基金市场周报20241013：双创板块ETF资金净流入超千亿，行业主题基金业绩震荡整理

2024年10月14日 总量研究 双创板块ETF资金净流入超千亿，行业主题基金业绩震荡整理 ——基金市场周报20241013 要点 市场表现综述：大类资产方面，本周（下文如无特殊说明，本周均指代2024.10.8-2024.10.11）美股上涨，国内权益市场指数冲高回落。行业方面，本周各行业指数震荡回调，电子、非银金融、银行行业相对抗跌。基金 市场方面，本周中长期债券型基金收益领先，权益类基金震荡调整。 基金产品发行情况：本周国内市场新基数量寥寥，新成立基金9只，合计发 行份额为6.62亿份。其中混合型基金2只、股票型基金6只、国际(QDII)基 金1只。全市场新发行基金18只，从类型来看，股票型基金7只、债券型 基金5只、REITs3只、混合型基金2只、FOF基金1只。 基金产品表现跟踪：长期行业主题基金指数方面，本周各类行业主题基金业绩快速上涨后呈现震荡回落，TMT、金融地产主题基金具有相对优势。截至 2024年10月11日，本周TMT、金融地产、行业均衡、行业轮动、国防军工、新能源、医药、消费、周期行业主题基金指数涨跌幅分别为-0.64%、 -2.07%、-2.64%、-2.79%、-2.92%、-3.31%、-4.31%、-4.31%、 -6.05%。 从不同类型基金来看，主动权益型基金的净值涨跌幅中位数为-2.92%；股票被动指数型基金的净值涨跌幅中位数为-3.41%；债型基金的净值涨跌幅中位数为0.06%；混合债券型基金的净值涨跌幅中位数为-0.47%。 截至2024年10月11日，本周REITs综合指数下跌0.40%，其中园区基础设施REITs指数表现占优。底层资产指数方面，产权类REITs指数下跌0.69%，特许经营权类REITs指数下跌0.06%。细分项目指数方面，园区基 础设施REITs指数上涨0.32%。 ETF市场跟踪：股票型ETF本周收益中位数为-3.76%，资金净流入1586.09亿元。港股ETF本周收益中位数为1.46%，资金净流入47.47亿元。跨境 ETF本周收益中位数为1.30%，资金净流出16.05亿元。商品型ETF本周收益中位数为0.14%，资金净流出20.86亿元。 宽基ETF方面，本周双创板块ETF资金净流入超千亿，创业板主题ETF资金合计流入591.52亿元，科创板主题ETF资金合计流入441.96亿元。行业ETF方面，本周TMT主题ETF资金净流入明显，合计流入111.12亿元。 基金仓位高频监控：主动偏股基金仓位高频估测结果显示本周主动偏股基金仓位大幅提升，相较上周上升2.60pcts。通信、电力设备、电子行业获资金增配，国防军工、汽车、美容护理板块遭减持。 风险提示：报告数据均来自于历史公开数据整理分析，存在失效的风险；历史业绩不代表未来；基于定量模型测算基金仓位结果，和实际仓位存在差异。 作者分析师：祁嫣然 执业证书编号：S0930521070001010-56513031 qiyanran@ebscn.com 分析师：马元心 执业证书编号：S0930524070012021-52523678 mayuanxin@ebscn.com 重要指数走势图 数据来源：Wind,光大证券研究所，数据截至：2024年10月11日 相关研报顺周期板块基金领涨，大盘宽基ETF持续吸金——基金市场周报20240929 权益基金代销头部效应加剧，宽基ETF资金持续净流入——基金市场周报20240922 中证A500ETF密集发行，各类宽基ETF均实现资金净流入——基金市场周报20240917 医药主题基金相对抗跌，中小盘ETF资金流出显著——基金市场周报20240908 2024年中报出炉，上半年公募基金存在哪 些变化？