公募基金周报：首批沙特ETF上市交易，市场配置热情高涨

首批沙特ETF上市交易，市场配置热情高涨。 ETF基金规模突破2.5万亿元。公募基金密集自购。 公募基金市场回顾： 权益基金：普通股票型基金上周（20240715-20240719，下同区间收益率中位数为-0.22%，偏股混合型基金区间收益率中位数为-0.60%，平衡混合型基金区间收益率中位数为-0.22%，灵活配置型基金区间收益率中位数为-0.06%。 指数基金：被动指数型基金上周区间收益率中位数为1.30%，指数增强型基金区间收益率中位数为-0.59%，被动指数型债券基金区间收益率中位数为0.04%。 债券基金：偏债混合型基金上周区间收益率中位数为-0.05%，中长期纯债型基金区间收益率中位数为0.07%，短期纯债型基金区间收益率中位数为0.04%，一级债基区间收益率中位数为0.04%，二级债基区间收益率中位数为-0.03%。 QDII基金：股票型QDII基金上周（20240715-20240718）区间收益率中位数为-3.05%，混合型QDII基金区间收益率中位数为 -2.74%，债券型QDII基金区间收益率中位数为-0.04%，另类投资型QDII基金区间收益率中位数为0.20%。 基金公司指数： 根据基金公司主动权益指数，本年度（20240102-20240719）区间收益率排名前3位的基金管理人分别为西藏东财基金、中泰资管以及宏利基金，累计收益率分别为7.37%、5.85%以及5.53%。上周区间收益率排名前3位的基金管理人分别为中信建投基金、西部利得基金以及东方基金，累计收益率分别为1.69%、1.56%以及1.11%。 基金市场动态： 基金经理变更：上周（20240715-20240721，下同）有40只公 募基金发生基金经理新任职，共涉及到29位基金经理，隶属于 23家基金管理人。有53只公募基金发生基金经理离任，共涉及 到29位基金经理，隶属于24家基金管理人。 上周新成立基金：上周共新成立21只公募基金，合并发行份额 合计达213.85亿份。 上周首次发行基金：上周首次进入发行阶段的公募基金共有23只。首次发行数量最多的公募基金类型为被动指数型基金，基金数量为9只。 待发行基金：截至上周日（20240721），共有23只公募基金待发行。 风险提示：本报告基于公开的数据进行计算，基金过往表现不代表其未来表现，不构成任何投资建议或收益保证。 刘凯分析师 2024年07月21日 首批沙特ETF上市交易，市场配置热情高涨—公募基金周报 重要资讯： 量化配置定期报告 证券研究报告 SAC执业证书编号：S1450524010001 liukai5@essence.com.cn 张淼联系人 SAC执业证书编号：S1450123070019 相关报告ETF通名单再度迎来扩容— 2024-07-14 公募基金周报首批两只沙特ETF正式成 2024-07-07 立—公募基金周报首批三只港股央企红利主题 2024-06-30 基金成立—公募基金周报年内最大新发主动权益基金 2024-06-23 诞生—公募基金周报境内首批投资沙特ETF获 2024-06-16 批—公募基金周报 zhangmiao1@essence.com.cn 内容目录 1.重要资讯4 1.1.逾20只黄金主题基金年内浮盈均超15%4 1.2.ETF基金规模突破2.5万亿元4 1.3.公募基金密集自购4 1.4.首批沙特ETF上市交易，市场配置热情高涨4 1.5.中央汇金二季度，“扫货”宽基ETF逾300亿元4 1.6.债基规模首破10万亿4 2.上周市场回顾5 2.1.权益市场回顾5 2.2.债券市场回顾6 2.3.大宗商品市场回顾7 3.上周公募基金市场回顾7 3.1.权益基金市场回顾7 3.1.1.权益基金业绩表现7 3.1.2.基金公司主动权益指数9 3.2.指数基金业绩表现10 3.3.债券基金业绩表现13 3.4.QDII基金业绩表现15 4.