公募基金周报：ETF一周连破四大历史纪录

ETF一周连破四大历史纪录。 公募基金资产净值达31.49万亿元。 ETF大消息！“A”系列官宣扩容。公募基金市场回顾： 权益基金：普通股票型基金上周（20241008-20241011，下同区间收益率中位数为-3.26%，偏股混合型基金区间收益率中位数为-2.91%，平衡混合型基金区间收益率中位数为-2.33%，灵活配置型基金区间收益率中位数为-2.77%。 指数基金：被动指数型基金上周区间收益率中位数为-3.47%，指数增强型基金区间收益率中位数为-4.12%，被动指数型债券基金区间收益率中位数为0.07%。 债券基金：偏债混合型基金上周区间收益率中位数为-0.63%，中长期纯债型基金区间收益率中位数为0.07%，短期纯债型基金区间收益率中位数为-0.02%，一级债基区间收益率中位数为-0.12%，二级债基区间收益率中位数为-0.57%。 QDII基金：股票型QDII基金上周（20241008-20241010）区间收益率中位数为1.24%，混合型QDII基金区间收益率中位数为1.06%，债券型QDII基金区间收益率中位数为0.00%，另类投资型QDII基金区间收益率中位数为0.66%。 基金公司指数： 根据基金公司主动权益指数，本年度（20240102-20241011）区间收益率排名前3位的基金管理人分别为西藏东财基金、中泰资管以及国海富兰克林基金，分别为17.32%、16.01%以及15.59%。上周区间收益率排名前3位的基金管理人分别为红土创新基金、财通基金以及湘财基金，累计收益率分别为14.24%、12.70%以及12.68%。 基金市场动态： 基金经理变更：上周（20241008-20241013，下同）有31只公 募基金发生基金经理新任职，共涉及到21位基金经理，隶属于 17家基金管理人。有29只公募基金发生基金经理离任，共涉及 到20位基金经理，隶属于17家基金管理人。 上周新成立基金：上周共新成立9只公募基金，合并发行份额合 计达6.62亿份。 上周首次发行基金：上周首次进入发行阶段的公募基金共有18只。首次发行数量最多的公募基金类型为被动指数型基金，基金数量为7只。 待发行基金：截至上周日（20241013），共有29只公募基金待发行。 风险提示：本报告基于公开的数据进行计算，基金过往表现不代表其未来表现，不构成任何投资建议或收益保证。 刘凯分析师 2024年10月13日 ETF一周连破四大历史纪录—公募基金周报 重要资讯： 量化配置定期报告 证券研究报告 SAC执业证书编号：S1450524010001 liukai5@essence.com.cn 张淼联系人 SAC执业证书编号：S1450123070019 相关报告国内首只规模超过3100亿 2024-09-30 元的ETF诞生—公募基金周报沙特首只中国香港ETF获 2024-09-22 批—公募基金周报公募代销数据重磅出炉—公 2024-09-15 募基金周报首只科创板200ETF正式获 2024-09-08 批—公募基金周报首只科创200ETF正式上报 2024-09-01 —公募基金周报 zhangmiao1@essence.com.cn 内容目录 1.重要资讯4 1.1.ETF一周连破四大历史纪录4 1.2.最大规模ETF突破4300亿4 1.3.公募基金资产净值达31.49万亿元4 1.4.“冠军基”收益超50%！前三季度公募业绩出炉4 1.5.ETF大消息！“A”系列官宣扩容4 1.6.养老基金2023年成绩单出炉4 2.上周市场回顾5 2.1.权益市场回顾5 2.2.债券市场回顾6 2.3.大宗商品市场回顾7 3.上周公募基金市场回顾7 3.1.权益基金市场回顾7 3.1.1.权益基金业绩表现7 3.1.2.基金公司主动权益指数9 3.2.指数基金业绩表现10 3.3.债券基金业绩表现13 3.4.QDII基金业绩表现15 4.