- 核心观点：估值因子表现出色，中证1000增强组合年内超额12.61%。
- 国信金工指数增强组合表现跟踪：
- 沪深300指数增强组合：本周超额收益0.82%，本年超额收益6.67%。
- 中证500指数增强组合：本周超额收益0.04%，本年超额收益7.84%。
- 中证1000指数增强组合：本周超额收益0.34%，本年超额收益12.61%。
- 中证A500指数增强组合：本周超额收益-0.89%，本年超额收益7.43%。
- 因子表现监控：
- 以沪深300指数为选股空间：最近一周，预期EPTTM、单季EP、EPTTM等因子表现较好；最近一月，预期PEG、单季ROE、预期EPTTM等因子表现较好；今年以来，DELTAROE、单季营收同比增速、单季ROE等因子表现较好。
- 以中证500指数为选股空间：最近一周，BP、预期BP、预期EPTTM等因子表现较好；最近一月，单季营收同比增速、标准化预期外收入、单季ROA等因子表现较好；今年以来，一个月反转、单季营收同比增速、预期PEG等因子表现较好。
- 以中证1000指数为选股空间：最近一周，BP、一个月换手、三个月波动等因子表现较好；最近一月，高管薪酬、单季ROE、单季EP等因子表现较好；今年以来，非流动性冲击、一个月换手、标准化预期外收入等因子表现较好。
- 以中证A500指数为选股空间：最近一周，单季EP、预期EPTTM、预期PEG等因子表现较好；最近一月，预期PEG、单季ROE、单季ROA等因子表现较好；今年以来，预期PEG、单季营利同比增速、一个月反转等因子表现较好。
- 以公募重仓指数为选股空间：最近一周，预期EPTTM、单季EP、预期PEG等因子表现较好；最近一月，预期PEG、DELTAROE、单季超预期幅度等因子表现较好；今年以来，DELTAROA、预期净利润环比、DELTAROE等因子表现较好。
- 公募基金指数增强产品表现跟踪：
- 沪深300指数增强产品：最近一周超额收益最高0.95%，最低-0.56%，中位数0.14%；最近一月超额收益最高2.19%，最低-0.14%，中位数0.59%。
- 中证500指数增强产品：最近一周超额收益最高0.84%，最低-0.01%，中位数0.37%；最近一月超额收益最高2.93%，最低0.20%，中位数1.36%。
- 中证1000指数增强产品：最近一周超额收益最高1.30%，最低-0.07%，中位数0.46%；最近一月超额收益最高2.91%，最低0.02%，中位数1.54%。
- 中证A500指数增强产品：最近一周超额收益最高0.54%，最低-0.34%，中位数0.25%；最近一月超额收益最高1.09%，最低0.07%，中位数0.72%。
