基金市场周报20241013：双创板块ETF资金净流入超千亿，行业主题基金业绩震荡整理

2024年10月14日 总量研究 双创板块ETF资金净流入超千亿，行业主题基金业绩震荡整理 基金市场周报20241013 要点 市场表现综述：大类资产方面，本周（下文如无特殊说明，本周均指代202410820241011）美股上涨，国内权益市场指数冲高回落。行业方面，本周各行业指数震荡回调，电子、非银金融、银行行业相对抗跌。基金 市场方面，本周中长期债券型基金收益领先，权益类基金震荡调整。 基金产品发行情况：本周国内市场新基数量寥寥，新成立基金9只，合计发 行份额为662亿份。其中混合型基金2只、股票型基金6只、国际QDII基 金1只。全市场新发行基金18只，从类型来看，股票型基金7只、债券型 基金5只、REITs3只、混合型基金2只、FOF基金1只。 基金产品表现跟踪：长期行业主题基金指数方面，本周各类行业主题基金业绩快速上涨后呈现震荡回落，TMT、金融地产主题基金具有相对优势。截至 2024年10月11日，本周TMT、金融地产、行业均衡、行业轮动、国防军工、新能源、医药、消费、周期行业主题基金指数涨跌幅分别为064、 207、264、279、292、331、431、431、 605。 从不同类型基金来看，主动权益型基金的净值涨跌幅中位数为292；股票被动指数型基金的净值涨跌幅中位数为341；债型基金的净值涨跌幅中位数为006；混合债券型基金的净值涨跌幅中位数为047。 截至2024年10月11日，本周REITs综合指数下跌040，其中园区基础设施REITs指数表现占优。底层资产指数方面，产权类REITs指数下跌069，特许经营权类REITs指数下跌006。细分项目指数方面，园区基 础设施REITs指数上涨032。 ETF市场跟踪：股票型ETF本周收益中位数为376，资金净流入158609亿元。港股ETF本周收益中位数为146，资金净流入4747亿元。跨境 ETF本周收益中位数为130，资金净流出1605亿元。商品型ETF本周收益中位数为014，资金净流出2086亿元。 宽基ETF方面，本周双创板块ETF资金净流入超千亿，创业板主题ETF资金合计流入59152亿元，科创板主题ETF资金合计流入44196亿元。行业ETF方面，本周TMT主题ETF资金净流入明显，合计流入11112亿元。 基金仓位高频监控：主动偏股基金仓位高频估测结果显示本周主动偏股基金仓位大幅提升，相较上周上升260pcts。通信、电力设备、电子行业获资金增配，国防军工、汽车、美容护理板块遭减持。 风险提示：报告数据均来自于历史公开数据整理分析，存在失效的风险；历史业绩不代表未来；基于定量模型测算基金仓位结果，和实际仓位存在差异。 作者分析师：祁嫣然 执业证书编号：S093052107000101056513031 qiyanranebscncom 分析师：马元心 执业证书编号：S093052407001202152523678 mayuanxinebscncom 重要指数走势图 数据来源：Wind光大证券研究所，数据截至：2024年10月11日 相关研报顺周期板块基金领涨，大盘宽基ETF持续吸金基金市场周报20240929 权益基金代销头部效应加剧，宽基ETF资金持续净流入基金市场周报20240922 中证A500ETF密集发行，各类宽基ETF均实现资金净流入基金市场周报20240917 医药主题基金相对抗跌，中小盘ETF资金流出显著基金市场周报20240908 2024年中报出炉，上半年公募基金存在哪 些变化？基金市场周报20240901 资金持续托底沪深300ETF，黄金商品ETF净流出显著基金市场周报20240825 金融地产主题基金表现占优，被动资金持续加仓大盘宽基ETF基金市场周报20240818 被动资金持续流入，解析ETF投资者结构 基金市场周报20240811 2024Q2头部公募非货管理规模快速增长，私募资管规模实现回升基金市场周报20240804 沪深300ETF资金净流入显著，主动资金持续增配电子板块基金市场周报20240721 国内基金新发市场冷淡，资金持续流入股票ETF基金市场周报20240714 目录 1、市场表现综述5 11大类资产表现5 12行业指数表现5 13基金市场表现6 2、基金产品发行情况7 21新成立基金7 22新发行基金8 23待发行基金8 24基金报会和审批9 3、基金产品表现跟踪10 31主动权益型基金10 32股票被动指数型基金11 33纯债型基金12 34混合债券型基金12 35REITs基金13 4、ETF市场跟踪14 5、基金仓位高频监控17 6、风险提示18 中庚基金 图目录 图1：本周各大类资产表现（按收益率排序）5 图2：今年以来各大类资产表现（按收益率排序）5 图3：申万一级行业表现（按本周收益率排序）5 图4：各类基金指数表现（按本周收益率排序）6 图5：2012年以来各年度基金成立情况7 图6：2024年以来各月份基金成立情况7 图7：长期行业主题基金指数走势10 图8：长期行业主题基金指数表现（按本周收益率排序）10 图9：长期行业主题基金指数月度收益率10 图10：REITs底层资产指数表现13 图11：REITs细分项目指数表现13 图12：不同投资范围ETF的本周收益率（单位：）14 图13：不同投资范围ETF的本周净流入（单位：亿元）14 图14：宽基ETF的本周净流入（单位：亿元）14 图15：行业ETF的本周净流入（单位：亿元）14 图16：近一年主动偏股基金高频仓位测算结果17 图17：近五年主动偏股基金高频仓位测算结果17 图18：主动偏股基金在各行业仓位的相对变化幅度17 表目录 表1：本周各类型基金成立情况7 表2：本周新成立基金（按发行份额排序）7 表3：本周新发行基金（按基金发行日排序）8 表4：下周待发行基金（按基金发行日排序）8 表5：新增报会基金产品9 表6：主动权益型基金本周收益率前10（按周收益率排序）11 表7：股票被动指数型基金本周收益率前10（按周收益率排序）11 表8：纯债型基金本周收益率前10（按周收益率排序）12 表9：混合债券型基金本周收益率前10（按周收益率排序）12 表10：REITs指数系列基日以来的业绩指标13 表11：本周不同类型国内股票ETF资金流入情况15 表12：本周国内ETF资金净流入前十（按本周净流入排序）15 表13：本周国内ETF资金净流出前十（按本周净流入排序）16 1、市场表现综述 11大类资产表现 大类资产方面，本周（下文如无特殊说明，本周均指代2024108 20241011）美股上涨，国内权益市场指数冲高回落。