港股和石油主题基金涨幅居前，宽基ETF资金净流入超200亿

2022年12月27日 总量研究 港股和石油主题基金涨幅居前，宽基ETF资金净流入超200亿 ——基金市场周报20221223 要点 市场表现综述：本周（下文如无特殊说明，本周均指代2022.12.19-2022.12.23）国内权益市场大多走低，原油指数上涨。原油指数上涨6.81%、恒生指数上涨0.73%、COMEX黄金上涨0.32%、中证全债上涨0.26%、标普500下跌 0.20%、沪深300下跌3.19%、创业板指下跌3.69%、上证综指下跌3.85%、深证成指下跌3.94%、中证500下跌5.10%。 行业方面，本周行业指数全线下挫，美容护理、传媒、社会服务相对抗跌，电力设备、电子、建筑装饰表现不佳，分别下跌6.03%、5.86%、5.84%。 基金产品发行情况：本周新基金发行规模小幅提升，发行份额合计为476.56亿份，股混基金发行份额占比31.55%。本周国内市场新成立基金42只，合计发行份额为476.56亿份。其中债券型基金23只、股票型基金10只、混合 型基金4只、FOF基金3只、货币市场型基金2只。 本周新成立基金发行份额最大的是景顺长城创业板50ETF(159682.OF)，发行份额为71.2亿份。全市场新发行基金21只，下周全市场待发行基金共18只， 新增报会产品数量为21只。 基金产品表现跟踪：本周消费主题基金指数相对抗跌，新能源和TMT主题基金指数表现较弱。截至2022年12月23日，本周消费主题基金指数下跌1.28%，新能源、TMT主题基金指数分别下跌5.47%和5.38%。 股票被动指数型基金的净值涨跌幅中位数为-3.55%，港股和石油主题被动基金涨幅居前。纯债型基金的净值涨跌幅中位数为0.27%，混合债券型基金的净值涨跌幅中位数为-0.41%。 2022年12月15日，中证指数公司发布中证REITs（收盘）指数以反映沪深市场上市REITs的整体表现。本周中证REITs（收盘）指数下跌0.67%。经测算产权类REITs指数下跌1.01%，特许经营权类REITs指数下跌0.49%，仓储物流REITs指数小幅上涨0.17%。 ETF市场跟踪：本周股票型ETF本周收益中位数为-3.80%，资金净流入210亿元。港股ETF本周收益中位数为-0.35%，资金净流出9.60亿元。跨境ETF本周收益中位数为-0.29%，资金净流入10.14亿元。债券型ETF本周收益中 位数为0.26%，资金净流入27.44亿元。商品型ETF本周收益中位数为0.88%，资金净流出0.64亿元。货币型ETF本周收益中位数为0.03%，资金净流出 7.46亿元。 资金流动方面，宽基ETF资金净流入明显，合计流入超210亿元。行业ETF中消费和医药主题ETF资金小幅净流出。 基金仓位高频监控：根据模型测算，本周主动偏股基金仓位有所提升，较上周上升1.28pcts，美容护理、计算机行业获资金增配，国防军工、电力设备板块遭减持。 风险提示：报告数据均来自于历史公开数据整理分析，存在失效的风险；历史业绩不代表未来；基于定量模型测算基金仓位结果，和实际仓位存在差异。 作者分析师：祁嫣然 执业证书编号：S0930521070001010-56513031 qiyanran@ebscn.com 联系人：肖植桐 021-52523682 xiaozhitong@ebscn.com 重要指数走势图 数据来源：Wind,光大证券研究所，数据截至：2022年12月23日 相关研报消费主题基金逆势上涨，半导体ETF资金流入明显——基金市场周报20221216 REITs投资工具将不断充实，推动REITs市场高质量发展——基金市场周报20221209 股票型ETF资金流入超百亿，中概互联主题基金涨幅居前——基金市场周报20221202 北证50指数基金获批，引导资金流向北交所专精特新优质企业——基金市场周报20221125 哪些公募基金、银行理财、销售机构首批参与个人养老金业务？