基金市场动态17 4.1.基金经理变更17 4.2.上周新成立基金20 4.3.上周首次发行基金20 4.4.待发行基金21 5.风险提示21 图表目录 图1.上周主要宽基指数表现5 图2.上周中信一级行业指数表现5 图3.上周债券指数表现6 图4.截至20240719近1年中债国债到期收益率情况6 图5.截至20240719中证转债指数近1年表现6 图6.上周区间收益率前20的中证商品指数7 图7.截至20240719本年度区间收益率前3名的基金管理人累计收益率表现10 图8.截至20240719本年度收益率前10的主动权益基金管理人10 图9.上周收益率前10的主动权益基金管理人10 表1：上周权益基金收益分布8 表2：截至20240719本年度权益基金收益分布8 表3：上周业绩前3的权益基金明细9 表4：截至20240719本年度业绩前3的权益基金明细9 表5：上周指数基金表现11 表6：截至20240719本年度指数基金收益分布11 表7：上周宽基指数增强型基金超额表现12 表8：截至20240719本年度以来宽基指数增强型基金超额表现12 表9：上周超额业绩前3的指数增强基金明细13 表10：截至20240719本年度超额业绩前3的指数增强基金明细13 表11：上周债券基金表现14 表12：截至20240719本年度债券基金收益分布14 表13：上周业绩前3的债券基金明细15 表14：截至20240719本年度业绩前3的债券基金明细15 表15：上周QDII基金表现16 表16：截至20240718本年度QDII基金收益分布16 表17：上周业绩前3的QDII基金明细17 表18：截至20240718本年度业绩前3的QDII基金明细17 表19：上周新任职基金经理明细18 表20：上周离任基金经理明细19 表21：上周新成立基金明细20 表22：上周首次发行基金明细20 表23：截至20240721待发行基金明细21 1.重要资讯 1.1.逾20只黄金主题基金年内浮盈均超15% 近段时间以来，黄金价格呈现整体上行趋势。投资于境内外市场的黄金主题基金也“水涨船高”，均取得了较好收益。Wind资讯数据显示，截至7月15日，逾20只（仅统计主代码基金）黄金主题基金年内浮盈均在15%以上。其中，华夏中证沪深港黄金产业股票ETF以36.86%的年内浮盈领跑同类基金。（中国证券报） 1.2.ETF基金规模突破2.5万亿元 在今年市场持续波动的背景下，ETF依旧稳步向前，一举站上2.5万亿元高峰，成为权益投资发展新引擎。Wind统计数据显示，截至7月16日，国内全部上市ETF规模达2.57万亿元。（证券时报） 1.3.公募基金密集自购 Choice数据显示，下半年以来，截至7月16日，南方基金、国泰基金、天弘基金、东方红 资管对旗下10只基金产品进行了自购，净申购金额超过6000万元。从产品类别来看，这些 自购的产品均为权益类基金。其中，股票型基金涉及金额约4000万元，混合型基金涉及金 额约2000万元。（中国证券报） 1.4.首批沙特ETF上市交易，市场配置热情高涨 7月16日，来自华泰柏瑞基金、南方基金的境内首批沙特ETF上市交易，市场配置热情高涨。Wind数据显示，截至当日收盘，两只沙特ETF均涨停，换手率高达333.72%、427.67%。两只沙特ETF在上市首日出现高额溢价，截至收盘，溢价率均在6%以上。（中国证券报） 1.5.中央汇金二季度，“扫货”宽基ETF逾300亿元 7月19日，公募基金2024年二季报基本出齐，大资金增持路径随之浮出水面。综合2023年年报、2024年一季报和二季报数据估算，中央汇金投资有限责任公司（中央汇金）继一季度大举增持宽基ETF之后再度出手，二季度增持宽基ETF累计斥资300亿元以上，持有规模前五大宽基ETF金额突破4300亿元。（中国证券报） 1.6.