基金市场动态17 4.1.基金经理变更17 4.2.上周新成立基金19 4.3.上周首次发行基金20 4.4.待发行基金20 5.风险提示21 图表目录 图1.上周主要宽基指数表现5 图2.上周中信一级行业指数表现5 图3.上周债券指数表现6 图4.截至20241011近1年中债国债到期收益率情况6 图5.截至20241011中证转债指数近1年表现6 图6.上周区间收益率前20的中证商品指数7 图7.截至20241011本年度区间收益率前3名的基金管理人累计收益率表现10 图8.截至20241011本年度收益率前10的主动权益基金管理人10 图9.上周收益率前10的主动权益基金管理人10 表1：上周权益基金收益分布8 表2：截至20241011本年度权益基金收益分布8 表3：上周业绩前3的权益基金明细9 表4：截至20241011本年度业绩前3的权益基金明细9 表5：上周指数基金表现11 表6：截至20241011本年度指数基金收益分布11 表7：上周宽基指数增强型基金超额表现12 表8：截至20241011本年度以来宽基指数增强型基金超额表现12 表9：上周超额业绩前3的指数增强基金明细13 表10：截至20241011本年度超额业绩前3的指数增强基金明细13 表11：上周债券基金表现14 表12：截至20241011本年度债券基金收益分布14 表13：上周业绩前3的债券基金明细15 表14：截至20241011本年度业绩前3的债券基金明细15 表15：上周QDII基金表现16 表16：截至20241010本年度QDII基金收益分布16 表17：上周业绩前3的QDII基金明细17 表18：截至20241010本年度业绩前3的QDII基金明细17 表19：上周新任职基金经理明细18 表20：上周离任基金经理明细19 表21：上周新成立基金明细19 表22：上周首次发行基金明细20 表23：截至20241013待发行基金明细21 1.重要资讯 1.1.ETF一周连破四大历史纪录 单日净流入超千亿、首只4000亿元ETF诞生、一个月增长近万亿、总规模再创新高……这是ETF在一周内创下的四项历史纪录。 （1）国庆假期后首个交易日（10月8日），投资者交易热情高涨，沪深两市交易的845只股票型ETF（不含QDII型ETF）获得了527.25亿份的净申购，净流入金额达到了1074.7亿元。这是ETF单日净流入额首次超千亿元，以往这一数额需要一个月甚至一个季度才能实现； （2）截至10月8日，全市场千亿以上的ETF增至8只，其中，华泰柏瑞沪深300ETF的基金份额为990.95亿份，当日基金净值为4.342元，总规模达4302.7亿元，创国内ETF规模历史纪录； （3）截至10月10日，全市场ETF的基金份额在近一个月增加1097.06亿份，达到24918.24 亿份；基金规模在近一个月增加9507.52亿元，达到36477.35亿元，一个月增长近万亿； （4）全市场ETF的资产净值也在10月8日攀升至3.83万亿元，再创历史新高。（证券时报） 1.2.最大规模ETF突破4300亿 截至10月8日，华泰柏瑞沪深300ETF的管理规模超过4300亿元，再创历史新高。（中国证券报） 1.3.公募基金资产净值达31.49万亿元 中国证券投资基金业协会近期发布的数据显示，截至今年7月底，我国境内公募基金管理机 构共163家，其中基金管理公司148家，取得公募资格的资产管理机构15家。以上机构管理的公募基金资产净值合计31.49万亿元，公募基金总规模再创新高。（中国证券报） 1.4.“冠军基”收益超50%！前三季度公募业绩出炉 Wind数据显示，今年前三季度，何奇管理的西部利得策略优选A、西部利得新动力A分别凭借54.31%、50.19%的收益率，成为今年前三季度公募业绩冠亚军。（中国证券报） 1.5.ETF大消息！“A”系列官宣扩容 继中证A50指数、中证A500指数后，中证“A系列”指数又有新成员。