金融工程动态跟踪：首只科创200ETF上报，中证A500指数即将发布

首只科创200ETF上报，中证A500指数即将发布 研究结论 基金市场热点跟踪：1.首只科创200ETF上报：8月29日，华泰柏瑞基金正式上报科创200ETF，该ETF有望成为继科创50ETF、科创100ETF之后，又一只具有标志性意义的科创板宽基ETF。上证科创板200指数已于8月20日正式发布。从编制方案上看，该指数从上海证券交易所科创板中选取市值偏小且流动性较好的200只证券作为指数样本。上证科创板200指数与上证科创板50成份指数、上证科创板100指数共同构成上证科创板规模指数系列，反映科创板市场不同市值规模上市公司 证券的整体表现。2.中证A500指数即将发布：新华社电中证指数公司8月27日公 公募基金总规模再创历史新高，美债QDII基金密集升级限购 2024-08-25 公募扎堆成立ETF联接基金，兴华基金再 2024-08-18 次自购旗下基金安联基金推出首只公募产品，多只QDII基 2024-08-11 金放宽限购 告了中证A500指数的发布安排，该指数将于9月23日正式发布。据介绍，中证A500指数定位于反映各行业最具代表性上市公司证券的整体表现。指数采用以行业均衡为核心的编制方法，从各行业选取500只市值较大证券作为指数样本，提升市值规模指标选样下指数的行业分布均衡度。同时，指数优先选取三级行业龙头公司，纳入更多信息技术、生物医药等新兴行业龙头公司，有助于引导资金流入新质生产力相关领域。此外，指数编制结合互联互通、ESG（环境、社会和公司治理）等筛选条件，便利境内外中长期资金配置A股资产。 基金发行动态：本期，国内新成立基金共21只，股票型基金7只，混合型基金8只，债券型基金3只，FOF基金1只，REITs基金2只。新基金共募集70.76亿元，较上期减少32.58亿元。其中，由李国正,罗宇健,祖大为管理的易方达广州开发区高新产业园REIT规模最大，为20.58亿元。本期，国内新发行基金共11只，较上期减少4只。其中股票型基金4只，混合型基金4只，债券型基金2只，REITs基金1只。上周共有56只基金发生基金经理变更，其中变更基金经理的基金数量较多的基金公司有：诺安基金（6只）、摩根基金（6只）和国泰基金（4只）。 基金业绩表现：上周，普通股票型基金平均收益1.23%，混合型基金为0.90%，债券型基金为0.05%。量化产品中主动量化产品平均收益为1.03%，量化对冲产品为-0.75%。年初至今，普通股票型基金平均收益为-10.59%，混合型基金为-8.11%，债券型基金为2.16%，量化产品中主动量化产品平均收益为-11.70%，量化对冲产品为 -0.27%。 场内基金动态：截止2024年8月30日，规模最大的ETF跟踪标的为沪深300，总规模7829亿元，其次为上证50规模1371亿元、科创50规模1307亿元，股票宽基指数中沪深300、上证50、科创50、中证500规模最大，股票非宽基指数中证券公司、恒生科技、中国互联网50规模最大，纳斯达克100是规模最大的境外股票指数，SGE黄金9999是规模最大的商品指数，中债-7-10年政策性金融债全价(总值)指数是规模最大的债券指数。上周，沪深300资金净流入最多296亿元，中证1000、中证500指数其次，中证短融净流出最多20亿元；年初至今，沪深300净流入最多4960亿，中证500、中证1000其次，中债-0-3年国开行债券财富(总值)指数净流出最多81亿元。 风险提示 极端市场环境可能对模型效果造成剧烈冲击，导致收益亏损。 量化模型基于历史数据分析得到，未来存在失效风险，建议投资者紧密跟踪模型表现。 金融工程|动态跟踪 1111111111 报告发布日期 2024年09月01日 杨怡玲 邱蕊 yangyiling@orientsec.com.cn 执业证书编号：S0860523040002021-63325888*5091 qiurui@orientsec.com.cn 执业证书编号：S0860519020001香港证监会牌照：BSW115 陶文启 taowenqi@orientsec.com.cn 有关分析师的申明，见本报告最后部分。其他重要信息披露见分析师申明之后部分，或请与您的投资代表联系。并请阅读本证券研究报告最后一页的免责申明。 目录 一、基金市场热点跟踪3 二、基金发行动态3 2.1新成立基金4 2.2新发行基金5 2.3基金经理变更6 三、基金业绩表现6 3.1上周业绩6 3.2年初至今业绩7 四、场内基金动态9 风险提示12 一、基金市场热点跟踪 【首只科创200ETF上报】8月29日，华泰柏瑞基金正式上报科创200ETF，该ETF有望成为继科创50ETF、科创100ETF之后，又一只具有标志性意义的科创板宽基ETF。上证科创板200指数已于8月20日正式发布。从编制方案上看，该指数从上海证券交易所科创板中选取市值 偏小且流动性较好的200只证券作为指数样本。上证科创板200指数与上证科创板50成份指数、 上证科创板100指数共同构成上证科创板规模指数系列，反映科创板市场不同市值规模上市公司证券的整体表现。 【中证A500指数即将发布】新华社电中证指数公司8月27日公告了中证A500指数的发布安排，该指数将于9月23日正式发布。据介绍，中证A500指数定位于反映各行业最具代表性上市公司证券的整体表现。指数采用以行业均衡为核心的编制方法，从各行业选取500只市值较大证券作为指数样本，提升市值规模指标选样下指数的行业分布均衡度。同时，指数优先选取三级行业龙头公司，纳入更多信息技术、生物医药等新兴行业龙头公司，有助于引导资金流入新质生产力相关领域。此外，指数编制结合互联互通、ESG（环境、社会和公司治理）等筛选条件，便利境内外中长期资金配置A股资产。 二、基金发行动态 本节计算的基金剔除了非初始基金、转型基金和后分级基金。 