.上周债券指数表现6 图4.截至20240614近1年中债国债到期收益率情况6 图5.截至20240614中证转债指数近1年表现6 图6.上周区间收益率前20的中证商品指数7 图7.截至20240614本年度区间收益率前3名的基金管理人累计收益率表现10 图8.截至20240614本年度收益率前10的主动权益基金管理人10 图9.上周收益率前10的主动权益基金管理人10 表1：上周权益基金收益分布8 表2：截至20240614本年度权益基金收益分布8 表3：上周业绩前3的权益基金明细9 表4：截至20240614本年度业绩前3的权益基金明细9 表5：上周指数基金表现11 表6：截至20240614本年度指数基金收益分布11 表7：上周宽基指数增强型基金超额表现12 表8：截至20240614本年度以来宽基指数增强型基金超额表现12 表9：上周超额业绩前3的指数增强基金明细13 表10：截至20240614本年度超额业绩前3的指数增强基金明细13 表11：上周债券基金表现14 表12：截至20240614本年度债券基金收益分布14 表13：上周业绩前3的债券基金明细15 表14：截至20240614本年度业绩前3的债券基金明细15 表15：上周QDII基金表现16 表16：截至20240613本年度QDII基金收益分布16 表17：上周业绩前3的QDII基金明细17 表18：截至20240613本年度业绩前3的QDII基金明细17 表19：上周新任职基金经理明细18 表20：上周离任基金经理明细19 表21：上周新成立基金明细20 表22：上周首次发行基金明细20 表23：截至20240616待发行基金明细21 1.重要资讯 1.1.商品型基金业绩亮眼，白银和黄金主题产品表现最佳 受益于标的资产价格走高，年内商品型基金整体业绩表现亮眼。其中，白银和黄金主题产品最佳。Wind统计数据显示，截至6月14日，年内商品型基金多数收益较好，有46只产品收益率超过10%；还有5只产品收益率年内均突破100%。（中国证券报） 1.2.“最火”公募REIT，448倍认购！ 6月14日，新疆光伏发电项目华夏特变电工新能源REIT公布发售结果，刷新公募REITs公众发售配售比例纪录。公告显示，公众投资者有效认购基金份额数量为121.096亿份，为公众发售初始基金份额数量的448.52倍，公众投资者有效认购申请实际确认比例仅有0.223%。按照发售价格计算，基金公众发售部分比例配售前募集规模约为469.731亿元。（中国证券报） 1.3.宽基ETF加速发展，引领中长期投资风向标 自从2004年境内首只ETF——上证50ETF诞生以来，境内宽基ETF产品布局不断丰富。截至2024年5月底，境内挂牌宽基ETF产品规模1.22万亿元，其中上交所宽基ETF131只，规模合计9293亿元，较2023年底增长44%，创历史新高。（中国证券报） 1.4.境内首批投资沙特ETF获批！ 6月14日，中国证券报·中证金牛座记者从业内获悉，境内首批投资沙特阿拉伯市场的ETF— —华泰柏瑞南方东英沙特阿拉伯ETF（QDII）、南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF（QDII）正式获批。作为全市场首批沪港互挂投资沙特的ETF，上述产品通过投资南方东英沙特阿拉伯ETF的形式，实现对富时沙特阿拉伯指数的紧密追踪，为境内投资者打开了投资沙特资本市场的大门。（中国证券报） 1.5.红利主题基金加速“上新”年内新发数量创新高 6月13日，建信基金发布公告称，旗下建信红利精选股票型发起式证券投资基金将于6月 20日开始发售。今年以来，红利主题基金“上新”速度加快。截至6月13日，年内红利主题 基金新发数量创新高，达32只（只统计主代码基金，下同），相较于去年全年发行16只产品，数量已增长一倍。部分存量产品也受到资金青睐，份额增长显著。（中国证券报） 1.6.聚焦高分红央企投资价值，3只中证国新港股通央企红利ETF发行 近日，南方中证国新港股通央企红利ETF、广发中证国新港股通央企红利ETF、景顺长城中证国新港股通央企红利ETF正式开始发行，成为继央企股东回报、央企科技引领、央企现代能源后，国新“1+N”指数体系又一重磅央企主题ETF产品，聚焦“央国企、高股息、港股通”三大核心特质。（证券时报） 2.上周市场回顾 2.1.权益市场回顾 上周（20240611-20240614，下同）主要A股市场宽基指数半数上涨。如图1所示，截至上周五收盘，上证指数收于3032.63，下跌0.61%。沪深300指数收于3541.53，下跌0.91%。中证500指数收于5213.09，上涨0.08%。中证800指数收于3815.03，下跌0.66%。中证1000指数收于5180.65，上涨0.53%。创业板指数收于1791.36，上涨0.58%。 图1.上周主要宽基指数表现 资料来源：Wind，国投证券研究中心 注：上周分析区间为20240611-20240614，下同 上周主要境外指数多数下跌，纳斯达克指数上周上涨2.89%，韩国综合指数上周上涨2.12%，标普500上周上涨1.32%。德国DAX上周下跌2.66%，恒生指数上周下跌2.31%，加拿大S&P/TSX综合上周下跌1.95%。 图2.上周中信一级行业指数表现 资料来源：Wind，国投证券研究中心 上周TMT板块涨幅居前。如图2所示，中信一级行业指数涨跌幅排名前五的行业分别为通信（5.81%）、计算机（4.56%）、电子（4.34%）、综合金融（2.89%）以及传媒（2.39%）。涨跌幅排名后五的行业分别为交通运输（-3.46%）、农林牧渔（-3.03%）、食品饮料（-2.80%）、有色金属（-2.38%）以及建材（-2.11%）。 2.2.债券市场回顾 上周债券指数整体上行，转债指数整体上涨。如图3所示，中债-国债总财富(7-10年)、中债 -国开行债券总财富(7-10年)以及中债-地方政府债财富(5-7年)在上周的收益率分别为0.17%、0.17%以及0.16%。转债指数方面，深证转债、中证转债以及上证转债上周区间收益率分别为0.05%、0.10%以及0.13%。 上周短期中债国债到期收益率相比于前一周略有下降。截至上周五，1年期中债国债到期收益率为1.59%，相比于前一周下降0.01%，3年期中债国债到期收益率为1.90%，与前一周基本持平。5年期中债国债到期收益率为2.06%，与前一周基本持平。10年期中债国债到期收益率为2.26%，相比于前一周下降0.03%。 图3.上周债券指数表现图4.截至20240614近1年中债国债到期收益率情况 资料来源：Wind，国投证券研究中心资料来源：Wind，国投证券研究中心 注：近1年分析区间为20230615-20240614，下同 上周权益市场表现略优于转债市场。如图5所示，截至上周五，wind全A指数收于4340.25，上周上涨0.15%。而中证转债指数收于397.47，同期上涨0.10%。 本报告中所展示的转股溢价率为市场上所有可转债的转股溢价率中位数。所谓转股溢价率是指可转债市价相对于其转换后价值的溢价水平，转股溢价率越低，可转债的股性越强。其具体计算方法为： 转股溢价率= 当日收盘价−转换价值转换价值 图5.截至20240614中证转债指数近1年表现 资料来源：Wind，国投证券研究中心 截至上周五，转股溢价率中位数为49.76%，相比于前一周下降1.60%。 从本年度以来（20240102-20240614，下同）来看，转债指数在本年度以来上涨1.71%，而wind全A指数