中证指数公司10月11日宣布，A股核心资产宽基指数中证100指数，即将于10月28日正式更名为中证A100指数。若这一变更正式生效，目前市场跟踪中证100指数的ETF、ETF联接等产品，都将根据相关法规制度安排，修改调整基金名称、场内简称等产品信息。（证券时报） 1.6.养老基金2023年成绩单出炉 全国社会保障基金理事会（以下简称“社保基金会”）10月12日发布的2023年基本养老保险 基金受托运营年度报告显示，地方养老基金2023年投资收益额395.89亿元，投资收益率 2.42%。自2016年12月受托运营以来，地方养老基金累计投资收益额3066.71亿元，年均投资收益率5.00%。（中国证券报） 2.上周市场回顾 2.1.权益市场回顾 上周（20241008-20241011，下同）A股市场主要宽基指数呈现下跌趋势。如图1所示，截至上周五收盘，上证指数收于3217.74，下跌3.56%。沪深300指数收于3887.17，下跌3.25%。中证500指数收于5470.81，下跌4.74%。中证800指数收于4140.29，下跌3.63%。中证1000指数收于5416.76，下跌5.12%。创业板指数收于2100.87，下跌3.41%。 图1.上周主要宽基指数表现 资料来源：Wind，国投证券研究中心 注：上周分析区间为20241008-20241011，下同 上周主要境外指数多数上涨，纳斯达克指数上周上涨2.34%，标普500上周上涨2.09%，MSCI越南上周上涨2.04%。 图2.上周中信一级行业指数表现 资料来源：Wind，国投证券研究中心 上周综合金融及电子行业涨幅居前。如图2所示，中信一级行业指数涨跌幅排名前五的行业分别为综合金融（5.18%）、电子（-0.57%）、银行（-0.63%）、非银行金融（-0.81%）以及计算机（-1.22%）。涨跌幅排名后五的行业分别为消费者服务（-8.70%）、传媒（-8.39%）、房地产（-8.26%）、食品饮料（-7.52%）以及农林牧渔（-7.43%）。 2.2.债券市场回顾 上周债券指数多数上涨。如图3所示，中债-国债总财富(7-10年)、中债-国开行债券总财富(7-10年)以及中债-商业银行债券财富(3-5年)在上周的收益率分别为0.34%、0.30%以及0.24%。转债指数整体下跌，深证转债、中证转债以及上证转债上周区间收益率分别为-2.61%、 -2.48%以及-2.45%。 上周中短期中债国债到期收益率相比于前一周呈现上涨趋势。截至上周五，1年期中债国债到期收益率为1.44%，比前一周上涨0.08%，3年期中债国债到期收益率为1.64%，比前一周上涨0.08%。5年期中债国债到期收益率为1.82%，比前一周下降0.02%。10年期中债国债到期收益率为2.14%，比前一周下降0.01%。 图3.上周债券指数表现图4.截至20241011近1年中债国债到期收益率情况 资料来源：Wind，国投证券研究中心资料来源：Wind，国投证券研究中心 注：近1年分析区间为20231012-20241011，下同 上周转债市场表现优于权益市场。如图5所示，截至上周五，wind全A指数收于4742.18，上周下跌4.04%。而中证转债指数收于383.03，同期下跌2.48%。 本报告中所展示的转股溢价率为市场上所有可转债的转股溢价率中位数。所谓转股溢价率是指可转债市价相对于其转换后价值的溢价水平，转股溢价率越低，可转债的股性越强。其具体计算方法为： 转股溢价率= 当日收盘价−转换价值转换价值 图5.截至20241011中证转债指数近1年表现 资料来源：Wind，国投证券研究中心 截至上周五，转股溢价率中位数为31.80%，相比于前一周上升3.59%。 从本年度以来（20240102-20241011，下同）来看，转债指数在本年度以来下跌1.99%，而wind全A指数