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铁矿石期权周报：铁矿宽幅运行买入看跌期权

2024-09-18 正信期货程思齐Sophie

标的行情回顾

铁矿石现货价格上行，周线收于700元/吨，环比上涨4%。
DCE铁矿石宽幅震荡，指数周线收于694元/吨，环比上涨1.4%。

期权行情回顾

铁矿石期权日均成交量183272手，环比下降；总持仓量356099手，环比上升。
I2501系列期权日均成交64354手，环比下降；总持仓量233331手，环比上升，持仓量PCR值减小，最新值为0.46。
铁矿石主连短期历史波动率上升；主力合约系列期权隐含波动率下降，最新值为34%。
从期限结构来看，铁矿石主连短期历史波动率高于长期历史波动率，10日HV值为34%，接近90分位水平。

期权策略推荐

澳巴发运环比下滑，到港基本持平，铁水产量小幅回升，疏港量走高，港口库存基本持平，未出现超预期累库。
钢厂补库效果尚未显现，综合来看，矿石强度稍弱于成材。
期权隐波下降，建议买入看跌期权或者价差组合。

铁矿石期权周报：铁矿宽幅运行买入看跌期权

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