——基金市场周报20221118 个人养老金基金专属Y类份额成立，公募基金开启养老投资时代——基金市场周报20221111 个人养老金政策正式落地，四类养老金融产品持续完善——基金市场周报20221104 市场震荡分化，观点出现分歧，配置趋向均衡，情绪并不悲观——基金三季报分析暨基金市场周报20221028 指数增强ETF新品上报审核，三大关键指数有望迎来新型投资工具——基金市场周报20221021 目录 1、市场表现综述5 1.1、大类资产表现5 1.2、行业指数表现5 1.3、基金市场表现6 2、基金产品发行情况7 2.1、新成立基金7 2.2、新发行基金8 2.3、待发行基金9 2.4、基金报会和审批9 3、基金产品表现跟踪10 3.1、主动权益型基金10 3.2、股票被动指数型基金11 3.3、纯债型基金12 3.4、混合债券型基金12 3.5、REITs基金13 4、ETF市场跟踪15 5、基金仓位高频监控17 6、风险提示18 图目录 图1：本周各大类资产表现（按本周收益率排序）5 图2：今年以来各大类资产表现（按今年以来收益率排序）5 图3：申万一级行业表现（按本周收益率排序）6 图4：各类基金指数表现（按本周收益率排序）6 图5：2012年以来各年度基金成立情况7 图6：2021年以来各月份基金成立情况7 图7：长期行业主题基金指数走势10 图8：长期行业主题基金指数表现（按本周收益率排序）10 图9：中证REITs（收盘）指数表现14 图10：REITs底层资产指数表现14 图11：REITs细分项目指数表现14 图12：不同投资范围ETF的本周收益率（单位：%）15 图13：不同投资范围ETF的本周净流入（单位：亿元）15 图14：宽基ETF的本周净流入（单位：亿元）16 图15：行业ETF的本周净流入（单位：亿元）16 图16：近五年主动偏股基金高频仓位测算结果18 图17：今年以来主动偏股基金高频仓位测算结果18 图18：主动偏股基金在各行业仓位的相对变化幅度18 表目录 表1：本周各类型基金成立情况7 表2：本周新成立基金（按发行份额排序）7 表3：本周新发行基金（按基金发行日排序）8 表4：下周待发行基金（按基金发行日排序）9 表5：新增报会基金产品9 表6：长期行业主题基金指数今年以来月度收益率11 表7：主动权益型基金本周收益率前10（按周收益率排序）11 表8：股票被动指数型基金本周收益率前10（按周收益率排序）12 表9：纯债型基金本周收益率前10（按周收益率排序）12 表10：混合债券型基金本周收益率前10（按周收益率排序）13 表11：REITs指数系列基日以来的业绩指标15 表12：本周不同类型国内股票ETF资金流入情况16 表13：本周国内ETF资金净流入前十（按本周净流入排序）17 表14：本周国内ETF资金净流出前十（按本周净流入排序）17 1、市场表现综述 1.1、大类资产表现 大类资产方面，本周（下文如无特殊说明，本周均指代2022.12.19-2022.12.23）国内权益市场大多走低，原油指数上涨。原油指数上 涨6.81%、恒生指数上涨0.73%、COMEX黄金上涨0.32%、中证全债上涨0.26%、标普500下跌0.20%、沪深300下跌3.19%、创业板指下跌3.69%、上证综指下跌3.85%、深证成指下跌3.94%、中证500下跌5.10%。 图1：本周各大类资产表现（按本周收益率排序）图2：今年以来各大类资产表现（按今年以来收益率排序） 资料来源：Wind，光大证券研究所；数据截至：2022年12月23日资料来源：Wind，光大证券研究所；数据截至：2022年12月23日 1.2、行业指数表现 行业方面，本周行业指数全线下挫，美容护理、传媒、社会服务相对抗跌，电力设备、电子、建筑装饰表现不佳。