金融工程动态跟踪：首批中证A500ETF总募集规模超200亿元，又一只“巨无霸”ETF诞生

首批中证A500ETF总募集规模超200 亿元，又一只“巨无霸”ETF诞生 研究结论 基金市场热点跟踪：1.首批中证A500ETF总募集规模超200亿元：9月23日，备受关注的中证A500指数如期发布。作为新“国九条”后发布的首只核心宽基指数，中证A500指数备受市场关注，其成份股依市值、流动性、ESG、互联互通特征等标准选择，不仅实现了行业全覆盖，还对A股市场各代表性行业上市公司均充分纳入，具有良好的市场代表性。基于对中证A500指数的看好和重视，跟踪这一指数的首批中证A500ETF受到市场资金青睐，弱市中迎来不俗的发行成绩。数据显示，9月23日，国泰、银华旗下中证A500ETF宣布提前结束募集，泰康中证A500ETF也顺利结束募集，意味着首批中证A500ETF发行正式收官。这些产品发行均达到或超过20亿元募集上限，属于“顶格募集”，总募集规模超过200亿元，A股市场迎来 沙特首只香港ETF获批，公募REITs三只新品获批 2024-09-23 首批中证A500ETF募资超60亿，首单水 2024-09-18 利设施公募REITs落地首批中证A500ETF上报，睿远基金获批 2024-09-09 QDII资格 增量资金。2.又一只“巨无霸”ETF诞生：股票ETF市场再传大消息:上交所数据显 示，截至9月23日，易方达沪深300ETF最新规模达到2005.54亿元，成为继华泰柏瑞沪深300ETF之后，第二只规模突破2000亿元的股票ETF。今年以来，“大块头”宽基ETF正加速涌现，截至9月23日，华泰柏瑞沪深300ETF总规模达2913亿元，再创历史新高。此外，华夏沪深300ETF规模超过1300亿元，嘉实沪深300ETF、华夏上证50ETF规模也超1200亿元。 基金发行动态：本期，国内新成立基金共28只，股票型基金18只，混合型基金6 只，债券型基金3只，REITs基金1只。新基金共募集259.72亿元，较上期减少 142.40亿元。其中，由王怀震管理的金鹰中债0-3年政金债指数A规模最大，为 35.65亿元。本期，国内新发行基金共9只，较上期增加3只。其中股票型基金7只，混合型基金1只，债券型基金1只。上周共有138只基金发生基金经理变更，其中变更基金经理的基金数量较多的基金公司有：嘉实基金（10只）、鑫元基金 （10只）和博时基金（9只）。 基金业绩表现：上周，普通股票型基金平均收益12.37%，混合型基金为9.60%，债券型基金为0.29%。量化产品中主动量化产品平均收益为11.86%，量化对冲产品为 -2.47%。年初至今，普通股票型基金平均收益为-2.71%，混合型基金为-1.89%，债券型基金为2.65%，量化产品中主动量化产品平均收益为-4.05%，量化对冲产品为-2.50%。 场内基金动态：截止2024年9月27日，规模最大的ETF跟踪标的为沪深300，总规模9489亿元，其次为上证50规模1558亿元、中证500规模1463亿元，股票宽基指数中沪深300、上证50、中证500、科创50规模最大，股票非宽基指数中证券公司、恒生科技、中国互联网50规模最大，纳斯达克100是规模最大的境外股票指数，SGE黄金9999是规模最大的商品指数。上周，沪深300资金净流入最多335亿元，中证1000、中证500其次，中证短融净流出最多31亿元；年初至今，沪深300净流入最多5595亿，中证1000、中证500其次，中债-0-3年国开行债券财富(总值)指数净流出最多85亿元。 风险提示 极端市场环境可能对模型效果造成剧烈冲击，导致收益亏损。 量化模型基于历史数据分析得到，未来存在失效风险，建议投资者紧密跟踪模型表现。 金融工程|动态跟踪 1111111111 报告发布日期 2024年09月29日 杨怡玲 邱蕊 yangyiling@orientsec.com.cn 执业证书编号：S0860523040002021-63325888*5091 qiurui@orientsec.com.cn 执业证书编号：S0860519020001香港证监会牌照：BSW115 陶文启 taowenqi@orientsec.com.cn 有关分析师的申明，见本报告最后部分。其他重要信息披露见分析师申明之后部分，或请与您的投资代表联系。并请阅读本证券研究报告最后一页的免责申明。 目录 一、基金市场热点跟踪3 二、基金发行动态3 2.1新成立基金4 2.2新发行基金5 2.3基金经理变更6 三、基金业绩表现6 3.1上周业绩6 3.2年初至今业绩7 四、场内基金动态9 风险提示12 一、基金市场热点跟踪 【首批中证A500ETF总募集规模超200亿元】9月23日，备受关注的中证A500指数如期发布。作为新“国九条”后发布的首只核心宽基指数，中证A500指数备受市场关注，其成份股依市值、流动性、ESG、互联互通特征等标准选择，不仅实现了行业全覆盖，还对A股市场各代表性行业上市公司均充分纳入，具有良好的市场代表性。基于对中证A500指数的看好和重视，跟踪这一指数的首批中证A500ETF受到市场资金青睐，弱市中迎来不俗的发行成绩。数据显示，9月23日，国泰、银华旗下中证A500ETF宣布提前结束募集，泰康中证A500ETF也顺利结束募集，意味着首批中证A500ETF发行正式收官。这些产品发行均达到或超过20亿元募集上限，属于“顶格募集”，总募集规模超过200亿元，A股市场迎来增量资金。 【又一只“巨无霸”ETF诞生】股票ETF市场再传大消息:上交所数据显示，截至9月23日，易方达沪深300ETF最新规模达到2005.54亿元，成为继华泰柏瑞沪深300ETF之后，第二只规模突破2000亿元的股票ETF。今年以来，“大块头”宽基ETF正加速涌现，截至9月23日，华泰柏瑞沪深300ETF总规模达2913亿元，再创历史新高。