——基金市场周报20240901 资金持续托底沪深300ETF，黄金商品ETF净流出显著——基金市场周报20240825 金融地产主题基金表现占优，被动资金持续加仓大盘宽基ETF——基金市场周报20240818 被动资金持续流入，解析ETF投资者结构— —基金市场周报20240811 2024Q2头部公募非货管理规模快速增长，私募资管规模实现回升——基金市场周报20240804 沪深300ETF资金净流入显著，主动资金持续增配电子板块——基金市场周报20240721 国内基金新发市场冷淡，资金持续流入股票ETF——基金市场周报20240714 目录 1、市场表现综述5 1.1大类资产表现5 1.2行业指数表现5 1.3基金市场表现6 2、基金产品发行情况7 2.1新成立基金7 2.2新发行基金8 2.3待发行基金8 2.4基金报会和审批9 3、基金产品表现跟踪10 3.1主动权益型基金10 3.2股票被动指数型基金11 3.3纯债型基金12 3.4混合债券型基金12 3.5REITs基金13 4、ETF市场跟踪14 5、基金仓位高频监控17 6、风险提示18 中庚基金 图目录 图1：本周各大类资产表现（按收益率排序）5 图2：今年以来各大类资产表现（按收益率排序）5 图3：申万一级行业表现（按本周收益率排序）5 图4：各类基金指数表现（按本周收益率排序）6 图5：2012年以来各年度基金成立情况7 图6：2024年以来各月份基金成立情况7 图7：长期行业主题基金指数走势10 图8：长期行业主题基金指数表现（按本周收益率排序）10 图9：长期行业主题基金指数月度收益率10 图10：REITs底层资产指数表现13 图11：REITs细分项目指数表现13 图12：不同投资范围ETF的本周收益率（单位：%）14 图13：不同投资范围ETF的本周净流入（单位：亿元）14 图14：宽基ETF的本周净流入（单位：亿元）14 图15：行业ETF的本周净流入（单位：亿元）14 图16：近一年主动偏股基金高频仓位测算结果17 图17：近五年主动偏股基金高频仓位测算结果17 图18：主动偏股基金在各行业仓位的相对变化幅度17 表目录 表1：本周各类型基金成立情况7 表2：本周新成立基金（按发行份额排序）7 表3：本周新发行基金（按基金发行日排序）8 表4：下周待发行基金（按基金发行日排序）8 表5：新增报会基金产品9 表6：主动权益型基金本周收益率前10（按周收益率排序）11 表7：股票被动指数型基金本周收益率前10（按周收益率排序）11 表8：纯债型基金本周收益率前10（按周收益率排序）12 表9：混合债券型基金本周收益率前10（按周收益率排序）12 表10：REITs指数系列基日以来的业绩指标13 表11：本周不同类型国内股票ETF资金流入情况15 表12：本周国内ETF资金净流入前十（按本周净流入排序）15 表13：本周国内ETF资金净流出前十（按本周净流入排序）16 1、市场表现综述 1.1大类资产表现 大类资产方面，本周（下文如无特殊说明，本周均指代2024.10.8- 2024.10.11）美股上涨，国内权益市场指数冲高回落。具体来看，标普500上 涨2.09%、COMEX黄金上涨0.31%、中证全债下跌0.01%、原油指数下跌2.14%、沪深300下跌3.25%、创业板指下跌3.41%、上证综指下跌3.56%、深证成指下跌4.45%、中证500下跌4.74%、恒生指数下跌8.00%。 图1：本周各大类资产表现（按收益率排序）图2：今年以来各大类资产表现（按收益率排序） 资料来源：Wind，光大证券研究所；数据截至：2024年10月11日资料来源：Wind，光大证券研究所；数据截至：2024年10月11日 1.2行业指数表现 行业方面，本周各行业指数震荡回调，电子、非银金融、银行行业相对抗跌。本周电子、非银金融、银行行业涨跌幅排名居前，分别下跌0.02%、0.64%、0.77%，社会服务、传媒、房地产行业涨跌幅排名相对靠后，分别下跌 8.66%、8.57%、8.31%。 