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铁矿石期权周报：铁矿偏弱运行买入看跌价差

2024-08-19 正信期货张东旭

铁矿石期权

标的行情回顾

铁矿石现货价格下行，周线收于715元/吨，环比下跌5.3%；DCE铁矿石偏弱运行，指数周线收于699元/吨，环比下跌6.5%。

期权行情回顾

日均成交量：245279手，环比下降
总持仓量：355221手，环比上升
I2501系列期权日均成交：31309手，环比上升
I2501系列期权总持仓量：104496手，环比上升
持仓量PCR值：0.88
主力合约系列期权隐含波动率：32%
主连短期历史波动率：21%，低于均值水平

期权策略推荐

澳巴发运变化较小，到港回落
铁水延续减产，日耗小幅回升，复产有所波动，铁矿需求下滑空间逐渐收窄
港口库存止跌回升，同比仍有较大增量
钢厂小幅去库
综合来看，供需结构边际转好，短期矿价偏弱运行
期权隐波上升，建议买入看跌价差组合

铁矿石期权周报：铁矿偏弱运行买入看跌价差

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