此外，华夏沪深300ETF规模超过1300亿元，嘉实沪深300ETF、华夏上证50ETF规模也超1200亿元。 二、基金发行动态 本节计算的基金剔除了非初始基金、转型基金和后分级基金。 在过去一年，公募基金市场共成立新基金1215只，共募集1.25万亿元；其中股票型基金新 成立423只，共募集1412.47亿元；混合型基金新成立290只，共募集800.35亿元；债券型基 金新成立395只，共募集9780.82亿元；FOF基金共成立55只，共募集137.42亿元，其他 （QDII基金与REITs基金）共成立52只，共募集415.55亿元。具体如下： 图1：近一年不同类型基金新发行基金募集规模及数目（只包含初始基金） 单位(亿元)股票型基金发行规模新成立数目(右轴） 250 200 150 100 50 0 单位(只) 20 15 10 5 0 23/10/0823/11/0823/12/0824/01/0824/02/0824/03/0824/04/0824/05/0824/06/0824/07/0824/08/0824/09/08 混合型基金发行规模新成立数目(右轴） 单位(亿元) 50 40 30 20 10 0 单位(只) 20 15 10 5 0 23/10/0823/11/0823/12/0824/01/0824/02/0824/03/0824/04/0824/05/0824/06/0824/07/0824/08/0824/09/08 数据来源：东方证券研究所&Wind资讯 图2：近一年不同类型基金新发行基金募集规模及数目（只包含初始基金）（续） 单位(亿元)债券型基金发行规模新成立数目(右轴） 600 500 400 300 200 100 0 单位(只) 20 15 10 5 0 23/10/0823/11/0823/12/0824/01/0824/02/0824/03/0824/04/0824/05/0824/06/0824/07/08 单位(亿元)FOF基金发行规模新成立数目(右轴） 40 35 30 25 20 15 10 5 0 单位(只) 6 5 4 3 2 1 0 23/10/0823/11/0823/12/0824/01/0824/02/0824/03/0824/04/0824/05/0824/06/0824/07/0824/08/0824/09/08 数据来源：东方证券研究所&Wind资讯 2.1新成立基金 本期，国内新成立基金共28只，股票型基金18只，混合型基金6只，债券型基金3只， REITs基金1只。新基金共募集259.72亿元，较上期减少142.40亿元。其中，由王怀震管理的金鹰中债0-3年政金债指数A规模最大，为35.65亿元。在新成立的基金中： 股票型基金成立了18只，共募集201.15亿元，其中16只被动指数型基金，1只增强指数型基金。混合型基金成立了6只，共募集2.88亿元，均为偏股混合型基金。 债券基金成立了3只，共募集42.06亿元，其中1只混合债券型一级基金，2只被动指数型债券基金。REITs基金成立了1只，共募集13.64亿元。 具体成立明细如下： 序号基金代码名称合并发行规模(亿元)基金成立日投资类型基金经理 图3：上周新成立的基金列表（只包含初始基金） 1 022026.OF 金鹰中债0-3年政金债指数A 35.65 2024-09-25 债券型基金 王怀震 2 159353.OF 景顺长城中证A500ETF 20.00 2024-09-24 股票型基金 龚丽丽,张晓南 3 159352.OF 南方中证A500ETF 20.00 2024-09-25 股票型基金 朱恒红 4 159339.OF 银华中证A500ETF 20.00 2024-09-26 股票型基金 马君,谭跃峰 5 159338.OF 国泰中证A500ETF 20.00 2024-09-26 股票型基金 黄岳 6 560510.OF 泰康中证A500ETF 20.00 2024-09-27 股票型基金 魏军 7 563220.OF 富国中证A500ETF 20.00 2024-09-25 股票型基金 苏华清,王乐乐 8 560610.OF 招商中证A500ETF 20.00 2024-09-26 股票型基金 刘重杰 9 563360.OF 华泰柏瑞中证A500ETF 20.00 2024-09-25 股票型基金 谭弘翔 10 560530.OF 摩根中证A500ETF 20.00 2024-09-24 股票型基金 韩秀一 11 180502.SZ 招商基金蛇口租赁住房REIT 13.64 2024-09-26 REITs 陈如琳,郭王炅,任吉伟 12 021881.OF 鑫元华证沪深港红利50指数A 6.99 2024-09-24 股票型基金 刘宇涛 13 021284.OF 浦银安盛上证科创板100指数增强A 6.66 2024-09-26 股票型基金 罗雯 14 021961.OF 景顺长城中证国新港股通央企红利联接A 4.48 2024-09-27 股票型基金 龚丽丽,张晓南 15 022034.OF 南方稳信180天持有A 3.36 2024-09-24 债券型基金 陈霜阳,李璇 16 020530.OF 汇安中债0-3年政金债指数A 3.04 2024-09-25 债券型基金 金鸿峰 17 021832.OF 富国沪深300联接A 2.49 2024-09-27 股票型基金 金泽宇 18 021812.OF 东兴宸泰量化选股A 1.85 2024-09-26 混合型基金 李兵伟 19 020975.OF 万家科技量化选股A 0.55 2024-09-24 混合型基金 尹航 20 021515.OF 汇添富红利智选A 0.18 2024-09-27 混合型基金 温琪 21 021296.OF 鹏华国证有色金属行业联接A 0.12 2024-09-26 股票型基金 闫冬