具体来看，标普500上 涨209、COMEX黄金上涨031、中证全债下跌001、原油指数下跌214、沪深300下跌325、创业板指下跌341、上证综指下跌356、深证成指下跌445、中证500下跌474、恒生指数下跌800。 图1：本周各大类资产表现（按收益率排序）图2：今年以来各大类资产表现（按收益率排序） 资料来源：Wind，光大证券研究所；数据截至：2024年10月11日资料来源：Wind，光大证券研究所；数据截至：2024年10月11日 12行业指数表现 行业方面，本周各行业指数震荡回调，电子、非银金融、银行行业相对抗跌。本周电子、非银金融、银行行业涨跌幅排名居前，分别下跌002、064、077，社会服务、传媒、房地产行业涨跌幅排名相对靠后，分别下跌 866、857、831。 图3：申万一级行业表现（按本周收益率排序） 资料来源：Wind，光大证券研究所；数据截至：2024年10月11日 13基金市场表现 基金市场方面，本周中长期债券型基金收益领先，权益类基金震荡调整。从本周表现看，中长期纯债型、货币市场基金、短期纯债型基金、混合债券型一级、混合债券型二级、偏债混合型基金、偏股混合型基金、普通股票型基金、股票指数型基金涨跌幅分别为005、005、004、030、074、 075、267、294、306。 图4：各类基金指数表现（按本周收益率排序） 资料来源：Wind，光大证券研究所；数据截至：2024年10月11日 2、基金产品发行情况 21新成立基金 本周国内市场新基数量寥寥，新成立基金9只，合计发行份额为662亿份。其 中混合型基金2只、股票型基金6只、国际QDII基金1只。本周新成立基金发行份额最大的是国泰优质精选A021427OF，发行份额为312亿份，国泰优质精选A为混合型基金。 表1：本周各类型基金成立情况 基金类型 本周新成立基 份额 金数量（只）（亿份，本 份额占比 （本周） 今年以来成立份额 份额占比 周） 基金数量（亿份，今年（今年以来） （只）以来） 股票型基金628342723251025701200 混合型基金2369557720855253646 国际QDII基金1010151254225049 FOF基金00000003210620124 债券型基金00000002756718207858 REITs00000001710500123 全部基金96621000088285498810000 资料来源：Wind，光大证券研究所；数据截至：2024年10月11日 图5：2012年以来各年度基金成立情况图6：2024年以来各月份基金成立情况 资料来源：Wind，光大证券研究所；数据截至：2024年10月11日资料来源：Wind，光大证券研究所；数据截至：2024年10月11日 表2：本周新成立基金（按发行份额排序） 序号 基金代码 基金简称 基金成立日 投资类型 基金经理 发行份额亿 1 021427OF 国泰优质精选A 20241008 混合型基金 李海 312 2 561570OF 华泰柏瑞中证油气产业ETF 20241009 股票型基金 李沐阳 209 3 021699OF 汇添富远见成长A 20241009 混合型基金 李灵毓 057 4 021243OF 富国中证中央企业红利联接A 20241010 股票型基金 金泽宇 03 5 021161OF 天弘北证50成份指数A 20241011 股票型基金 张戈 013 6 021828OF 招商中证100联接A 20241008 股票型基金 许荣漫 011 7 022121OF 国泰君安中证香港科技指数A 20241008 国际QDII基金 邓雅琨张静 01 8 022274OF 国泰中证港股通高股息投资联接A 20241009 股票型基金 吴可凡朱丹 01 9 021252OF 华安中证信息技术应用创新产业指数A 20241010 股票型基金 刘璇子 01 资料来源：Wind，光大证券研究所；数据截至：2024年10月11日 22新发行基金 全市场新发行基金18只，从类型来看，股票型基金7只、债券型基金5只、REITs3只、混合型基金2只、FOF基金1只。 表3：本周新发行基金（按基金发行日排序） 序号 基金代码 基金简称 基金发行日 投资类型 基金经理 1 021963OF 天弘国证新能源电池指数A 20241008 股票型基金 贺雨轩 2 508003SH 中金联东科技创新产业园REIT 20241008 REITs 尚元吴亚琼马牧野 3 022061OF 申万菱信季季瑞三个月持有纯债A 20241008 债券型基金 舒世茂叶瑜珍 4 022000OF 浙商汇金红利机遇A 20241008 混合型基金 周文超 5 021985OF 财通资管先进制造A 20241008 混合型基金 徐竞择 6 180203SZ 招商基金公路高速公路REIT 20241008 REITs 王路朱杰郑庆铨 7 022018OF 景顺长城景颐合利A 20241008 债券型基金 毛从容张靖 8 022022OF 圆信永丰中债03年政策性金融债A 20241008 债券型基金 刘莎莎 9 022209OF 中信