股指期货周报

免责声明：本报告的信息均来源于公开资料，我公司对这些信息的准确性和完整性不做任何保证，也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更。文中的观点、结论和建议仅供参考，报告中的信息或意见并不构成所述证券或期货的买卖出价或征价，投资者据此做出的任何投资决策与本公司和作者无关。 股指期货周报—2024-9-7 研究员：董原良 交易咨询从业证书号：Z0016129审核：唐韵Z0002422 地址：上海市虹口区东大名路1089号26层2601-2608单元 东亚期货--股指期货周报研究员：董原良Z0016129审核员：唐韵Z0002422 2024/9/7 上证50 沪深300 中证500 中证1000 现货指数周收盘 2264 3231 4537 4508 主力指数期货周收盘 2261 3227 4524 4497 基差（现货-主力期货） 2.2 4.7 13.3 11.0 主力基差百分比（%） 0.10 0.15 0.29 0.24 指数一周变化点 -71.7 -90.1 -101.7 -121.1 指数一周变化率% -3.07 -2.71 -2.19 -2.62 主力合约一周变化点 -75.6 -95.8 -104.2 -123.8 主力合约一周变化率% -3.23 -2.88 -2.25 -2.68 品种持仓一周变化手 -4201 -10587 -8961 -21915 品种持仓一周变化率% -4.2 -4.4 -3.6 -7.9 一周政策和基本面回顾 1、据六位欧佩克+消息人士透露，欧佩克+可能会从十月开始按计划逐步增加石油产量。2、乌克兰将从明年1月1日起停止俄石油和天然气过境运输。3、以色列内阁投票决定在费城走廊维持驻军。4、乌称哈尔科夫遭导弹袭击，已致41人受伤。俄军控制了乌克兰东部的两个定居点。5、俄外交部：乌克兰用集束炸弹袭击别尔哥罗德的行为将招致不可避免的惩罚。俄罗斯卫生部：乌军炮击别尔哥罗德造成11人伤势严重。6、韩媒：韩检方在查抄令中认为前总统文在寅涉嫌受贿。7、卡塔尔能源CEO：宣布新增四条尿素生产线，年产量将提升至超过1240万吨。8、据MacRumors：苹果(AAPL.O)可能会在11月发布搭载M4系列芯片的新Mac系列电脑。9、美再推迟宣布涉中国商品关税最终决定。10、联合国斡旋利比亚央行危机，各方达成重要共识。11、历史首次，据悉大众汽车考虑关闭德国工厂以削减开支。12、俄罗斯将在8月底前根据欧佩克+协议将石油产量削减至要求水平。13、泽连斯基：乌克兰需要西方不仅授权其对俄罗斯进行远程打击，还需要提供武器。乌克兰目前对获得进行远程打击的许可前景更加乐观。14、拜登称内塔尼亚胡在达成人质协议方面做得不够，后者回应称应把压力给到哈马斯并再次拒绝放弃控制费城走廊。15、沙特超级油轮Amjad号在红海遇袭，袭击者身份未明。16、消息人士称以方同意在人质交换协议第二阶段撤出“费城走廊”。17、美国接近就向乌克兰提供远程导弹达成协议；交付需数月时间。18、据悉美国司法部向英伟达和其他公司发出传票，以寻求英伟达违反反垄断法的证据。19、利比亚逃往土耳其的央行行长称，利比亚各派别接近达成协议。该国50多万桶/日石油产量有望恢复。20、美国7月职位空缺录得767.3万人，低于预期的810万人，降至2021年1月以来最低水平，前值下修至791万人。美联储9月降息50个基点的可能性升至44%，2年/10年期美债收益率曲线今年来第二次转正。21、代表称，欧佩克+已接近就推迟在10月提高石油产量达成协议。22、据悉拜登政府准备阻止日本制铁与美国钢铁的收购交易。23、哈里斯拟将富人的资本利得税税率设为28%，远低于拜登此前提议。24、美国8月ADP就业人数录得增加9.9万人，增幅低于预期的14.5万人，创2021年1月以来最小增幅，前值由12.2万人下修为11.1万人。25、就业数据互相“打架”，美国至8月31日当周初请失业金人数22.7万人，预期23万人，前值由23.1万人修正为23.2万人。26、普京：已准备好与乌谈判。27、市场消息：利比亚Agoco石油公司将原油产量提高至23.2万桶/日。28、欧佩克表示，八个成员国已同意将每日220万桶的额外自愿减产措施延长两个月，至2024年11月底。之后这些减产将根据附表从2024年12月1日开始逐步取消，并可根据需要灵活地暂停或逆转调整。 一周大盘回顾 上证指数本周内日K线低开低走，5个交易日不间断新低，且伴随早盘日线级别跳空缺口和修复缺口却无力持续反弹，重心仍然持续下移，恐慌情绪蔓延，市场陷入超跌快速探底阶段，特别是周末面临消息扰动股指分时走势。5月以来周K线出现长阴断头铡刀在先，中间周线高点不过前一周收盘价格的极端分时弱势组合至少出现4次，预期会出现日线级别的缺口和巨幅震荡日K线才可能结束这轮调整。周线收出带较短下影线的下跌大阴线，本周高低点较上周再次依次下行，量能略微减少，周K线见到新的低点预示下周行情从5个日线级别来看还可能有反复，光脚周K线意味下跌股指还必有一跌。全周主力资金出现也连续流出。一周下来汽车、商贸零售和非银金融指数较强；石油、建筑、电子等板块较弱 下周宏观事件和数据要点展望 免责声明：以上内容及信息均来源于公开资料。文中的观点、结论和建议仅供参考，不构成所述或期货品种的买卖出价或征价，在任何情况下，本公司不对客户因使用报告中内容所引致的一切损失负责任，客户需自行承担全部风险。 2024-08-12 2024-08-13 2024-08-14 2024-08-15 2024-08-16 2024-08-17 2024-08-18 2024-08-19 2024-08-20 2024-08-21 2024-08-22 2024-08-23 2024-08-24 2024-08-25 2024-08-26 2024-08-27 2024-08-28 2024-08-29 2024-08-30 2024-08-31 2024-09-01 2024-09-02 2024-09-03 2024-09-04 2024-09-05 上海东亚期货|周报：资金跟踪 杠杆资金——融资净买入额 (亿元) A股主力资金 净主动买入额（亿元） 600 60.0 400 40.0 20.0 200 0.0 0 -20.0 200 -40.0 400 -60.0 600 -80.0 数据来源：Bloomberg，Wind，EAF 交易咨询业务：沪证监许可【2012】1515号 DYQH-W-股指 4 免责声明：本报告的信息均来源于公开资料，我公司对这些信息的准确性和完整性不做任何保证，也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更。文中的观点、结论和建议仅供参考，报告中的信息或意见并不构成所述证券或期货的买卖出价或询价，投资者据此做出的任何投资决策与本公司和作者无关。服务内容-风险管理顾问服务内容-研究分析协助客户建立风险管理制度、操作流程，提供风险收集整理期货市场信息及各类相关经济信息，研究分析管理咨询、专项培训等期货市场及相关现货市场的价格及其相关影响因素，制作、提供研究分析报告或者资讯信息的研究分析服务。服务内容-交易咨询服务内容-服务电话为客户设计套期保值、套利等投资方案，拟定期货服务问询电话：021-55275087（由交易咨询部统一受理）交易策略等投诉电话：021-55275065地址：上海市虹口区东大名路1089号26层2601-2608单元电话：400-600-7299