债基规模首破10万亿 随着二季报披露完毕，公募各类基金最新规模数据出炉。天相投顾数据显示，上半年，债券基金增长超过1.6万亿元，规模首次突破10万亿元，QDII基金出现净赎回。从单只基金来看，上半年，除货币基金外，多只千亿级“巨无霸”诞生，均为ETF。此外，有债券基金上半年获净申购近百亿份。（中国证券报） 2.上周市场回顾 2.1.权益市场回顾 上周（20240715-20240719，下同）主要A股市场宽基指数多数上涨。如图1所示，截至上周五收盘，上证指数收于2982.31，上涨0.37%。沪深300指数收于3539.02，上涨1.92%。中证500指数收于4872.05，下跌0.96%。中证800指数收于3749.07，上涨1.20%。中证1000指数收于4821.42，下跌1.16%。创业板指数收于1725.49，上涨2.49%。 图1.上周主要宽基指数表现 资料来源：Wind，国投证券研究中心 注：上周分析区间为20240715-20240719，下同 上周主要境外指数多数呈现下跌趋势，中国互联网30上周下跌6.59%，恒生科技上周下跌6.49%，恒生指数上周下跌4.79%。 图2.上周中信一级行业指数表现 资料来源：Wind，国投证券研究中心 上周农林牧渔及食品饮料行业涨幅居前。如图2所示，中信一级行业指数涨跌幅排名前五的行业分别为农林牧渔（3.79%）、食品饮料（3.35%）、国防军工（2.98%）、非银行金融（2.81%）以及电力设备及新能源（1.83%）。涨跌幅排名后五的行业分别为轻工制造（-3.40%）、纺织服装（-3.18%）、有色金属（-2.87%）、通信（-2.75%）以及基础化工（-2.23%）。 2.2.债券市场回顾 上周债券指数多数上涨。如图3所示，中债-国开行债券总财富(7-10年)、中债-地方政府债财富(5-7年)以及中债-商业银行债券财富(3-5年)在上周的收益率分别为0.15%、0.14%以及0.11%。转债指数整体下跌，深证转债、中证转债以及上证转债上周区间收益率分别为-1.27%、 -1.23%以及-1.21%。 上周中短期中债国债到期收益率相比于前一周呈现下降趋势。截至上周五，1年期中债国债到期收益率为1.53%，比前一周下降0.01%，3年期中债国债到期收益率为1.80%，比前一周下降0.02%。5年期中债国债到期收益率为1.95%，比前一周下降0.05%。10年期中债国债到期收益率为2.26%，与前一周基本持平。 图3.上周债券指数表现图4.截至20240719近1年中债国债到期收益率情况 资料来源：Wind，国投证券研究中心资料来源：Wind，国投证券研究中心 注：近1年分析区间为20230720-20240719，下同 上周权益市场表现优于转债市场。如图5所示，截至上周五，wind全A指数收于4227.37，上周上涨0.33%。而中证转债指数收于383.24，同期下跌1.23%。 本报告中所展示的转股溢价率为市场上所有可转债的转股溢价率中位数。所谓转股溢价率是指可转债市价相对于其转换后价值的溢价水平，转股溢价率越低，可转债的股性越强。其具体计算方法为： 转股溢价率= 当日收盘价−转换价值转换价值 图5.截至20240719中证转债指数近1年表现 资料来源：Wind，国投证券研究中心 截至上周五，转股溢价率中位数为51.11%，相比于前一周上涨1.21%。 从本年度以来（20240102-20240719，下同）来看，转债指数在本年度以来下跌1.93%，而wind全A指数同期下跌7.40%，转债指数明显跌幅较窄。 2.3.大宗商品市场回顾 图6列示了上周区间收益率排名前20的中证商品指数。上周涨幅前3的中证商品指数为油脂CFCI、油脂CFI以及农产CFCI，分别上涨了1.30%、1.21%以及0.54%。 图6.上周区间收益率前20的中证商品指数 资料来源：Wind，国投证券研究中心 上周涨幅后3的中证商品指数为CME商品(USD)、CM