国信金工指数增强组合表现跟踪显示,沪深300指数增强组合本周超额收益0.60%,本年超额收益7.48%;中证500指数增强组合本周超额收益-0.14%,本年超额收益12.98%;中证1000指数增强组合本周超额收益-0.23%,本年超额收益12.18%。
因子表现监控方面,以沪深300指数为选股空间,最近一周单季EP、SPTTM、单季SP等因子表现较好,单季营利同比增速、单季营收同比增速、预期净利润环比等因子表现较差;最近一月单季ROE、单季EP、单季ROA等因子表现较好,一年动量、特异度、DELTAROA等因子表现较差;今年以来SPTTM、单季SP、三个月换手等因子表现较好,特异度、一个月反转、三个月反转等因子表现较差。以中证500指数为选股空间,最近一周SPTTM、单季SP、特异度等因子表现较好,单季营收同比增速、预期净利润环比、单季净利同比增速等因子表现较差;最近一月单季超预期幅度、单季ROE、单季ROA等因子表现较好,预期BP、BP、一个月反转等因子表现较差;今年以来三个月波动、单季EP、一个月波动等因子表现较好,非流动性冲击、预期PEG、一个月反转等因子表现较差。以中证1000指数为选股空间,最近一周预期净利润环比、预期PEG、一年动量等因子表现较好,一个月反转、三个月反转、高管薪酬等因子表现较差;最近一月预期净利润环比、特异度、单季SP等因子表现较好,一个月反转、三个月反转、EPTTM一年分位点等因子表现较差;今年以来三个月波动、单季EP、EPTTM等因子表现较好,一个月反转、三个月反转、三个月机构覆盖等因子表现较差。以公募重仓指数为选股空间,最近一周SPTTM、预期EPTTM、单季SP等因子表现较好,预期净利润环比、单季营收同比增速、单季营利同比增速等因子表现较差;最近一月三个月换手、单季SP、SPTTM等因子表现较好,一年动量、DELTAROE、单季营利同比增速等因子表现较差;今年以来三个月波动、一个月波动、3个月盈利上下调等因子表现较好,一个月反转、三个月反转、特异度等因子表现较差。
公募基金指数增强产品表现跟踪显示,目前公募基金沪深300指数增强产品共有60只,总规模合计671亿元;中证500指数增强产品共有67只,总规模合计509亿元;中证1000指数增强产品共有46只,总规模合计175亿元。沪深300指数增强产品最近一周超额收益最高0.70%,最低-0.43%,中位数0.07%;最近一月超额收益最高1.64%,最低-0.81%,中位数0.18%。中证500指数增强产品最近一周超额收益最高0.60%,最低-0.61%,中位数0.02%;最近一月超额收益最高0.44%,最低-1.95%,中位数-0.57%。中证1000指数增强产品最近一周超额收益最高0.43%,最低-1.01%,中位数-0.05%;最近一月超额收益最高1.81%,最低-2.03%,中位数-0.06%。