美容护理、传媒、社会服务分别下跌0.20%、0.61%、0.76%，电力设备、电子、建筑装饰分别下跌6.03%、5.86%、5.84%。 图3：申万一级行业表现（按本周收益率排序） 资料来源：Wind，光大证券研究所；数据截至：2022年12月23日 1.3、基金市场表现 基金市场方面，本周股混基金指数走低，偏股混合型和中长期纯债型基金指数分别涨跌-3.36%、0.26%。从本周表现看，股票指数型基金、普通股票型基金、偏股混合型基金分别下跌3.68%、3.49%、3.36%。中长期纯债型基金、 混合债券型一级基金、偏债混合型基金、混合债券型二级基金分别涨跌0.26%、0.03%、-0.72%、-0.81%。 图4：各类基金指数表现（按本周收益率排序） 资料来源：Wind，光大证券研究所；数据截至：2022年12月23日 2、基金产品发行情况 2.1、新成立基金 本周新基金发行规模小幅提升，发行份额合计为476.56亿份，股混基金发 行份额占比31.55%。本周国内市场新成立基金42只，合计发行份额为476.56 亿份。其中债券型基金23只、股票型基金10只、混合型基金4只、FOF基金 3只、货币市场型基金2只。本周新成立基金发行份额最大的是景顺长城创业板 50ETF(159682.OF)，发行份额为71.2亿份，景顺长城创业板50ETF为股票型基金。 本周新成立 基金类型基金数量份额（亿份）份额占比 今年以来成立 基金数量（只 份额（亿份）份额占比 表1：本周各类型基金成立情况 （只） 债券型基金 23 322.02 67.57% 507 8930.00 62.13% 股票型基金 10 143.48 30.11% 275 948.52 6.60% 混合型基金 4 6.85 1.44% 495 2576.48 17.92% FOF基金 3 4.21 0.88% 138 441.28 3.07% REITs 0 0.00 0.00% 13 74.00 0.51% 另类投资基金 0 0.00 0.00% 5 0.47 0.00% 国际(QDII)基金 0 0.00 0.00% 30 72.85 0.51% 货币市场型基金 2 0.00 0.00% 38 1327.56 9.24% 全部基金 42 476.56 100.00% 1508 14373.74 100.00% 资料来源：Wind，光大证券研究所；数据截至：2022年12月23日，注：部分基金产品暂时未披露发行份额 图5：2012年以来各年度基金成立情况图6：2021年以来各月份基金成立情况 资料来源：Wind，光大证券研究所；数据截至：2022年12月23日资料来源：Wind，光大证券研究所；数据截至：2022年12月23日 表2：本周新成立基金（按发行份额排序） 序号 基金代码 基金简称 基金成立日 投资类型 基金经理发行份额 (亿) 1 159682.OF 景顺长城创业板50ETF 2022/12/23 股票型基金 汪洋、张晓南71.2 2 017447.OF 民生加银恒宁 2022/12/23 债券型基金 谢志华50 3 159681.OF 鹏华创业板50ETF 2022/12/21 股票型基金 苏俊杰41.1 4 017577.OF 南方中证政策性金融债A 2022/12/21 债券型基金 朱佳36.5 5 017136.OF 长盛同业存单指数7天持有 2022/12/23 债券型基金 段鹏35.62 6 017127.OF 工银瑞信瑞嘉一年定开A 2022/12/23 债券型基金 徐博文 31 7 017105.OF 光大保德信荣利纯债A 2022/12/21 债券型基金 杨逸君 24 8 017473.OF 中信建投景荣A 2022/12/23 债券型基金 于智翔 22.2 9 016673.OF 华安鼎津一年定开 2022/12/21 债券型基金 鲍越愚 20 10 016576.OF 民生加银瑞丰一年定开 2022/12/21 债券型基金 姚航 2