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铁矿石期权月报：矿价偏弱运行买入看跌期权

2025-03-03 正信期货坚守此念

标的行情回顾

铁矿石现货价格月线收于805元/吨，环比持平；DCE铁矿石指数月线收于789元/吨，环比下跌2%。

期权行情回顾

整体: 铁矿石期权日均成交量218017手，环比下降；总持仓量421384手，环比上升。
I2505系列: 日均成交119881手，环比上升；总持仓量321710手，环比上升，持仓量PCR值减小至1.01。
波动率: 主力合约系列期权隐含波动率下降至25%；短期历史波动率低于长期，10日HV值为20%，低于均值水平。

期权策略推荐

受粗钢平控减产预期影响，铁矿弱势下跌。外矿发运环比回升，到港小幅回落，钢厂高炉复产比例与铁水产量止跌回升，但到港偏低，港口去库，钢厂库存累积明显。期权隐波处于偏低水平，建议买入看跌期权。

铁矿石期权月报：矿价偏弱运行买入看跌期权

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