图3：申万一级行业表现（按本周收益率排序） 资料来源：Wind，光大证券研究所；数据截至：2024年10月11日 1.3基金市场表现 基金市场方面，本周中长期债券型基金收益领先，权益类基金震荡调整。从本周表现看，中长期纯债型、货币市场基金、短期纯债型基金、混合债券型一级、混合债券型二级、偏债混合型基金、偏股混合型基金、普通股票型基金、股票指数型基金涨跌幅分别为0.05%、0.05%、-0.04%、-0.30%、-0.74%、 -0.75%、-2.67%、-2.94%、-3.06%。 图4：各类基金指数表现（按本周收益率排序） 资料来源：Wind，光大证券研究所；数据截至：2024年10月11日 2、基金产品发行情况 2.1新成立基金 本周国内市场新基数量寥寥，新成立基金9只，合计发行份额为6.62亿份。其 中混合型基金2只、股票型基金6只、国际(QDII)基金1只。本周新成立基金发行份额最大的是国泰优质精选A(021427.OF)，发行份额为3.12亿份，国泰优质精选A为混合型基金。 表1：本周各类型基金成立情况 基金类型 本周新成立基 份额 金数量（只）（亿份，本 份额占比 （本周） 今年以来成立份额 份额占比 周） 基金数量（亿份，今年（今年以来） （只）以来） 股票型基金62.8342.72%3251025.7012.00% 混合型基金23.6955.77%208552.536.46% 国际(QDII)基金10.101.51%2542.250.49% FOF基金00.000.00%32106.201.24% 债券型基金00.000.00%2756718.2078.58% REITs00.000.00%17105.001.23% 全部基金96.62100.00%8828549.88100.00% 资料来源：Wind，光大证券研究所；数据截至：2024年10月11日 图5：2012年以来各年度基金成立情况图6：2024年以来各月份基金成立情况 资料来源：Wind，光大证券研究所；数据截至：2024年10月11日资料来源：Wind，光大证券研究所；数据截至：2024年10月11日 表2：本周新成立基金（按发行份额排序） 序号 基金代码 基金简称 基金成立日 投资类型 基金经理 发行份额(亿) 1 021427.OF 国泰优质精选A 2024-10-08 混合型基金 李海 3.12 2 561570.OF 华泰柏瑞中证油气产业ETF 2024-10-09 股票型基金 李沐阳 2.09 3 021699.OF 汇添富远见成长A 2024-10-09 混合型基金 李灵毓 0.57 4 021243.OF 富国中证中央企业红利联接A 2024-10-10 股票型基金 金泽宇 0.3 5 021161.OF 天弘北证50成份指数A 2024-10-11 股票型基金 张戈 0.13 6 021828.OF 招商中证100联接A 2024-10-08 股票型基金 许荣漫 0.11 7 022121.OF 国泰君安中证香港科技指数A 2024-10-08 国际(QDII)基金 邓雅琨,张静 0.1 8 022274.OF 国泰中证港股通高股息投资联接A 2024-10-09 股票型基金 吴可凡,朱丹 0.1 9 021252.OF 华安中证信息技术应用创新产业指数A 2024-10-10 股票型基金 刘璇子 0.1 资料来源：Wind，光大证券研究所；数据截至：2024年10月11日 2.2新发行基金 全市场新发行基金18只，从类型来看，股票型基金7只、债券型基金5只、REITs3只、混合型基金2只、FOF基金1只。 表3：本周新发行基金（按基金发行日排序） 序号 基金代码 基金简称 基金发行日 投资类型 基金经理 1 021963.OF 天弘国证新能源电池指数A 2024-10-08 股票型基金 贺雨轩 2 508003.SH 中金联东科技创新产业园REIT 2024-10-08 REITs 尚元,吴亚琼,马