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铁矿石期权周报：铁矿偏弱运行持有看跌价差

2024-09-23 正信期货 Good Luck

铁矿石期权分析

标的行情回顾

铁矿石现货价格周线收于700元/吨，环比持平。
DCE铁矿石指数周线收于680元/吨，环比下跌2%。

期权行情回顾

期权日均成交量251380手，环比上升。
总持仓量433956手，环比上升。
I2501系列期权日均成交60052手，环比下降；总持仓量250551手，环比上升，持仓量PCR值微增，最新值为0.47。
主力合约系列期权隐含波动率上升，最新值为36%。
主连短期历史波动率微降，10日HV值为33%，接近90分位水平。

期权策略推荐

澳巴发运环比增加，到港下滑，铁水产量回升不明显，疏港量下滑，港口库存小幅去化。
钢厂库存略有下滑，节前或有补库累库可能。
综合来看，预计矿价节前偏弱震荡运行。
期权隐波上升，建议持有看跌价差组合。

铁矿石期权周报：铁矿偏弱运行持有看跌价差

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