在过去一年，公募基金市场共成立新基金1244只，共募集1.25万亿元；其中股票型基金新 成立427只，共募集1321.33亿元；混合型基金新成立298只，共募集825.94亿元；债券型基 金新成立407只，共募集9837.23亿元；FOF基金共成立58只，共募集146.80亿元，其他 （QDII基金与REITs基金）共成立54只，共募集360.47亿元。具体如下： 图1：近一年不同类型基金新发行基金募集规模及数目（只包含初始基金） 单位(亿元)股票型基金发行规模新成立数目(右轴） 200 单位(只) 20 15015 10010 505 0 23/09/03 23/10/0323/11/03 23/12/03 24/01/0324/02/03 24/03/03 24/04/03 24/05/03 0 24/06/0324/07/0324/08/03 混合型基金发行规模新成立数目(右轴） 单位(亿元) 50 40 30 20 10 0 单位(只) 20 15 10 5 0 23/09/0323/10/0323/11/0323/12/0324/01/0324/02/0324/03/0324/04/0324/05/0324/06/0324/07/0324/08/03 数据来源：东方证券研究所&Wind资讯 图2：近一年不同类型基金新发行基金募集规模及数目（只包含初始基金）（续） 单位(亿元)债券型基金发行规模新成立数目(右轴） 600 500 400 300 200 100 0 单位(只) 20 15 10 5 0 23/09/0323/10/0323/11/0323/12/0324/01/0324/02/0324/03/0324/04/0324/05/0324/06/0324/07/03 单位(亿元)FOF基金发行规模新成立数目(右轴） 40 35 30 25 20 15 10 5 0 单位(只) 6 5 4 3 2 1 0 23/09/0323/10/0323/11/0323/12/0324/01/0324/02/0324/03/0324/04/0324/05/0324/06/0324/07/0324/08/03 数据来源：东方证券研究所&Wind资讯 2.1新成立基金 本期，国内新成立基金共21只，股票型基金7只，混合型基金8只，债券型基金3只，FOF 基金1只，REITs基金2只。新基金共募集70.76亿元，较上期减少32.58亿元。其中，由李国正,罗宇健,祖大为管理的易方达广州开发区高新产业园REIT规模最大，为20.58亿元。在新成立的基金中： 股票型基金成立了7只，共募集7.28亿元，其中5只动指数型基金、1只普通股票型基金、1只增强指数型基金。混合型基金成立了8只，共募集15.23亿元，均为偏股混合型基金。 债券基金成立了3只，共募集13.22亿元，其中1只中长期纯债型基金，2只混合债券型一级基金。FOF基金成立了1只，共募集2.45亿元。 具体成立明细如下： 图3：上周新成立的基金列表（只包含初始基金） 序号 基金代码 名称 合并发行规模 (亿元) 基金成立日 投资类型 基金经理 1 180105.SZ 易方达广州开发区高新产业园REIT 20.58 2024-08-29 REITs 李国正,罗宇健,祖大为 2 021267.OF 安信180天持有A 6.18 2024-08-27 债券型基金 王涛,魏晓菲 3 018017.OF 泓德裕盈三个月定开债A 5.00 2024-08-30 债券型基金 王璐 4 508022.SH 博时津开科工产业园REIT 11.99 2024-08-28 REITs 江洲,李慧娟,王敏燕 5 021179.OF 易方达产业机遇A 2.67 2024-08-28 混合型基金 杨宗昌 6 020884.OF 鹏华成长先锋A 2.62 2024-08-27 混合型基金 陈金伟 7 020821.OF 大成领先动力A 2.56 2024-08-28 混合型基金 王帅 8 021590.OF 兴证全球竞争优势A 2.53 2024-08-27 混合型基金 徐留明 9 021172.OF 华安北证50成份指数A 2.46 2024-08-27 股票型基金 顾昕 10 020878.OF 华商融享稳健配置3个月持有A 2.45 2024-08-29 FOF基金 孙志远 11 021650.OF 东方红红利量化选股A 2.32 2024-08-27 混合型基金 徐习佳 12 159326.OF 华夏中证电网设备主题ETF 2.24 2024-08-29 股票型基金 单宽之 13 021204.OF 华夏医药量化选股A 2.07 2024-08-30 混合型基金 孙然晔 14 022014.OF 中欧稳裕30天滚动持有A 2.04 2024-08-26 债券型基金 王慧杰 15 021233.OF 博时中证A50指数A 1.14 2024-08-27 股票型基金 桂征辉 16 021224.OF 华宝上证科创板芯片指数A 0.92 2024-08-27 股票型基金 陈建华 17 021491.OF 中航远见领航A 0.36 2024-08-30 混合型基金 王森 18 021908.OF 鹏华上证科创板50成份增强策略联接A 0.32 2024-08-27 股票型基金 寇斌权 19 020419.OF 鹏华科技驱动A 0.10 2024-08-29 混合型基金 闫思倩 20 020766.OF 嘉实中证100联接A 0.10 2024-08-26 股票型基金 李直 21 021629.OF 华安红利机遇A 0.10 2024-08-27 股票型基金 关鹏 数据来源：东方证券研究所&Wind资讯 2.2新发行基金 本期，国内新发行基金共11只，较上期减少4只。其中股票型基金4只，混合型基金4只， 债券型基金2只，REITs基金1只。 新发行4股票型